PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BOTT с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BOTT с SPMO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BOTT (Themes Humanoid Robotics ETF) and SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) are both exchange-traded funds - BOTT is a Robotics fund tracking the Solactive Global Humanoid Robotics Index, while SPMO is a Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index. Both are passively managed. Over the past year, BOTT returned 82.16% vs 43.92% for SPMO. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BOTT charges 0.35%/yr vs 0.13%/yr for SPMO.

Доходность

Сравнение доходности BOTT и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes Humanoid Robotics ETF (BOTT) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BOTT показывает доходность 24.64%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 28.45%.

BOTT

1 день
-0.65%
1 месяц
0.69%
С начала года
24.64%
6 месяцев
33.12%
1 год
82.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPMO

1 день
-1.46%
1 месяц
10.84%
С начала года
28.45%
6 месяцев
27.50%
1 год
43.92%
3 года*
42.27%
5 лет*
23.92%
10 лет*
20.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BOTT и SPMO

2026 (YTD)20252024
BOTT
Themes Humanoid Robotics ETF		24.64%55.56%10.74%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		28.45%26.58%25.99%

Correlation

The correlation between BOTT and SPMO is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2024 г.

0.66

The correlation between BOTT and SPMO shifts across timeframes, from 0.56 (1 year) to 0.66 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BOTT и SPMO

Секторы
BOTT
SPMO

Промышленность

41.2%
11.3%

Технологии

17.9%
52.6%

Потребительский циклический сектор

12.3%
1.3%

Сырьевые материалы

-

1.6%

Коммуникационные услуги

-

9.2%

Потребительский защитный сектор

-

4.3%

Энергетика

-

3.4%

Здравоохранение

-

6.7%

Недвижимость

-

1.0%

Коммунальные услуги

-

2.8%

Финансовые услуги

-0.0%
5.9%

Промышленность

BOTT
41.2%
SPMO
11.3%

Технологии

BOTT
17.9%
SPMO
52.6%

Потребительский циклический сектор

BOTT
12.3%
SPMO
1.3%

Сырьевые материалы

BOTT

-

SPMO
1.6%

Коммуникационные услуги

BOTT

-

SPMO
9.2%

Потребительский защитный сектор

BOTT

-

SPMO
4.3%

Энергетика

BOTT

-

SPMO
3.4%

Здравоохранение

BOTT

-

SPMO
6.7%

Недвижимость

BOTT

-

SPMO
1.0%

Коммунальные услуги

BOTT

-

SPMO
2.8%

Финансовые услуги

BOTT
-0.0%
SPMO
5.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes Humanoid Robotics ETF

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Часто сравнивают с BOTT:
BOTT с BOTZBOTT с HUMNBOTT с IBOTBOTT с ARKQBOTT с WTAIBOTT с ROBTBOTT с SMH
Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO

Доходность на риск

BOTT vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOTT
Ранг доходности на риск BOTT: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOTT: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOTT: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOTT: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOTT: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOTT: 4545
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOTT c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Humanoid Robotics ETF (BOTT) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BOTTSPMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
2.49

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.89
3.38

-0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.44

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.69

3.47

-0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.20

13.52

-6.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BOTT vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOTT на текущий момент составляет 2.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPMO равному 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOTT и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BOTTSPMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23

2.49

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.25

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.03

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

1.00

+0.31

Просадки

Сравнение просадок BOTT и SPMO

Максимальная просадка BOTT за все время составила -30.74%, примерно равная максимальной просадке SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOTT и SPMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BOTTSPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.74%

-30.95%

+0.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.74%

-12.70%

-18.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.13%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.74%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.58%

-1.46%

-15.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.78%

-4.60%

-2.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.45%

3.26%

+8.19%

Волатильность

Сравнение волатильности BOTT и SPMO

Themes Humanoid Robotics ETF (BOTT) имеет более высокую волатильность в 10.94% по сравнению с Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) с волатильностью 7.39%. Это указывает на то, что BOTT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BOTTSPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.94%

7.39%

+3.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.00%

14.49%

+16.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.03%

17.70%

+19.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.30%

19.30%

+14.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.30%

20.31%

+12.99%

Сравнение комиссий BOTT и SPMO

BOTT берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOTT и SPMO

Дивидендная доходность BOTT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности SPMO в 0.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BOTT
Themes Humanoid Robotics ETF		0.11%0.14%1.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.66%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Часто задаваемые вопросы

BOTT and SPMO have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BOTT has higher volatility (10.94%) compared to SPMO (7.39%). In terms of maximum drawdown, BOTT dropped -30.74% vs SPMO's -30.95%.

On 1-year performance, BOTT leads with 82.16% vs 43.92% for SPMO. On fees, SPMO is cheaper at 0.13% per year. On volatility, SPMO has been the lower-risk option at 7.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BOTT has performed better with a 82.16% return vs 43.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.35% for BOTT.

SPMO has the higher dividend yield at 0.66%, compared with 0.11% for BOTT.

BOTT is categorized as Robotics, while SPMO is Momentum. BOTT tracks Solactive Global Humanoid Robotics Index, while SPMO tracks S&P 500 Momentum Index. They also come from different issuers: Themes and Invesco. Their fees differ too: 0.35% for BOTT and 0.13% for SPMO.

SPMO currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 2.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BOTT и SPMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор