Сравнение VOD с BT-A.L
VOD (Vodafone Group Plc) and BT-A.L (BT Group plc) are both stocks. Both operate in the Telecom Services industry within the Communication Services sector. Over the past 10 years, VOD returned -0.06%/yr vs -2.18%/yr for BT-A.L. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VOD и BT-A.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VOD торгуется в USD, в то время как BT-A.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BT-A.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VOD показывает доходность 19.76%, что значительно выше, чем у BT-A.L с доходностью 13.31%. За последние 10 лет акции VOD превзошли акции BT-A.L по среднегодовой доходности: -0.06% против -2.18% соответственно.
VOD
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- 7.76%
- С начала года
- 19.76%
- 6 месяцев
- 25.65%
- 1 год
- 61.95%
- 3 года*
- 27.46%
- 5 лет*
- 4.14%
- 10 лет*
- -0.06%
BT-A.L
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -6.98%
- С начала года
- 13.31%
- 6 месяцев
- 17.92%
- 1 год
- 17.13%
- 3 года*
- 23.12%
- 5 лет*
- 5.53%
- 10 лет*
- -2.18%
Сравнение доходности по годам VOD и BT-A.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOD Vodafone Group Plc | 19.76% | 63.00% | 5.68% | -4.59% | -27.22% | -3.57% | -9.63% | 5.64% | -34.92% | 38.22% |
BT-A.L BT Group plc | 13.31% | 43.14% | 21.63% | 23.91% | -37.69% | 28.79% | -29.17% | -8.63% | -11.85% | -14.56% |
Correlation
The correlation between VOD and BT-A.L is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2007 г. | 0.50 |
The correlation between VOD and BT-A.L has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
VOD:
€78.20B
BT-A.L:
£20.36B
VOD:
€25.34B
BT-A.L:
£9.54B
VOD:
€25.58B
BT-A.L:
£7.36B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VOD vs. BT-A.L — Ранг доходности на риск
VOD
BT-A.L
Сравнение VOD c BT-A.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vodafone Group Plc (VOD) и BT Group plc (BT-A.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VOD | BT-A.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.12 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.16 | 0.71 | +5.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.54 | 1.42 | +13.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VOD и BT-A.L
Максимальная просадка VOD за все время составила -79.32%, что меньше максимальной просадки BT-A.L в -83.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOD и BT-A.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VOD | BT-A.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.32% | -83.54% | +4.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.05% | -22.31% | +12.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.03% | -24.44% | +4.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.24% | -52.51% | +3.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.36% | -75.92% | +13.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.19% | -39.69% | +23.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.70% | -45.91% | +13.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.25% | 11.07% | -6.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности VOD и BT-A.L
Текущая волатильность для Vodafone Group Plc (VOD) составляет 7.37%, в то время как у BT Group plc (BT-A.L) волатильность равна 10.37%. Это указывает на то, что VOD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BT-A.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VOD | BT-A.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.37% | 10.37% | -3.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.67% | 21.86% | -2.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.97% | 27.84% | -1.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.00% | 31.47% | -4.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.85% | 33.13% | -5.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VOD и BT-A.L
Дивидендная доходность VOD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что меньше доходности BT-A.L в 3.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BT-A.L BT Group plc | 3.92% | 4.46% | 5.62% | 6.23% | 6.87% | 1.36% | 0.00% | 8.00% | 6.37% | 5.67% | 3.94% | 2.73% |
VOD Vodafone Group Plc | 3.43% | 3.86% | 8.58% | 11.15% | 9.27% | 7.04% | 6.11% | 4.92% | 8.99% | 5.33% | 12.26% | 6.77% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VOD и BT-A.L
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vodafone Group Plc и BT Group plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
VOD and BT-A.L have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для VOD и BT-A.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор