PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPMO с CHPS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPMO с CHPS

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) and CHPS (Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF) are both exchange-traded funds - SPMO is a Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index, while CHPS is a Semiconductors fund tracking the Solactive Semiconductor ESG Screened Index. Both are passively managed. Over the past year, SPMO returned 50.00% vs 217.08% for CHPS. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPMO charges 0.13%/yr vs 0.15%/yr for CHPS.

Доходность

Сравнение доходности SPMO и CHPS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPMO показывает доходность 32.66%, что значительно ниже, чем у CHPS с доходностью 114.40%.

SPMO

1 день
3.52%
1 месяц
10.01%
С начала года
32.66%
6 месяцев
33.70%
1 год
50.00%
3 года*
43.16%
5 лет*
24.34%
10 лет*
21.24%

CHPS

1 день
4.93%
1 месяц
23.94%
С начала года
114.40%
6 месяцев
120.82%
1 год
217.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPMO и CHPS

2026 (YTD)202520242023
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		32.66%26.58%45.82%18.53%
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF		114.40%58.47%7.75%10.88%

Correlation

The correlation between SPMO and CHPS is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2023 г.

0.73

The correlation between SPMO and CHPS has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPMO и CHPS

Секторы
SPMO
CHPS

Технологии

54.9%
99.6%

Промышленность

11.1%
0.4%

Коммуникационные услуги

8.2%
0.0%

Здравоохранение

6.4%

-

Финансовые услуги

5.9%
0.2%

Потребительский защитный сектор

4.1%
0.0%

Энергетика

3.1%
0.6%

Коммунальные услуги

2.5%

-

Сырьевые материалы

1.5%

-

Потребительский циклический сектор

1.2%
0.0%

Недвижимость

1.0%

-

Технологии

SPMO
54.9%
CHPS
99.6%

Промышленность

SPMO
11.1%
CHPS
0.4%

Коммуникационные услуги

SPMO
8.2%
CHPS
0.0%

Здравоохранение

SPMO
6.4%
CHPS

-

Финансовые услуги

SPMO
5.9%
CHPS
0.2%

Потребительский защитный сектор

SPMO
4.1%
CHPS
0.0%

Энергетика

SPMO
3.1%
CHPS
0.6%

Коммунальные услуги

SPMO
2.5%
CHPS

-

Сырьевые материалы

SPMO
1.5%
CHPS

-

Потребительский циклический сектор

SPMO
1.2%
CHPS
0.0%

Недвижимость

SPMO
1.0%
CHPS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF

Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO
Часто сравнивают с CHPS:
CHPS с SMHCHPS с XCHP.TOCHPS с SOXXCHPS с SOXQCHPS с CHPS.TOCHPS с HXQ.TOCHPS с MAGS

Доходность на риск

SPMO vs. CHPS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 8383
Ранг коэф-та Мартина
CHPS
Ранг доходности на риск CHPS: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHPS: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHPS: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHPS: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHPS: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHPS: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPMO c CHPS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPMOCHPSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.55
5.78

-3.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.34
5.31

-1.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.74

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.96

12.49

-8.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.96

46.55

-31.59

SPMO vs. CHPS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPMO на текущий момент составляет 2.55, что ниже коэффициента Шарпа CHPS равного 5.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPMO и CHPS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPMO и CHPS

Максимальная просадка SPMO за все время составила -30.95%, что меньше максимальной просадки CHPS в -39.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMO и CHPS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPMOCHPSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.95%

-39.44%

+8.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.70%

-17.50%

+4.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.13%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.74%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.60%

-9.11%

+4.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

4.69%

-1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности SPMO и CHPS

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) составляет 10.78%, в то время как у Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) волатильность равна 19.72%. Это указывает на то, что SPMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPMOCHPSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.78%

19.72%

-8.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.04%

32.36%

-15.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.78%

37.88%

-18.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.71%

34.87%

-15.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.52%

34.87%

-14.35%

Сравнение комиссий SPMO и CHPS

SPMO берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии CHPS в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPMO и CHPS

Дивидендная доходность SPMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что больше доходности CHPS в 0.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF		0.31%0.68%1.75%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.64%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Часто задаваемые вопросы

SPMO and CHPS have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CHPS has higher volatility (19.72%) compared to SPMO (10.78%). In terms of maximum drawdown, SPMO dropped -30.95% vs CHPS's -39.44%.

On 1-year performance, CHPS leads with 217.08% vs 50.00% for SPMO. On fees, SPMO is cheaper at 0.13% per year. On volatility, SPMO has been the lower-risk option at 10.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CHPS has performed better with a 217.08% return vs 50.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.15% for CHPS.

SPMO has the higher dividend yield at 0.64%, compared with 0.31% for CHPS.

SPMO is categorized as Momentum, while CHPS is Semiconductors. SPMO tracks S&P 500 Momentum Index, while CHPS tracks Solactive Semiconductor ESG Screened Index. They also come from different issuers: Invesco and Xtrackers. Their fees differ too: 0.13% for SPMO and 0.15% for CHPS.

CHPS currently has the higher Sharpe Ratio (5.78 vs 2.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPMO и CHPS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор