PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BOTT с CHPS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BOTT с CHPS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Themes Robotics & Automation ETF (BOTT) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS).

BOTT и CHPS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BOTT - это пассивный фонд от Themes, который отслеживает доходность Solactive Industrial Robotics & Automation Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 19 апр. 2024 г.. CHPS - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Solactive Semiconductor ESG Screened Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 12 июл. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BOTT и CHPS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes Robotics & Automation ETF (BOTT) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BOTT и CHPS

2026 (YTD)20252024
BOTT
Themes Robotics & Automation ETF		10.26%55.56%10.74%
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF		15.56%58.47%3.03%

Доходность по периодам

С начала года, BOTT показывает доходность 10.26%, что значительно ниже, чем у CHPS с доходностью 15.56%.

BOTT

1 день
2.27%
1 месяц
-18.08%
С начала года
10.26%
6 месяцев
16.43%
1 год
83.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CHPS

1 день
2.99%
1 месяц
-5.73%
С начала года
15.56%
6 месяцев
33.65%
1 год
100.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes Robotics & Automation ETF

Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF

Часто сравнивают с BOTT:
BOTT с BOTZBOTT с IBOTBOTT с ARKQBOTT с WTAIBOTT с SMHBOTT с ROBTBOTT с HUMN
Часто сравнивают с CHPS:
CHPS с SMHCHPS с XCHP.TOCHPS с SOXXCHPS с SOXQCHPS с HXQ.TOCHPS с CHPS.TOCHPS с MAGS

Сравнение комиссий BOTT и CHPS

BOTT берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии CHPS в 0.15%.

BOTT
Themes Robotics & Automation ETF
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF

Доходность на риск

BOTT vs. CHPS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOTT
Ранг доходности на риск BOTT: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOTT: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOTT: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOTT: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOTT: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOTT: 8181
Ранг коэф-та Мартина
CHPS
Ранг доходности на риск CHPS: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHPS: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHPS: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHPS: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHPS: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHPS: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOTT c CHPS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Robotics & Automation ETF (BOTT) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BOTTCHPSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.24

2.68

-0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.82

3.21

-0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.44

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.72

5.78

-3.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.46

20.15

-10.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BOTT vs. CHPS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOTT на текущий момент составляет 2.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CHPS равному 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOTT и CHPS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BOTTCHPSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

2.68

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

1.02

+0.18

Корреляция

Корреляция между BOTT и CHPS составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOTT и CHPS

Дивидендная доходность BOTT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности CHPS в 0.58%

TTM202520242023
BOTT
Themes Robotics & Automation ETF		0.12%0.14%1.74%0.00%
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF		0.58%0.68%1.75%0.36%

Просадки

Сравнение просадок BOTT и CHPS

Максимальная просадка BOTT за все время составила -30.74%, что меньше максимальной просадки CHPS в -39.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOTT и CHPS.

Загрузка...

Показатели просадок

BOTTCHPSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.74%

-39.44%

+8.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.74%

-17.50%

-13.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.20%

-10.07%

-16.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.81%

-9.63%

+3.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.84%

5.02%

+3.82%

Волатильность

Сравнение волатильности BOTT и CHPS

Текущая волатильность для Themes Robotics & Automation ETF (BOTT) составляет 11.91%, в то время как у Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) волатильность равна 13.34%. Это указывает на то, что BOTT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BOTTCHPSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.91%

13.34%

-1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.52%

26.34%

+4.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.67%

37.76%

-0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.68%

32.82%

-0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.68%

32.82%

-0.14%