Сравнение IUIT.L с NU
IUIT.L (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF) is Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index, while NU (Nu Holdings Ltd.) is a stock. Over the past 3 years, IUIT.L returned 31.45%/yr vs 17.37%/yr for NU. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IUIT.L и NU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IUIT.L показывает доходность 17.28%, что значительно выше, чем у NU с доходностью -27.18%.
IUIT.L
- 1 день
- 2.98%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 17.28%
- 6 месяцев
- 18.91%
- 1 год
- 43.37%
- 3 года*
- 31.45%
- 5 лет*
- 22.66%
- 10 лет*
- 26.03%
NU
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- -27.18%
- 6 месяцев
- -27.87%
- 1 год
- 2.44%
- 3 года*
- 17.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IUIT.L и NU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IUIT.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 17.28% | 22.93% | 38.51% | 59.45% | -29.15% | 1.22% |
NU Nu Holdings Ltd. | -27.18% | 61.58% | 24.37% | 104.67% | -56.61% | -16.62% |
Correlation
The correlation between IUIT.L and NU is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2021 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IUIT.L vs. NU — Ранг доходности на риск
IUIT.L
NU
Сравнение IUIT.L c NU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L) и Nu Holdings Ltd. (NU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IUIT.L | NU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.04 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.48 | 0.04 | +2.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.17 | 0.10 | +7.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IUIT.L и NU
Максимальная просадка IUIT.L за все время составила -33.46%, что меньше максимальной просадки NU в -72.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUIT.L и NU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IUIT.L | NU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.46% | -72.07% | +38.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.03% | -38.17% | +21.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.40% | -39.58% | +13.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.46% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.68% | -35.02% | +27.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.90% | -29.77% | +23.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.91% | 15.36% | -9.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUIT.L и NU
Текущая волатильность для iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L) составляет 8.88%, в то время как у Nu Holdings Ltd. (NU) волатильность равна 14.80%. Это указывает на то, что IUIT.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IUIT.L | NU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.88% | 14.80% | -5.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.62% | 28.91% | -12.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.07% | 38.77% | -17.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.74% | 58.48% | -34.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.26% | 58.48% | -36.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUIT.L и NU
Ни IUIT.L, ни NU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IUIT.L and NU have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IUIT.L и NU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор