Сравнение SOFI с XGLD.L
SOFI (SoFi Technologies, Inc.) is a stock, while XGLD.L (Xtrackers Physical Gold ETC) is Gold fund tracking the Gold. Over the past 5 years, SOFI returned -5.84%/yr vs 17.29%/yr for XGLD.L. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SOFI и XGLD.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOFI показывает доходность -36.67%, что значительно ниже, чем у XGLD.L с доходностью -2.14%.
SOFI
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 6.21%
- С начала года
- -36.67%
- 6 месяцев
- -39.22%
- 1 год
- 17.67%
- 3 года*
- 20.23%
- 5 лет*
- -5.84%
- 10 лет*
- —
XGLD.L
- 1 день
- 3.38%
- 1 месяц
- -7.22%
- С начала года
- -2.14%
- 6 месяцев
- -1.50%
- 1 год
- 22.86%
- 3 года*
- 29.15%
- 5 лет*
- 17.29%
- 10 лет*
- 12.36%
Сравнение доходности по годам SOFI и XGLD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOFI SoFi Technologies, Inc. | -36.67% | 70.00% | 54.77% | 115.84% | -70.84% | 27.09% | 13.09% |
XGLD.L Xtrackers Physical Gold ETC | -2.14% | 64.60% | 25.87% | 13.37% | -0.24% | -4.19% | 5.91% |
Correlation
The correlation between SOFI and XGLD.L is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2020 г. | 0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOFI vs. XGLD.L — Ранг доходности на риск
SOFI
XGLD.L
Сравнение SOFI c XGLD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoFi Technologies, Inc. (SOFI) и Xtrackers Physical Gold ETC (XGLD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOFI | XGLD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.19 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.21 | 1.04 | -0.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.39 | 3.19 | -2.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOFI и XGLD.L
Максимальная просадка SOFI за все время составила -83.32%, что больше максимальной просадки XGLD.L в -45.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOFI и XGLD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOFI | XGLD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.32% | -45.34% | -37.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.96% | -23.27% | -29.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.96% | -23.27% | -29.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.54% | -23.27% | -58.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -23.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.53% | -20.68% | -27.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.20% | -18.94% | -32.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.88% | 7.55% | +21.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOFI и XGLD.L
SoFi Technologies, Inc. (SOFI) имеет более высокую волатильность в 17.35% по сравнению с Xtrackers Physical Gold ETC (XGLD.L) с волатильностью 7.75%. Это указывает на то, что SOFI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XGLD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOFI | XGLD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.35% | 7.75% | +9.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.57% | 22.54% | +16.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.54% | 25.47% | +31.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.69% | 17.42% | +49.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.92% | 15.56% | +56.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOFI и XGLD.L
Ни SOFI, ни XGLD.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SOFI and XGLD.L have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SOFI и XGLD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор