PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BOTT с CHPS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BOTT с CHPS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BOTT (Themes Humanoid Robotics ETF) and CHPS (Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF) are both exchange-traded funds - BOTT is a Robotics fund tracking the Solactive Global Humanoid Robotics Index, while CHPS is a Semiconductors fund tracking the Solactive Semiconductor ESG Screened Index. Both are passively managed. Over the past year, BOTT returned 82.16% vs 211.40% for CHPS. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BOTT charges 0.35%/yr vs 0.15%/yr for CHPS.

Доходность

Сравнение доходности BOTT и CHPS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes Humanoid Robotics ETF (BOTT) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BOTT показывает доходность 24.64%, что значительно ниже, чем у CHPS с доходностью 103.69%.

BOTT

1 день
-0.65%
1 месяц
0.69%
С начала года
24.64%
6 месяцев
33.12%
1 год
82.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CHPS

1 день
-2.06%
1 месяц
23.46%
С начала года
103.69%
6 месяцев
107.58%
1 год
211.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BOTT и CHPS

2026 (YTD)20252024
BOTT
Themes Humanoid Robotics ETF		24.64%55.56%10.74%
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF		103.69%58.47%3.03%

Correlation

The correlation between BOTT and CHPS is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2024 г.

0.73

The correlation between BOTT and CHPS shifts across timeframes, from 0.63 (1 year) to 0.73 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BOTT и CHPS

Секторы
BOTT
CHPS

Промышленность

41.2%
0.4%

Технологии

17.9%
98.8%

Потребительский циклический сектор

12.3%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.5%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

-0.0%
0.2%

Промышленность

BOTT
41.2%
CHPS
0.4%

Технологии

BOTT
17.9%
CHPS
98.8%

Потребительский циклический сектор

BOTT
12.3%
CHPS

-

Сырьевые материалы

BOTT

-

CHPS

-

Коммуникационные услуги

BOTT

-

CHPS

-

Потребительский защитный сектор

BOTT

-

CHPS

-

Энергетика

BOTT

-

CHPS
0.5%

Здравоохранение

BOTT

-

CHPS

-

Недвижимость

BOTT

-

CHPS

-

Коммунальные услуги

BOTT

-

CHPS

-

Финансовые услуги

BOTT
-0.0%
CHPS
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes Humanoid Robotics ETF

Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF

Часто сравнивают с BOTT:
BOTT с BOTZBOTT с HUMNBOTT с IBOTBOTT с ARKQBOTT с WTAIBOTT с ROBTBOTT с SMH
Часто сравнивают с CHPS:
CHPS с SMHCHPS с XCHP.TOCHPS с SOXXCHPS с SOXQCHPS с HXQ.TOCHPS с CHPS.TOCHPS с MAGS

Доходность на риск

BOTT vs. CHPS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOTT
Ранг доходности на риск BOTT: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOTT: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOTT: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOTT: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOTT: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOTT: 4545
Ранг коэф-та Мартина
CHPS
Ранг доходности на риск CHPS: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHPS: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHPS: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHPS: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHPS: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHPS: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOTT c CHPS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Humanoid Robotics ETF (BOTT) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BOTTCHPSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
6.17

-3.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.89
5.85

-2.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.78

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.69

12.16

-9.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.20

47.22

-40.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BOTT vs. CHPS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOTT на текущий момент составляет 2.23, что ниже коэффициента Шарпа CHPS равного 6.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOTT и CHPS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BOTTCHPSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23

6.17

-3.94

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

1.77

-0.46

Просадки

Сравнение просадок BOTT и CHPS

Максимальная просадка BOTT за все время составила -30.74%, что меньше максимальной просадки CHPS в -39.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOTT и CHPS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BOTTCHPSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.74%

-39.44%

+8.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.74%

-17.50%

-13.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.58%

-2.06%

-14.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.78%

-9.15%

+2.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.45%

4.50%

+6.95%

Волатильность

Сравнение волатильности BOTT и CHPS

Текущая волатильность для Themes Humanoid Robotics ETF (BOTT) составляет 10.94%, в то время как у Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) волатильность равна 14.07%. Это указывает на то, что BOTT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BOTTCHPSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.94%

14.07%

-3.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.00%

28.29%

+2.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.03%

34.50%

+2.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.30%

33.78%

-0.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.30%

33.78%

-0.48%

Сравнение комиссий BOTT и CHPS

BOTT берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии CHPS в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOTT и CHPS

Дивидендная доходность BOTT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности CHPS в 0.33%

ПозицияTTM202520242023
BOTT
Themes Humanoid Robotics ETF		0.11%0.14%1.74%0.00%
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF		0.33%0.68%1.75%0.36%

Часто задаваемые вопросы

BOTT and CHPS have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CHPS has higher volatility (14.07%) compared to BOTT (10.94%). In terms of maximum drawdown, BOTT dropped -30.74% vs CHPS's -39.44%.

On 1-year performance, CHPS leads with 211.40% vs 82.16% for BOTT. On fees, CHPS is cheaper at 0.15% per year. On volatility, BOTT has been the lower-risk option at 10.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CHPS has performed better with a 211.40% return vs 82.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CHPS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for BOTT.

CHPS has the higher dividend yield at 0.33%, compared with 0.11% for BOTT.

BOTT is categorized as Robotics, while CHPS is Semiconductors. BOTT tracks Solactive Global Humanoid Robotics Index, while CHPS tracks Solactive Semiconductor ESG Screened Index. They also come from different issuers: Themes and Xtrackers. Their fees differ too: 0.35% for BOTT and 0.15% for CHPS.

CHPS currently has the higher Sharpe Ratio (6.17 vs 2.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BOTT и CHPS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор