PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSI с CHPS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSI с CHPS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Semiconductors ETF (PSI) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS).

PSI и CHPS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Semiconductors Intellidex Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. CHPS - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Solactive Semiconductor ESG Screened Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 12 июл. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PSI и CHPS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Semiconductors ETF (PSI) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSI и CHPS

2026 (YTD)202520242023
PSI
Invesco Semiconductors ETF		23.10%36.32%17.17%5.94%
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF		15.56%58.47%7.75%10.88%

Доходность по периодам

С начала года, PSI показывает доходность 23.10%, что значительно выше, чем у CHPS с доходностью 15.56%.

PSI

1 день
2.85%
1 месяц
-3.70%
С начала года
23.10%
6 месяцев
35.45%
1 год
103.61%
3 года*
33.33%
5 лет*
18.56%
10 лет*
27.88%

CHPS

1 день
2.99%
1 месяц
-5.73%
С начала года
15.56%
6 месяцев
33.65%
1 год
100.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Semiconductors ETF

Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF

Часто сравнивают с PSI:
PSI с SMHPSI с SOXXPSI с XSDPSI с XLEPSI с QQQPSI с FTXLPSI с FSELX
Часто сравнивают с CHPS:
CHPS с SMHCHPS с XCHP.TOCHPS с SOXXCHPS с SOXQCHPS с HXQ.TOCHPS с CHPS.TOCHPS с MAGS

Сравнение комиссий PSI и CHPS

PSI берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии CHPS в 0.15%.

PSI
Invesco Semiconductors ETF
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF

Доходность на риск

PSI vs. CHPS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSI
Ранг доходности на риск PSI: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSI: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSI: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSI: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSI: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSI: 9797
Ранг коэф-та Мартина
CHPS
Ранг доходности на риск CHPS: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHPS: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHPS: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHPS: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHPS: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHPS: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSI c CHPS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Semiconductors ETF (PSI) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSICHPSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.39

2.68

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.87

3.21

-0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.44

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.63

5.78

-0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

20.32

20.15

+0.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSI vs. CHPS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSI на текущий момент составляет 2.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CHPS равному 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSI и CHPS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSICHPSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

2.68

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

1.02

-0.52

Корреляция

Корреляция между PSI и CHPS составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSI и CHPS

Дивидендная доходность PSI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности CHPS в 0.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSI
Invesco Semiconductors ETF		0.08%0.10%0.15%0.40%0.61%0.14%0.21%0.52%0.83%0.21%0.68%0.16%
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF		0.58%0.68%1.75%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PSI и CHPS

Максимальная просадка PSI за все время составила -62.96%, что больше максимальной просадки CHPS в -39.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSI и CHPS.

Загрузка...

Показатели просадок

PSICHPSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.96%

-39.44%

-23.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.67%

-17.50%

-1.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.85%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.31%

-10.07%

+2.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.05%

-9.63%

-6.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.17%

5.02%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности PSI и CHPS

Invesco Semiconductors ETF (PSI) имеет более высокую волатильность в 15.33% по сравнению с Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) с волатильностью 13.34%. Это указывает на то, что PSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSICHPSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.33%

13.34%

+1.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.78%

26.34%

+3.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.67%

37.76%

+5.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.34%

32.82%

+4.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.67%

32.82%

+1.85%