Сравнение JEDI с PSI
JEDI (Defiance Drone & Modern Warfare ETF) and PSI (Invesco Semiconductors ETF) are both exchange-traded funds - JEDI is a Aerospace & Defense fund tracking the BITA Drone & Modern Warfare Select Index, while PSI is a Semiconductors fund tracking the Dynamic Semiconductors Intellidex Index. Both are passively managed. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. JEDI charges 0.69%/yr vs 0.56%/yr for PSI.
Доходность
Сравнение доходности JEDI и PSI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JEDI показывает доходность 31.56%, что значительно ниже, чем у PSI с доходностью 122.68%.
JEDI
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 3.30%
- С начала года
- 31.56%
- 6 месяцев
- 35.24%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PSI
- 1 день
- 4.59%
- 1 месяц
- 18.39%
- С начала года
- 122.68%
- 6 месяцев
- 121.12%
- 1 год
- 221.52%
- 3 года*
- 58.53%
- 5 лет*
- 33.91%
- 10 лет*
- 35.32%
Сравнение доходности по годам JEDI и PSI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JEDI Defiance Drone & Modern Warfare ETF | 31.56% | -3.42% |
PSI Invesco Semiconductors ETF | 122.68% | 14.11% |
Correlation
The correlation between JEDI and PSI is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2025 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JEDI vs. PSI — Ранг доходности на риск
JEDI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PSI
Сравнение JEDI c PSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Drone & Modern Warfare ETF (JEDI) и Invesco Semiconductors ETF (PSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JEDI | PSI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.68 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 14.41 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 50.58 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JEDI и PSI
Максимальная просадка JEDI за все время составила -26.33%, что меньше максимальной просадки PSI в -62.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEDI и PSI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JEDI | PSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.33% | -62.96% | +36.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.48% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -41.07% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -44.85% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.73% | 0.00% | -24.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.62% | -15.92% | +6.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.40% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JEDI и PSI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JEDI | PSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 19.32% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 33.89% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.41% | 40.73% | +10.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.41% | 38.50% | +12.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.41% | 35.46% | +15.95% |
Сравнение комиссий JEDI и PSI
JEDI берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии PSI в 0.56%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEDI и PSI
JEDI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PSI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEDI Defiance Drone & Modern Warfare ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSI Invesco Semiconductors ETF | 0.04% | 0.10% | 0.15% | 0.40% | 0.61% | 0.14% | 0.21% | 0.52% | 0.83% | 0.21% | 0.68% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
JEDI and PSI have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PSI is cheaper at 0.56% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PSI is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.69% for JEDI.
PSI has the higher dividend yield at 0.04%, compared with 0.00% for JEDI.
JEDI is categorized as Aerospace & Defense, while PSI is Semiconductors. JEDI tracks BITA Drone & Modern Warfare Select Index, while PSI tracks Dynamic Semiconductors Intellidex Index. Their fees differ too: 0.69% for JEDI and 0.56% for PSI.
Подберите оптимальное распределение для JEDI и PSI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор