Сравнение AAAU с CHPS
AAAU (Goldman Sachs Physical Gold ETF) and CHPS (Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF) are both exchange-traded funds - AAAU is a Gold fund tracking the LBMA Gold PM Price, while CHPS is a Semiconductors fund tracking the Solactive Semiconductor ESG Screened Index. Both are passively managed. Over the past year, AAAU returned 25.66% vs 217.08% for CHPS. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. AAAU charges 0.18%/yr vs 0.15%/yr for CHPS.
Доходность
Сравнение доходности AAAU и CHPS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAAU показывает доходность 0.14%, что значительно ниже, чем у CHPS с доходностью 114.40%.
AAAU
- 1 день
- 2.60%
- 1 месяц
- -4.95%
- С начала года
- 0.14%
- 6 месяцев
- 0.28%
- 1 год
- 25.66%
- 3 года*
- 30.02%
- 5 лет*
- 18.56%
- 10 лет*
- —
CHPS
- 1 день
- 4.93%
- 1 месяц
- 23.94%
- С начала года
- 114.40%
- 6 месяцев
- 120.82%
- 1 год
- 217.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AAAU и CHPS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AAAU Goldman Sachs Physical Gold ETF | 0.14% | 64.06% | 26.91% | 5.25% |
CHPS Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF | 114.40% | 58.47% | 7.75% | 10.88% |
Correlation
The correlation between AAAU and CHPS is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2023 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAAU vs. CHPS — Ранг доходности на риск
AAAU
CHPS
Сравнение AAAU c CHPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AAAU | CHPS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.74 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 12.49 | -11.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.02 | 46.55 | -43.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AAAU и CHPS
Максимальная просадка AAAU за все время составила -24.38%, что меньше максимальной просадки CHPS в -39.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAAU и CHPS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAAU | CHPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.38% | -39.44% | +15.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.38% | -17.50% | -6.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.38% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.92% | 0.00% | -19.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.24% | -9.11% | +2.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.54% | 4.69% | +3.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAAU и CHPS
Текущая волатильность для Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU) составляет 8.35%, в то время как у Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) волатильность равна 19.72%. Это указывает на то, что AAAU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAAU | CHPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.35% | 19.72% | -11.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.99% | 32.36% | -8.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.22% | 37.88% | -10.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.10% | 34.87% | -16.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.15% | 34.87% | -17.72% |
Сравнение комиссий AAAU и CHPS
AAAU берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии CHPS в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAAU и CHPS
AAAU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CHPS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AAAU Goldman Sachs Physical Gold ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CHPS Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF | 0.31% | 0.68% | 1.75% | 0.36% |
Часто задаваемые вопросы
AAAU and CHPS have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHPS has higher volatility (19.72%) compared to AAAU (8.35%). In terms of maximum drawdown, AAAU dropped -24.38% vs CHPS's -39.44%.
On 1-year performance, CHPS leads with 217.08% vs 25.66% for AAAU. On fees, CHPS is cheaper at 0.15% per year. On volatility, AAAU has been the lower-risk option at 8.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CHPS has performed better with a 217.08% return vs 25.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CHPS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for AAAU.
CHPS has the higher dividend yield at 0.31%, compared with 0.00% for AAAU.
AAAU is categorized as Gold, while CHPS is Semiconductors. AAAU tracks LBMA Gold PM Price, while CHPS tracks Solactive Semiconductor ESG Screened Index. They also come from different issuers: Goldman Sachs and Xtrackers. Their fees differ too: 0.18% for AAAU and 0.15% for CHPS.
CHPS currently has the higher Sharpe Ratio (5.78 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AAAU и CHPS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор