PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOXX с AIRR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SOXX с AIRR

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

SOXX (iShares Semiconductor ETF) and AIRR (First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF) are both exchange-traded funds - SOXX is a Semiconductors fund tracking the NYSE Semiconductor Index, while AIRR is a Building & Construction fund tracking the Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SOXX returned 36.39%/yr vs 22.03%/yr for AIRR. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SOXX charges 0.34%/yr vs 0.69%/yr for AIRR.

Доходность

Сравнение доходности SOXX и AIRR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Semiconductor ETF (SOXX) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOXX показывает доходность 108.91%, что значительно выше, чем у AIRR с доходностью 32.68%. За последние 10 лет акции SOXX превзошли акции AIRR по среднегодовой доходности: 36.39% против 22.03% соответственно.

SOXX

1 день
5.45%
1 месяц
23.64%
С начала года
108.91%
6 месяцев
111.42%
1 год
186.37%
3 года*
55.91%
5 лет*
35.21%
10 лет*
36.39%

AIRR

1 день
0.71%
1 месяц
2.04%
С начала года
32.68%
6 месяцев
30.00%
1 год
68.31%
3 года*
36.21%
5 лет*
25.92%
10 лет*
22.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOXX и AIRR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SOXX
iShares Semiconductor ETF		108.91%40.74%12.92%67.12%-35.09%44.09%52.72%62.42%-6.49%39.79%
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		32.68%27.92%33.45%31.43%-2.08%33.01%17.17%33.97%-20.57%16.28%

Correlation

The correlation between SOXX and AIRR is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2014 г.

0.59

The correlation between SOXX and AIRR has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SOXX и AIRR

Секторы
SOXX
AIRR

Технологии

100.0%
0.7%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

3.8%

Финансовые услуги

-

6.9%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

92.4%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

SOXX
100.0%
AIRR
0.7%

Сырьевые материалы

SOXX

-

AIRR

-

Коммуникационные услуги

SOXX

-

AIRR

-

Потребительский циклический сектор

SOXX

-

AIRR

-

Потребительский защитный сектор

SOXX

-

AIRR

-

Энергетика

SOXX

-

AIRR
3.8%

Финансовые услуги

SOXX

-

AIRR
6.9%

Здравоохранение

SOXX

-

AIRR

-

Промышленность

SOXX

-

AIRR
92.4%

Недвижимость

SOXX

-

AIRR

-

Коммунальные услуги

SOXX

-

AIRR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Semiconductor ETF

First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF

Часто сравнивают с SOXX:
SOXX с SMHSOXX с QQQSOXX с SOXLSOXX с SOXQSOXX с FSELXSOXX с VGTSOXX с VOO
Часто сравнивают с AIRR:
AIRR с PAVEAIRR с XLIAIRR с RSHOAIRR с XHBAIRR с QQQAIRR с PSCIAIRR с GRID

Доходность на риск

SOXX vs. AIRR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOXX
Ранг доходности на риск SOXX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
AIRR
Ранг доходности на риск AIRR: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIRR: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIRR: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIRR: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIRR: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIRR: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOXX c AIRR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Semiconductor ETF (SOXX) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SOXXAIRRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.99
2.63

+2.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.74
3.34

+1.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.68

1.41

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

11.90

5.25

+6.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

43.29

19.19

+24.10

SOXX vs. AIRR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOXX на текущий момент составляет 4.99, что выше коэффициента Шарпа AIRR равного 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOXX и AIRR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SOXX и AIRR

Максимальная просадка SOXX за все время составила -70.21%, что больше максимальной просадки AIRR в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXX и AIRR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOXXAIRRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.21%

-42.37%

-27.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.77%

-13.09%

-2.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.36%

-27.95%

-13.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.75%

-27.95%

-17.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.75%

-42.37%

-3.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.19%

+1.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.95%

-7.48%

-12.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.32%

3.57%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности SOXX и AIRR

iShares Semiconductor ETF (SOXX) имеет более высокую волатильность в 19.99% по сравнению с First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) с волатильностью 9.27%. Это указывает на то, что SOXX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIRR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOXXAIRRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.99%

9.27%

+10.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.81%

20.77%

+11.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.63%

26.21%

+11.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.81%

25.46%

+11.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.82%

26.35%

+7.47%

Сравнение комиссий SOXX и AIRR

SOXX берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии AIRR в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOXX и AIRR

Дивидендная доходность SOXX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что больше доходности AIRR в 0.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		0.13%0.19%0.18%0.23%0.12%0.05%0.10%0.20%0.43%0.30%0.08%0.47%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		0.31%0.57%0.67%0.78%1.26%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%

Часто задаваемые вопросы

SOXX and AIRR have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXX has higher volatility (19.99%) compared to AIRR (9.27%). In terms of maximum drawdown, SOXX dropped -70.21% vs AIRR's -42.37%.

On 10-year performance, SOXX leads with 36.39% vs 22.03% for AIRR. On fees, SOXX is cheaper at 0.34% per year. On volatility, AIRR has been the lower-risk option at 9.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SOXX has performed better with a 36.39% return vs 22.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SOXX is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.69% for AIRR.

SOXX has the higher dividend yield at 0.31%, compared with 0.13% for AIRR.

SOXX is categorized as Semiconductors, while AIRR is Building & Construction. SOXX tracks NYSE Semiconductor Index, while AIRR tracks Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance Index. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.34% for SOXX and 0.69% for AIRR.

SOXX currently has the higher Sharpe Ratio (4.99 vs 2.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOXX и AIRR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор