Сравнение XGLD.L с RR.L
XGLD.L (Xtrackers Physical Gold ETC) is Gold fund tracking the Gold, while RR.L (Rolls-Royce Holdings PLC) is a stock. Over the past 10 years, XGLD.L returned 12.36%/yr vs 20.35%/yr for RR.L. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XGLD.L и RR.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XGLD.L торгуется в USD, в то время как RR.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RR.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XGLD.L показывает доходность -2.14%, что значительно ниже, чем у RR.L с доходностью 13.72%. За последние 10 лет акции XGLD.L уступали акциям RR.L по среднегодовой доходности: 12.36% против 20.35% соответственно.
XGLD.L
- 1 день
- 3.38%
- 1 месяц
- -7.22%
- С начала года
- -2.14%
- 6 месяцев
- -1.50%
- 1 год
- 22.86%
- 3 года*
- 29.15%
- 5 лет*
- 17.29%
- 10 лет*
- 12.36%
RR.L
- 1 день
- 4.24%
- 1 месяц
- 15.39%
- С начала года
- 13.72%
- 6 месяцев
- 20.08%
- 1 год
- 49.79%
- 3 года*
- 110.91%
- 5 лет*
- 62.35%
- 10 лет*
- 20.35%
Сравнение доходности по годам XGLD.L и RR.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XGLD.L Xtrackers Physical Gold ETC | -2.14% | 64.60% | 25.87% | 13.37% | -0.24% | -4.19% | 24.11% | 18.35% | -1.36% | 11.68% |
RR.L Rolls-Royce Holdings PLC | 13.72% | 120.24% | 86.56% | 238.53% | -32.26% | 9.45% | -51.10% | -13.17% | -6.26% | 39.55% |
Correlation
The correlation between XGLD.L and RR.L is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2010 г. | 0.07 |
Over the past year, XGLD.L and RR.L have become more correlated (0.31) than their long-term average of 0.07, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XGLD.L vs. RR.L — Ранг доходности на риск
XGLD.L
RR.L
Сравнение XGLD.L c RR.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Physical Gold ETC (XGLD.L) и Rolls-Royce Holdings PLC (RR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XGLD.L | RR.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.23 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 2.31 | -1.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.19 | 6.56 | -3.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XGLD.L и RR.L
Максимальная просадка XGLD.L за все время составила -45.34%, что меньше максимальной просадки RR.L в -92.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XGLD.L и RR.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XGLD.L | RR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.34% | -92.32% | +46.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.27% | -19.98% | -3.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.27% | -23.51% | +0.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.27% | -64.03% | +40.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.27% | -89.47% | +66.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.68% | -3.49% | -17.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.94% | -36.67% | +17.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.55% | 7.04% | +0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности XGLD.L и RR.L
Текущая волатильность для Xtrackers Physical Gold ETC (XGLD.L) составляет 7.75%, в то время как у Rolls-Royce Holdings PLC (RR.L) волатильность равна 12.44%. Это указывает на то, что XGLD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XGLD.L | RR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.75% | 12.44% | -4.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.54% | 32.55% | -10.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.47% | 37.87% | -12.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.42% | 43.93% | -26.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.56% | 50.21% | -34.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XGLD.L и RR.L
XGLD.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RR.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RR.L Rolls-Royce Holdings PLC | 0.73% | 0.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.71% | 1.41% | 0.54% | 1.75% | 4.06% |
XGLD.L Xtrackers Physical Gold ETC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XGLD.L and RR.L have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для XGLD.L и RR.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор