Сравнение AAAU с JIVE
AAAU (Goldman Sachs Physical Gold ETF) and JIVE (Jpmorgan International Value ETF) are both exchange-traded funds - AAAU is a Gold fund tracking the LBMA Gold PM Price, while JIVE is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by JPMorgan. AAAU is passively managed, while JIVE is actively managed. Over the past year, AAAU returned 25.66% vs 44.11% for JIVE. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. AAAU charges 0.18%/yr vs 0.55%/yr for JIVE.
Доходность
Сравнение доходности AAAU и JIVE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAAU показывает доходность 0.14%, что значительно ниже, чем у JIVE с доходностью 17.73%.
AAAU
- 1 день
- 2.60%
- 1 месяц
- -4.95%
- С начала года
- 0.14%
- 6 месяцев
- 0.28%
- 1 год
- 25.66%
- 3 года*
- 30.02%
- 5 лет*
- 18.56%
- 10 лет*
- —
JIVE
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- 4.14%
- С начала года
- 17.73%
- 6 месяцев
- 19.59%
- 1 год
- 44.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AAAU и JIVE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AAAU Goldman Sachs Physical Gold ETF | 0.14% | 64.06% | 26.91% | 8.06% |
JIVE Jpmorgan International Value ETF | 17.73% | 49.80% | 11.22% | 5.36% |
Correlation
The correlation between AAAU and JIVE is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAAU vs. JIVE — Ранг доходности на риск
AAAU
JIVE
Сравнение AAAU c JIVE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AAAU | JIVE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.52 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 4.20 | -3.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.02 | 16.08 | -13.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AAAU и JIVE
Максимальная просадка AAAU за все время составила -24.38%, что больше максимальной просадки JIVE в -13.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAAU и JIVE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAAU | JIVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.38% | -13.79% | -10.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.38% | -10.57% | -13.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.38% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.92% | 0.00% | -19.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.24% | -1.95% | -4.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.54% | 2.75% | +5.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAAU и JIVE
Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU) имеет более высокую волатильность в 8.35% по сравнению с Jpmorgan International Value ETF (JIVE) с волатильностью 5.68%. Это указывает на то, что AAAU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JIVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAAU | JIVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.35% | 5.68% | +2.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.99% | 12.73% | +11.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.22% | 15.05% | +12.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.10% | 15.11% | +2.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.15% | 15.11% | +2.04% |
Сравнение комиссий AAAU и JIVE
AAAU берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии JIVE в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAAU и JIVE
AAAU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JIVE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AAAU Goldman Sachs Physical Gold ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JIVE Jpmorgan International Value ETF | 2.44% | 2.88% | 2.48% | 0.74% |
Часто задаваемые вопросы
AAAU and JIVE have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AAAU has higher volatility (8.35%) compared to JIVE (5.68%). In terms of maximum drawdown, AAAU dropped -24.38% vs JIVE's -13.79%.
On 1-year performance, JIVE leads with 44.11% vs 25.66% for AAAU. On fees, AAAU is cheaper at 0.18% per year. On volatility, JIVE has been the lower-risk option at 5.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, JIVE has performed better with a 44.11% return vs 25.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AAAU is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.55% for JIVE.
JIVE has the higher dividend yield at 2.44%, compared with 0.00% for AAAU.
AAAU is categorized as Gold, while JIVE is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: Goldman Sachs and JPMorgan. Their fees differ too: 0.18% for AAAU and 0.55% for JIVE.
JIVE currently has the higher Sharpe Ratio (2.95 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AAAU и JIVE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор