PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 18MF.DE с BT-A.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 18MF.DE с BT-A.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

18MF.DE (Amundi ETF Leveraged MSCI USA Daily UCITS ETF) is Leveraged Equities fund tracking the MSCI USA Index (200%), while BT-A.L (BT Group plc) is a stock. Over the past 10 years, 18MF.DE returned 25.40%/yr vs -3.76%/yr for BT-A.L. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности 18MF.DE и BT-A.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi ETF Leveraged MSCI USA Daily UCITS ETF (18MF.DE) и BT Group plc (BT-A.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

18MF.DE торгуется в EUR, в то время как BT-A.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BT-A.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 18MF.DE показывает доходность 21.45%, что значительно выше, чем у BT-A.L с доходностью 10.51%. За последние 10 лет акции 18MF.DE превзошли акции BT-A.L по среднегодовой доходности: 25.40% против -3.76% соответственно.

18MF.DE

1 день
-0.20%
1 месяц
8.85%
С начала года
21.45%
6 месяцев
19.74%
1 год
49.73%
3 года*
32.82%
5 лет*
23.27%
10 лет*
25.40%

BT-A.L

1 день
-0.78%
1 месяц
-8.72%
С начала года
10.51%
6 месяцев
15.00%
1 год
15.58%
3 года*
17.71%
5 лет*
7.39%
10 лет*
-3.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 18MF.DE и BT-A.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
18MF.DE
Amundi ETF Leveraged MSCI USA Daily UCITS ETF		21.45%1.66%64.13%43.13%-33.43%88.19%5.29%77.81%-5.75%12.05%
BT-A.L
BT Group plc		10.53%26.16%29.66%20.19%-33.83%38.42%-35.01%-6.56%-7.71%-25.06%

Correlation

The correlation between 18MF.DE and BT-A.L is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2010 г.

0.33

Over the past year, the correlation between 18MF.DE and BT-A.L has dropped to 0.01 - well below their long-term average of 0.33, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi ETF Leveraged MSCI USA Daily UCITS ETF

BT Group plc

Часто сравнивают с 18MF.DE:
18MF.DE с WPEA.PA18MF.DE с LQQ.PA18MF.DE с XYLD18MF.DE с TQQQ18MF.DE с QLD18MF.DE с MCD18MF.DE с SSO
Часто сравнивают с BT-A.L:
BT-A.L с VOOBT-A.L с OTB.LBT-A.L с BRK-BBT-A.L с AZNBT-A.L с KOBT-A.L с ENR.DEBT-A.L с GOOG

Доходность на риск

18MF.DE vs. BT-A.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
18MF.DE
Ранг доходности на риск 18MF.DE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 18MF.DE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 18MF.DE: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 18MF.DE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 18MF.DE: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 18MF.DE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
BT-A.L
Ранг доходности на риск BT-A.L: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BT-A.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BT-A.L: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BT-A.L: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BT-A.L: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BT-A.L: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 18MF.DE c BT-A.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi ETF Leveraged MSCI USA Daily UCITS ETF (18MF.DE) и BT Group plc (BT-A.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

18MF.DEBT-A.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
0.59

+1.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
1.06

+1.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.13

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.33

0.73

+2.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.13

1.46

+9.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

18MF.DE vs. BT-A.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 18MF.DE на текущий момент составляет 2.13, что выше коэффициента Шарпа BT-A.L равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 18MF.DE и BT-A.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

18MF.DEBT-A.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

0.59

+1.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.24

+0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

-0.12

+0.89

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.03

+0.80

Просадки

Сравнение просадок 18MF.DE и BT-A.L

Максимальная просадка 18MF.DE за все время составила -59.67%, что меньше максимальной просадки BT-A.L в -81.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 18MF.DE и BT-A.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

18MF.DEBT-A.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.67%

-81.43%

+21.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.95%

-21.37%

+6.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.90%

-26.37%

-16.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.90%

-44.60%

+1.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.67%

-76.24%

+16.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

-46.94%

+46.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.91%

-46.61%

+36.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.48%

10.63%

-6.15%

Волатильность

Сравнение волатильности 18MF.DE и BT-A.L

Текущая волатильность для Amundi ETF Leveraged MSCI USA Daily UCITS ETF (18MF.DE) составляет 5.41%, в то время как у BT Group plc (BT-A.L) волатильность равна 11.15%. Это указывает на то, что 18MF.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BT-A.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

18MF.DEBT-A.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.41%

11.15%

-5.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.46%

20.30%

-4.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.36%

26.18%

-2.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.89%

30.36%

+0.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.49%

32.32%

+0.17%

Дивиденды

Сравнение дивидендов 18MF.DE и BT-A.L

18MF.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BT-A.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
18MF.DE
Amundi ETF Leveraged MSCI USA Daily UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BT-A.L
BT Group plc		4.07%4.46%5.62%6.23%6.87%1.36%0.00%8.00%6.37%5.67%3.94%2.73%

Часто задаваемые вопросы

18MF.DE and BT-A.L have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 18MF.DE и BT-A.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор