Сравнение PGR с KO
PGR (The Progressive Corporation) and KO (The Coca-Cola Company) are both stocks. PGR operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while KO operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 10 years, PGR returned 23.64%/yr vs 9.55%/yr for KO. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PGR и KO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PGR показывает доходность -5.09%, что значительно ниже, чем у KO с доходностью 18.99%. За последние 10 лет акции PGR превзошли акции KO по среднегодовой доходности: 23.64% против 9.55% соответственно.
PGR
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 1.69%
- С начала года
- -5.09%
- 6 месяцев
- -7.97%
- 1 год
- -19.25%
- 3 года*
- 19.07%
- 5 лет*
- 19.40%
- 10 лет*
- 23.64%
KO
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 2.23%
- С начала года
- 18.99%
- 6 месяцев
- 17.96%
- 1 год
- 18.86%
- 3 года*
- 14.33%
- 5 лет*
- 11.29%
- 10 лет*
- 9.55%
Сравнение доходности по годам PGR и KO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGR The Progressive Corporation | -5.09% | -3.02% | 51.39% | 23.16% | 26.81% | 10.84% | 41.48% | 25.14% | 9.39% | 61.59% |
KO The Coca-Cola Company | 18.99% | 15.60% | 8.88% | -4.43% | 10.61% | 11.37% | 2.47% | 20.60% | 6.77% | 14.38% |
Correlation
The correlation between PGR and KO is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 1986 г. | 0.28 |
The correlation between PGR and KO shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.34 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PGR:
$19.23
KO:
$3.18
PGR:
10.56
KO:
26.01
PGR:
0.08
KO:
3.14
PGR:
1.36
KO:
7.23
PGR:
$87.65B
KO:
$49.28B
PGR:
$23.23B
KO:
$30.43B
PGR:
$14.81B
KO:
$18.35B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PGR vs. KO — Ранг доходности на риск
PGR
KO
Сравнение PGR c KO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Progressive Corporation (PGR) и The Coca-Cola Company (KO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PGR | KO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.19 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 2.26 | -3.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | 4.51 | -5.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PGR и KO
Максимальная просадка PGR за все время составила -71.06%, примерно равная максимальной просадке KO в -68.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGR и KO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PGR | KO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.06% | -68.23% | -2.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.30% | -7.87% | -16.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.35% | -16.26% | -14.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.35% | -17.27% | -13.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.35% | -36.99% | +6.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.70% | -1.16% | -24.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.53% | -16.09% | +1.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.96% | 3.98% | +11.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGR и KO
The Progressive Corporation (PGR) имеет более высокую волатильность в 7.54% по сравнению с The Coca-Cola Company (KO) с волатильностью 6.70%. Это указывает на то, что PGR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PGR | KO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.54% | 6.70% | +0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.87% | 12.87% | +4.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.55% | 16.73% | +5.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.55% | 16.18% | +8.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.48% | 18.24% | +6.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGR и KO
Дивидендная доходность PGR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.84%, что больше доходности KO в 2.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KO The Coca-Cola Company | 1.88% | 2.92% | 3.12% | 3.12% | 2.77% | 2.84% | 2.99% | 2.89% | 3.29% | 3.23% | 3.38% | 3.07% |
PGR The Progressive Corporation | 6.84% | 2.15% | 0.48% | 0.25% | 0.31% | 6.23% | 2.68% | 3.89% | 1.86% | 1.21% | 2.50% | 2.16% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PGR и KO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Progressive Corporation и The Coca-Cola Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PGR и KO
PGR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.66B при выручке в 22.74B, что соответствует валовой рентабельности в 29.3%.
KO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о валовой прибыли в 7.85B при выручке в 12.47B, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.
PGR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.68B при выручке в 22.74B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.
KO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила об операционной прибыли в 4.36B при выручке в 12.47B, что соответствует операционной рентабельности 35.0%.
PGR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.95B при выручке в 22.74B, что соответствует чистой рентабельности 13.0%.
KO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о чистой прибыли в 3.92B при выручке в 12.47B, что соответствует чистой рентабельности 31.5%.
Часто задаваемые вопросы
PGR and KO have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PGR has higher volatility (7.54%) compared to KO (6.70%). In terms of maximum drawdown, PGR dropped -71.06% vs KO's -68.23%.
KO currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PGR и KO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор