PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMH с JIVE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMH с JIVE

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

SMH (VanEck Semiconductor ETF) and JIVE (Jpmorgan International Value ETF) are both exchange-traded funds - SMH is a Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index, while JIVE is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by JPMorgan. SMH is passively managed, while JIVE is actively managed. Over the past year, SMH returned 141.99% vs 42.72% for JIVE. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. SMH charges 0.35%/yr vs 0.55%/yr for JIVE.

Доходность

Сравнение доходности SMH и JIVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Semiconductor ETF (SMH) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMH показывает доходность 72.15%, что значительно выше, чем у JIVE с доходностью 16.59%.

SMH

1 день
1.72%
1 месяц
7.20%
С начала года
72.15%
6 месяцев
75.62%
1 год
141.99%
3 года*
60.05%
5 лет*
38.42%
10 лет*
37.49%

JIVE

1 день
0.63%
1 месяц
1.64%
С начала года
16.59%
6 месяцев
19.20%
1 год
42.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMH и JIVE

2026 (YTD)202520242023
SMH
VanEck Semiconductor ETF		72.15%49.17%39.10%16.84%
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		16.59%49.80%11.22%5.36%

Correlation

The correlation between SMH and JIVE is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г.

0.50

The correlation between SMH and JIVE has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SMH и JIVE

Секторы
SMH
JIVE

Технологии

100.0%
11.7%

Сырьевые материалы

-

5.7%

Коммуникационные услуги

-

4.2%

Потребительский циклический сектор

-

6.2%

Потребительский защитный сектор

-

4.3%

Энергетика

-

10.7%

Финансовые услуги

-

37.6%

Здравоохранение

-

4.5%

Промышленность

-

10.2%

Недвижимость

-

2.4%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Технологии

SMH
100.0%
JIVE
11.7%

Сырьевые материалы

SMH

-

JIVE
5.7%

Коммуникационные услуги

SMH

-

JIVE
4.2%

Потребительский циклический сектор

SMH

-

JIVE
6.2%

Потребительский защитный сектор

SMH

-

JIVE
4.3%

Энергетика

SMH

-

JIVE
10.7%

Финансовые услуги

SMH

-

JIVE
37.6%

Здравоохранение

SMH

-

JIVE
4.5%

Промышленность

SMH

-

JIVE
10.2%

Недвижимость

SMH

-

JIVE
2.4%

Коммунальные услуги

SMH

-

JIVE
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Semiconductor ETF

Jpmorgan International Value ETF

Часто сравнивают с SMH:
SMH с SOXXSMH с QQQSMH с VGTSMH с FSELXSMH с SPYSMH с SMHXSMH с XLK
Часто сравнивают с JIVE:
JIVE с VYMIJIVE с VOOJIVE с DFIVJIVE с VEAJIVE с SCHDJIVE с INDEXJIVE с SCHY

Доходность на риск

SMH vs. JIVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMH
Ранг доходности на риск SMH: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMH: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH: 9696
Ранг коэф-та Мартина
JIVE
Ранг доходности на риск JIVE: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIVE: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIVE: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIVE: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIVE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIVE: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMH c JIVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Semiconductor ETF (SMH) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SMHJIVEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.13
2.73

+1.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.26
3.59

+0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

1.48

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.18

3.89

+5.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

33.74

14.92

+18.82

SMH vs. JIVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMH на текущий момент составляет 4.13, что выше коэффициента Шарпа JIVE равного 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMH и JIVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SMH и JIVE

Максимальная просадка SMH за все время составила -84.96%, что больше максимальной просадки JIVE в -13.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMH и JIVE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMHJIVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.96%

-13.79%

-71.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.93%

-10.57%

-4.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.74%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.30%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.81%

-0.30%

-2.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.04%

-1.96%

-39.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.06%

2.76%

+1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности SMH и JIVE

VanEck Semiconductor ETF (SMH) имеет более высокую волатильность в 16.25% по сравнению с Jpmorgan International Value ETF (JIVE) с волатильностью 5.61%. Это указывает на то, что SMH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JIVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMHJIVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.25%

5.61%

+10.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.73%

12.71%

+15.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.20%

15.07%

+18.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.47%

15.11%

+20.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.82%

15.11%

+17.71%

Сравнение комиссий SMH и JIVE

SMH берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии JIVE в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMH и JIVE

Дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности JIVE в 2.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		2.47%2.88%2.48%0.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		0.18%0.31%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%

Часто задаваемые вопросы

SMH and JIVE have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMH has higher volatility (16.25%) compared to JIVE (5.61%). In terms of maximum drawdown, SMH dropped -84.96% vs JIVE's -13.79%.

On 1-year performance, SMH leads with 141.99% vs 42.72% for JIVE. On fees, SMH is cheaper at 0.35% per year. On volatility, JIVE has been the lower-risk option at 5.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SMH has performed better with a 141.99% return vs 42.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMH is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.55% for JIVE.

JIVE has the higher dividend yield at 2.47%, compared with 0.18% for SMH.

SMH is categorized as Semiconductors, while JIVE is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: VanEck and JPMorgan. Their fees differ too: 0.35% for SMH and 0.55% for JIVE.

SMH currently has the higher Sharpe Ratio (4.13 vs 2.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMH и JIVE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор