Сравнение JEDI с SOXX
JEDI (Defiance Drone & Modern Warfare ETF) and SOXX (iShares Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - JEDI is a Aerospace & Defense fund tracking the BITA Drone & Modern Warfare Select Index, while SOXX is a Semiconductors fund tracking the NYSE Semiconductor Index. Both are passively managed. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. JEDI charges 0.69%/yr vs 0.34%/yr for SOXX.
Доходность
Сравнение доходности JEDI и SOXX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JEDI показывает доходность 31.56%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 108.91%.
JEDI
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 3.30%
- С начала года
- 31.56%
- 6 месяцев
- 35.24%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOXX
- 1 день
- 5.45%
- 1 месяц
- 23.64%
- С начала года
- 108.91%
- 6 месяцев
- 111.42%
- 1 год
- 186.37%
- 3 года*
- 55.91%
- 5 лет*
- 35.21%
- 10 лет*
- 36.39%
Сравнение доходности по годам JEDI и SOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JEDI Defiance Drone & Modern Warfare ETF | 31.56% | -3.42% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 108.91% | 12.43% |
Correlation
The correlation between JEDI and SOXX is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2025 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JEDI vs. SOXX — Ранг доходности на риск
JEDI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SOXX
Сравнение JEDI c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Drone & Modern Warfare ETF (JEDI) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JEDI | SOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.68 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 11.90 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 43.29 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JEDI и SOXX
Максимальная просадка JEDI за все время составила -26.33%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEDI и SOXX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JEDI | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.33% | -70.21% | +43.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.77% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -41.36% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -45.75% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.73% | 0.00% | -24.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.62% | -19.95% | +10.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.32% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JEDI и SOXX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JEDI | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 19.99% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 31.81% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.41% | 37.63% | +13.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.41% | 36.81% | +14.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.41% | 33.82% | +17.59% |
Сравнение комиссий JEDI и SOXX
JEDI берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии SOXX в 0.34%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEDI и SOXX
JEDI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOXX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEDI Defiance Drone & Modern Warfare ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.31% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
Часто задаваемые вопросы
JEDI and SOXX have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SOXX is cheaper at 0.34% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SOXX is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.69% for JEDI.
SOXX has the higher dividend yield at 0.31%, compared with 0.00% for JEDI.
JEDI is categorized as Aerospace & Defense, while SOXX is Semiconductors. JEDI tracks BITA Drone & Modern Warfare Select Index, while SOXX tracks NYSE Semiconductor Index. Their fees differ too: 0.69% for JEDI and 0.34% for SOXX.
Подберите оптимальное распределение для JEDI и SOXX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор