Сравнение SWPPX с JEDI
SWPPX (Schwab S&P 500 Index Fund) and JEDI (Defiance Drone & Modern Warfare ETF) are both funds - SWPPX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 500 Index, while JEDI is a Aerospace & Defense fund tracking the BITA Drone & Modern Warfare Select Index. Both are passively managed. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SWPPX charges 0.02%/yr vs 0.69%/yr for JEDI.
Доходность
Сравнение доходности SWPPX и JEDI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SWPPX показывает доходность 9.12%, что значительно ниже, чем у JEDI с доходностью 31.56%.
SWPPX
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 9.12%
- 6 месяцев
- 9.62%
- 1 год
- 25.80%
- 3 года*
- 20.96%
- 5 лет*
- 13.43%
- 10 лет*
- 15.49%
JEDI
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 3.30%
- С начала года
- 31.56%
- 6 месяцев
- 35.24%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SWPPX и JEDI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 9.12% | 4.01% |
JEDI Defiance Drone & Modern Warfare ETF | 31.56% | -3.42% |
Correlation
The correlation between SWPPX and JEDI is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2025 г. | 0.52 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SWPPX vs. JEDI — Ранг доходности на риск
SWPPX
JEDI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SWPPX c JEDI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) и Defiance Drone & Modern Warfare ETF (JEDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SWPPX | JEDI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.76 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.49 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SWPPX и JEDI
Максимальная просадка SWPPX за все время составила -55.06%, что больше максимальной просадки JEDI в -26.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWPPX и JEDI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SWPPX | JEDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.06% | -26.33% | -28.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.89% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.74% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.51% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.30% | -24.73% | +22.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.94% | -9.62% | -0.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.96% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SWPPX и JEDI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SWPPX | JEDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.47% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.72% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.40% | 51.41% | -39.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.00% | 51.41% | -34.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.25% | 51.41% | -33.16% |
Сравнение комиссий SWPPX и JEDI
SWPPX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии JEDI в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWPPX и JEDI
Дивидендная доходность SWPPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, тогда как JEDI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEDI Defiance Drone & Modern Warfare ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.02% | 1.11% | 1.23% | 1.43% | 1.67% | 1.27% | 1.81% | 1.95% | 2.67% | 1.79% | 2.55% | 3.17% |
Часто задаваемые вопросы
SWPPX and JEDI have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SWPPX и JEDI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор