PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JIVE с SWPPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JIVE с SWPPX

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

JIVE (Jpmorgan International Value ETF) and SWPPX (Schwab S&P 500 Index Fund) are both funds - JIVE is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by JPMorgan, while SWPPX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 500 Index. JIVE is actively managed, while SWPPX is passively managed. Over the past year, JIVE returned 44.11% vs 25.80% for SWPPX. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JIVE charges 0.55%/yr vs 0.02%/yr for SWPPX.

Доходность

Сравнение доходности JIVE и SWPPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jpmorgan International Value ETF (JIVE) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JIVE показывает доходность 17.73%, что значительно выше, чем у SWPPX с доходностью 9.12%.

JIVE

1 день
0.97%
1 месяц
4.14%
С начала года
17.73%
6 месяцев
19.59%
1 год
44.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SWPPX

1 день
0.53%
1 месяц
0.42%
С начала года
9.12%
6 месяцев
9.62%
1 год
25.80%
3 года*
20.96%
5 лет*
13.43%
10 лет*
15.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JIVE и SWPPX

2026 (YTD)202520242023
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		17.73%49.80%11.22%5.36%
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund		9.12%17.87%24.96%7.29%

Correlation

The correlation between JIVE and SWPPX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г.

0.63

The correlation between JIVE and SWPPX has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JIVE и SWPPX

Секторы
JIVE
SWPPX

Финансовые услуги

37.6%
11.8%

Технологии

11.7%
35.6%

Энергетика

10.7%
3.5%

Промышленность

10.2%
8.3%

Потребительский циклический сектор

6.2%
10.1%

Сырьевые материалы

5.7%
1.8%

Здравоохранение

4.5%
8.5%

Потребительский защитный сектор

4.3%
4.9%

Коммуникационные услуги

4.2%
11.2%

Коммунальные услуги

2.4%
2.4%

Недвижимость

2.4%
1.9%

Финансовые услуги

JIVE
37.6%
SWPPX
11.8%

Технологии

JIVE
11.7%
SWPPX
35.6%

Энергетика

JIVE
10.7%
SWPPX
3.5%

Промышленность

JIVE
10.2%
SWPPX
8.3%

Потребительский циклический сектор

JIVE
6.2%
SWPPX
10.1%

Сырьевые материалы

JIVE
5.7%
SWPPX
1.8%

Здравоохранение

JIVE
4.5%
SWPPX
8.5%

Потребительский защитный сектор

JIVE
4.3%
SWPPX
4.9%

Коммуникационные услуги

JIVE
4.2%
SWPPX
11.2%

Коммунальные услуги

JIVE
2.4%
SWPPX
2.4%

Недвижимость

JIVE
2.4%
SWPPX
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Jpmorgan International Value ETF

Schwab S&P 500 Index Fund

Часто сравнивают с JIVE:
JIVE с VYMIJIVE с DFIVJIVE с VOOJIVE с VEAJIVE с SCHDJIVE с INDEXJIVE с SCHY
Часто сравнивают с SWPPX:
SWPPX с VOOSWPPX с SWTSXSWPPX с SCHXSWPPX с SCHDSWPPX с SWLGXSWPPX с SNXFXSWPPX с QQQ

Доходность на риск

JIVE vs. SWPPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JIVE
Ранг доходности на риск JIVE: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIVE: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIVE: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIVE: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIVE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIVE: 8585
Ранг коэф-та Мартина
SWPPX
Ранг доходности на риск SWPPX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWPPX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWPPX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWPPX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWPPX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWPPX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JIVE c SWPPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jpmorgan International Value ETF (JIVE) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JIVESWPPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.95
1.98

+0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.85
2.67

+1.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.36

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.20

2.76

+1.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.08

12.49

+3.59

JIVE vs. SWPPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JIVE на текущий момент составляет 2.95, что выше коэффициента Шарпа SWPPX равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JIVE и SWPPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JIVE и SWPPX

Максимальная просадка JIVE за все время составила -13.79%, что меньше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIVE и SWPPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JIVESWPPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.79%

-55.06%

+41.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.57%

-8.89%

-1.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.74%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.51%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.30%

+2.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.95%

-9.94%

+7.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

1.96%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности JIVE и SWPPX

Jpmorgan International Value ETF (JIVE) имеет более высокую волатильность в 5.68% по сравнению с Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) с волатильностью 4.47%. Это указывает на то, что JIVE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JIVESWPPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.68%

4.47%

+1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.73%

9.72%

+3.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.05%

12.40%

+2.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.11%

17.00%

-1.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.11%

18.25%

-3.14%

Сравнение комиссий JIVE и SWPPX

JIVE берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JIVE и SWPPX

Дивидендная доходность JIVE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что больше доходности SWPPX в 1.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		2.44%2.88%2.48%0.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund		1.02%1.11%1.23%1.43%1.67%1.27%1.81%1.95%2.67%1.79%2.55%3.17%

Часто задаваемые вопросы

JIVE and SWPPX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JIVE has higher volatility (5.68%) compared to SWPPX (4.47%). In terms of maximum drawdown, JIVE dropped -13.79% vs SWPPX's -55.06%.

JIVE currently has the higher Sharpe Ratio (2.95 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JIVE и SWPPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор