2025 Portfolio Stocks und commodities

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
XGLD.L Xtrackers Physical Gold ETC	Gold, Precious Metals	6.67%
SSLN.L iShares Physical Silver ETC	Silver, Precious Metals	6.67%
ENR.DE Siemens Energy AG	Industrials	6.67%
NU Nu Holdings Ltd.	Financial Services	6.67%
VOD Vodafone Group Plc	Communication Services	6.67%
KO The Coca-Cola Company	Consumer Defensive	6.67%
BT-A.L BT Group plc	Communication Services	6.67%
RR.L Rolls-Royce Holdings PLC	Industrials	6.67%
GOOG Alphabet Inc	Communication Services	6.67%
18MF.DE Amundi ETF Leveraged MSCI USA Daily UCITS ETF	Leveraged Equities	6.67%
IUIT.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF	Technology Equities, S&P 500	6.67%
SOFI SoFi Technologies, Inc.	Financial Services	6.67%
UNH UnitedHealth Group Incorporated	Healthcare	6.67%
PGR The Progressive Corporation	Financial Services	6.67%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	6.67%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 2025 Portfolio Stocks und commodities и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.50%	0.31%	8.56%	8.85%	24.33%	19.37%	11.84%	13.61%
Портфель 2025 Portfolio Stocks und commodities	1.85%	-1.15%	5.42%	7.63%	39.91%	38.17%	—	—
Активы портфеля:
18MF.DE Amundi ETF Leveraged MSCI USA Daily UCITS ETF	3.02%	0.52%	16.05%	18.20%	48.38%	33.64%	20.87%	25.56%
BT-A.L BT Group plc	1.49%	-6.98%	13.31%	17.92%	17.13%	23.12%	5.53%	-2.18%
ENR.DE Siemens Energy AG	4.37%	-9.87%	26.13%	27.21%	82.09%	91.06%	43.44%	—
GOOG Alphabet Inc	0.45%	-8.88%	14.29%	15.49%	104.22%	42.67%	23.51%	25.97%
IUIT.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF	2.98%	0.18%	17.28%	18.91%	43.37%	31.45%	22.66%	26.03%
KO The Coca-Cola Company	0.11%	2.23%	18.99%	17.96%	18.86%	14.33%	11.29%	9.55%
MSFT Microsoft Corporation	0.10%	-7.19%	-18.85%	-17.98%	-17.07%	6.16%	9.56%	24.39%
NU Nu Holdings Ltd.	0.83%	-0.00%	-27.18%	-27.87%	2.44%	17.37%	—	—
PGR The Progressive Corporation	0.42%	1.69%	-5.09%	-7.97%	-19.25%	19.07%	19.40%	23.64%
RR.L Rolls-Royce Holdings PLC	4.24%	15.39%	13.72%	20.08%	49.79%	110.91%	62.35%	20.35%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 9 дек. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.93%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.0 лет.

Исторически 69% месяцев были с положительной доходностью, а 31% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +11.8%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -11.3%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении 2025 Portfolio Stocks und commodities закрывался с повышением в 57% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +4.1%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -6.8%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	4.63%	0.45%	-9.44%	11.77%	2.27%	-3.10%							5.42%
2025	5.96%	-0.90%	-0.42%	4.01%	5.95%	9.39%	1.64%	5.94%	5.76%	2.55%	3.27%	2.63%	56.03%
2024	0.64%	5.39%	5.78%	-1.35%	9.71%	2.62%	2.39%	5.18%	3.89%	2.46%	8.33%	-4.59%	47.66%
2023	10.30%	1.35%	4.24%	4.32%	1.84%	1.78%	6.08%	-3.18%	-3.03%	-0.74%	9.07%	4.38%	41.79%
2022	-4.47%	-0.45%	0.44%	-11.27%	-0.91%	-7.19%	5.64%	-4.72%	-10.68%	6.47%	5.71%	-1.88%	-22.63%
2021												0.46%	0.46%

Метрики бенчмарка

2025 Portfolio Stocks und commodities has an annualized alpha of 14.03%, beta of 0.79, and R2 of 0.61 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 09, 2021.

This portfolio captured 125.35% of S&P 500 Index gains but only 76.89% of its losses - a favorable profile for investors.
This portfolio generated an annualized alpha of 14.03% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.

Альфа: 14.03%

Бета: 0.79

R²: 0.61

Участие в росте: 125.35%

Участие в снижении: 76.89%

Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия 2025 Portfolio Stocks und commodities составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

18MF.DE

Amundi ETF Leveraged MSCI USA Daily UCITS ETF

XGLD.L

Xtrackers Physical Gold ETC

SSLN.L

iShares Physical Silver ETC

IUIT.L

iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

2025 Portfolio Stocks und commodities имеет ранг 58 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для 2025 Portfolio Stocks und commodities и их сравнение с S&P 500 Index.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	2.31	1.86	+0.45
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	3.14	2.53	+0.61
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.40	1.34	+0.06
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	2.55	2.53	+0.02
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	9.84	11.37	-1.53

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
18MF.DE Amundi ETF Leveraged MSCI USA Daily UCITS ETF	68	2.05	2.70	1.34	3.07	11.81
BT-A.L BT Group plc	58	0.57	1.02	1.12	0.71	1.42
ENR.DE Siemens Energy AG	83	1.60	2.21	1.26	2.91	10.26
GOOG Alphabet Inc	96	3.60	4.96	1.59	4.99	17.56
IUIT.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF	60	2.01	2.70	1.33	2.48	7.17
KO The Coca-Cola Company	73	1.06	1.73	1.19	2.26	4.51
MSFT Microsoft Corporation	17	-0.70	-0.84	0.89	-0.53	-1.08
NU Nu Holdings Ltd.	42	0.04	0.32	1.04	0.04	0.10
PGR The Progressive Corporation	11	-0.87	-1.13	0.87	-0.80	-1.23
RR.L Rolls-Royce Holdings PLC	77	1.22	1.91	1.23	2.31	6.56

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска. Узнайте, как интерпретировать коэффициент Шарпа.

Текущий коэффициент Шарпа 2025 Portfolio Stocks und commodities на 13 июн. 2026 г. составляет 2.31 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.53 до 2.41, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 2025 Portfolio Stocks und commodities за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.37%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	1.37%	1.19%	1.36%	1.53%	1.47%	1.28%	0.94%	1.60%	1.67%	1.28%	1.85%	1.51%
Активы портфеля:
18MF.DE Amundi ETF Leveraged MSCI USA Daily UCITS ETF	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
BT-A.L BT Group plc	3.92%	4.46%	5.62%	6.23%	6.87%	1.36%	0.00%	8.00%	6.37%	5.67%	3.94%	2.73%
ENR.DE Siemens Energy AG	0.46%	0.00%	0.00%	0.00%	0.57%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
GOOG Alphabet Inc	0.24%	0.26%	0.32%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
IUIT.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
KO The Coca-Cola Company	1.88%	2.92%	3.12%	3.12%	2.77%	2.84%	2.99%	2.89%	3.29%	3.23%	3.38%	3.07%
MSFT Microsoft Corporation	0.91%	0.70%	0.73%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%
NU Nu Holdings Ltd.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
PGR The Progressive Corporation	6.84%	2.15%	0.48%	0.25%	0.31%	6.23%	2.68%	3.89%	1.86%	1.21%	2.50%	2.16%
RR.L Rolls-Royce Holdings PLC	0.73%	0.91%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.71%	1.41%	0.54%	1.75%	4.06%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

2025 Portfolio Stocks und commodities показал максимальную просадку в 31.83%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 172 торговые сессии.

Текущая просадка 2025 Portfolio Stocks und commodities составляет 4.11%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Медвежий рынок2022	-31.83%окт. 2022 г.	9mo 11d	8mo 4d	1y 5moянв. 2022 г. - июнь 2023 г.
Коррекция 2026 года2026	-14.61%март 2026 г.	1mo 27d	1mo 10d	3mo 7dянв. 2026 г. - май 2026 г.
Распродажа 2025 года2025	-12.60%апр. 2025 г.	1mo 18d	22d	2mo 10dфевр. 2025 г. - апр. 2025 г.
Откат 2023 года2023	-9.70%окт. 2023 г.	2mo 26d	29d	3mo 25dавг. 2023 г. - нояб. 2023 г.
Откат 2024 года2024	-8.03%авг. 2024 г.	19d	11d	1moиюль 2024 г. - авг. 2024 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 15, при этом эффективное количество активов равно 15.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал распределён практически равномерно между всеми позициями, что свидетельствует о сбалансированном распределении. Учтите, что реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.

Коэффициент диверсификации

	1 год	3 года	Всё время
Коэффициент диверсификации	2.08	2.14	1.98

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.98, что указывает на высокий уровень диверсификации — активы в этом портфеле не движутся синхронно.

Корреляция 2025 Portfolio Stocks und commodities с S&P 500 Index

Корреляция 2025 Portfolio Stocks und commodities с S&P 500 Index составляет 0.72 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.72
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.69
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2021 г.	0.76

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у MSFT: 0.73, а самая низкая у XGLD.L: 0.08.

0.08

0.17

0.18

0.20

0.23

0.26

0.29

0.35

0.40

0.51

0.56

0.59

0.60

0.69

0.73

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. 2025 Portfolio Stocks und commodities. Самая высокая корреляция с портфелем у 18MF.DE: 0.65, а самая низкая у KO: 0.18.

0.18

0.20

0.29

0.32

0.36

0.38

0.41

0.56

0.56

0.57

0.58

0.60

0.62

0.64

0.65

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	PGR	KO	UNH	XGLD.L	BT-A.L	SSLN.L	VOD	NU	RR.L	SOFI	ENR.DE	GOOG	MSFT	IUIT.L	18MF.DE
PGR	1.00	0.34	0.25	-0.04	0.14	-0.04	0.20	0.06	0.07	0.04	-0.04	0.02	0.12	-0.05	0.03
KO	0.34	1.00	0.28	0.06	0.19	0.03	0.26	0.05	0.07	-0.00	0.01	0.09	0.11	-0.03	0.07
UNH	0.25	0.28	1.00	0.07	0.12	0.06	0.17	0.09	0.04	0.12	0.04	0.13	0.15	0.01	0.11
XGLD.L	-0.04	0.06	0.07	1.00	0.12	0.74	0.12	0.09	0.16	0.07	0.20	0.08	0.03	0.11	0.08
BT-A.L	0.14	0.19	0.12	0.12	1.00	0.13	0.51	0.08	0.23	0.08	0.26	0.09	0.07	0.13	0.20
SSLN.L	-0.04	0.03	0.06	0.74	0.13	1.00	0.14	0.12	0.20	0.12	0.26	0.15	0.11	0.20	0.16
VOD	0.20	0.26	0.17	0.12	0.51	0.14	1.00	0.15	0.22	0.16	0.22	0.13	0.12	0.02	0.10
NU	0.06	0.05	0.09	0.09	0.08	0.12	0.15	1.00	0.26	0.49	0.28	0.37	0.37	0.29	0.31
RR.L	0.07	0.07	0.04	0.16	0.23	0.20	0.22	0.26	1.00	0.26	0.45	0.20	0.21	0.41	0.44
SOFI	0.04	-0.00	0.12	0.07	0.08	0.12	0.16	0.49	0.26	1.00	0.26	0.43	0.42	0.31	0.36
ENR.DE	-0.04	0.01	0.04	0.20	0.26	0.26	0.22	0.28	0.45	0.26	1.00	0.26	0.25	0.46	0.47
GOOG	0.02	0.09	0.13	0.08	0.09	0.15	0.13	0.37	0.20	0.43	0.26	1.00	0.61	0.40	0.40
MSFT	0.12	0.11	0.15	0.03	0.07	0.11	0.12	0.37	0.21	0.42	0.25	0.61	1.00	0.52	0.44
IUIT.L	-0.05	-0.03	0.01	0.11	0.13	0.20	0.02	0.29	0.41	0.31	0.46	0.40	0.52	1.00	0.83
18MF.DE	0.03	0.07	0.11	0.08	0.20	0.16	0.10	0.31	0.44	0.36	0.47	0.40	0.44	0.83	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 9 дек. 2021 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю 2025 Portfolio Stocks und commodities

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в 2025 Portfolio Stocks und commodities есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации