PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XGLD.L с PGR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XGLD.L с PGR

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

XGLD.L (Xtrackers Physical Gold ETC) is Gold fund tracking the Gold, while PGR (The Progressive Corporation) is a stock. Over the past 10 years, XGLD.L returned 12.36%/yr vs 23.64%/yr for PGR. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности XGLD.L и PGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Physical Gold ETC (XGLD.L) и The Progressive Corporation (PGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XGLD.L показывает доходность -2.14%, что значительно выше, чем у PGR с доходностью -5.09%. За последние 10 лет акции XGLD.L уступали акциям PGR по среднегодовой доходности: 12.36% против 23.64% соответственно.

XGLD.L

1 день
3.38%
1 месяц
-7.22%
С начала года
-2.14%
6 месяцев
-1.50%
1 год
22.86%
3 года*
29.15%
5 лет*
17.29%
10 лет*
12.36%

PGR

1 день
0.42%
1 месяц
1.69%
С начала года
-5.09%
6 месяцев
-7.97%
1 год
-19.25%
3 года*
19.07%
5 лет*
19.40%
10 лет*
23.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XGLD.L и PGR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XGLD.L
Xtrackers Physical Gold ETC		-2.14%64.60%25.87%13.37%-0.24%-4.19%24.11%18.35%-1.36%11.68%
PGR
The Progressive Corporation		-5.09%-3.02%51.39%23.16%26.81%10.84%41.48%25.14%9.39%61.59%

Correlation

The correlation between XGLD.L and PGR is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2010 г.

-0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Physical Gold ETC

The Progressive Corporation

Часто сравнивают с XGLD.L:
XGLD.L с GLDXGLD.L с SGBX.LXGLD.L с SGLN.LXGLD.L с XGDU.LXGLD.L с AAAUXGLD.L с G2XJ.DEXGLD.L с XGD.TO
Часто сравнивают с PGR:
PGR с ALLPGR с CBPGR с AFLPGR с LMNDPGR с BROPGR с MCHPPGR с MET

Доходность на риск

XGLD.L vs. PGR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XGLD.L
Ранг доходности на риск XGLD.L: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XGLD.L: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XGLD.L: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XGLD.L: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XGLD.L: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XGLD.L: 2626
Ранг коэф-та Мартина
PGR
Ранг доходности на риск PGR: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGR: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGR: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGR: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGR: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGR: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XGLD.L c PGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Physical Gold ETC (XGLD.L) и The Progressive Corporation (PGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XGLD.LPGRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.95
-0.87

+1.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.34
-1.13

+2.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

0.87

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.04

-0.80

+1.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.19

-1.23

+4.43

XGLD.L vs. PGR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XGLD.L на текущий момент составляет 0.95, что выше коэффициента Шарпа PGR равного -0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XGLD.L и PGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XGLD.L и PGR

Максимальная просадка XGLD.L за все время составила -45.34%, что меньше максимальной просадки PGR в -71.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XGLD.L и PGR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XGLD.LPGRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.34%

-71.06%

+25.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.27%

-24.30%

+1.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.27%

-30.35%

+7.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.27%

-30.35%

+7.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.27%

-30.35%

+7.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.68%

-25.70%

+5.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.94%

-14.53%

-4.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.55%

15.96%

-8.41%

Волатильность

Сравнение волатильности XGLD.L и PGR

Xtrackers Physical Gold ETC (XGLD.L) и The Progressive Corporation (PGR) имеют волатильность 7.75% и 7.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XGLD.LPGRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.75%

7.54%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.54%

16.87%

+5.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.47%

22.55%

+2.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.42%

24.55%

-7.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.56%

24.48%

-8.92%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XGLD.L и PGR

XGLD.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PGR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.84%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGR
The Progressive Corporation		6.84%2.15%0.48%0.25%0.31%6.23%2.68%3.89%1.86%1.21%2.50%2.16%
XGLD.L
Xtrackers Physical Gold ETC		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XGLD.L and PGR have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XGLD.L и PGR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор