Сравнение KO с 18MF.DE
KO (The Coca-Cola Company) is a stock, while 18MF.DE (Amundi ETF Leveraged MSCI USA Daily UCITS ETF) is Leveraged Equities fund tracking the MSCI USA Index (200%). Over the past 10 years, KO returned 9.55%/yr vs 25.56%/yr for 18MF.DE. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KO и 18MF.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
KO торгуется в USD, в то время как 18MF.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 18MF.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, KO показывает доходность 18.99%, что значительно выше, чем у 18MF.DE с доходностью 16.05%. За последние 10 лет акции KO уступали акциям 18MF.DE по среднегодовой доходности: 9.55% против 25.56% соответственно.
KO
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 2.23%
- С начала года
- 18.99%
- 6 месяцев
- 17.96%
- 1 год
- 18.86%
- 3 года*
- 14.33%
- 5 лет*
- 11.29%
- 10 лет*
- 9.55%
18MF.DE
- 1 день
- 3.02%
- 1 месяц
- 0.52%
- С начала года
- 16.05%
- 6 месяцев
- 18.20%
- 1 год
- 48.38%
- 3 года*
- 33.64%
- 5 лет*
- 20.87%
- 10 лет*
- 25.56%
Сравнение доходности по годам KO и 18MF.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KO The Coca-Cola Company | 18.99% | 15.60% | 8.88% | -4.43% | 10.61% | 11.37% | 2.47% | 20.60% | 6.77% | 14.38% |
18MF.DE Amundi ETF Leveraged MSCI USA Daily UCITS ETF | 16.05% | 14.77% | 54.76% | 47.68% | -37.13% | 73.37% | 15.55% | 73.97% | -10.11% | 27.84% |
Correlation
The correlation between KO and 18MF.DE is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2010 г. | 0.20 |
The correlation between KO and 18MF.DE shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KO vs. 18MF.DE — Ранг доходности на риск
KO
18MF.DE
Сравнение KO c 18MF.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Coca-Cola Company (KO) и Amundi ETF Leveraged MSCI USA Daily UCITS ETF (18MF.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KO | 18MF.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.34 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | 3.07 | -0.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.51 | 11.81 | -7.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KO и 18MF.DE
Максимальная просадка KO за все время составила -68.23%, что больше максимальной просадки 18MF.DE в -59.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KO и 18MF.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KO | 18MF.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.23% | -59.93% | -8.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.87% | -15.27% | +7.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.26% | -40.04% | +23.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.27% | -40.04% | +22.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.99% | -59.93% | +22.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.16% | -4.27% | +3.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.09% | -8.91% | -7.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.98% | 3.97% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности KO и 18MF.DE
The Coca-Cola Company (KO) и Amundi ETF Leveraged MSCI USA Daily UCITS ETF (18MF.DE) имеют волатильность 6.70% и 6.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KO | 18MF.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.70% | 6.51% | +0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.87% | 15.95% | -3.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.73% | 22.94% | -6.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.18% | 30.78% | -14.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.24% | 32.04% | -13.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KO и 18MF.DE
Дивидендная доходность KO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, тогда как 18MF.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18MF.DE Amundi ETF Leveraged MSCI USA Daily UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KO The Coca-Cola Company | 1.88% | 2.92% | 3.12% | 3.12% | 2.77% | 2.84% | 2.99% | 2.89% | 3.29% | 3.23% | 3.38% | 3.07% |
Часто задаваемые вопросы
KO and 18MF.DE have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для KO и 18MF.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор