PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BT-A.L с SSLN.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BT-A.L с SSLN.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BT-A.L (BT Group plc) is a stock, while SSLN.L (iShares Physical Silver ETC) is Silver fund tracking the LBMA Silver Price. Over the past 10 years, BT-A.L returned -2.84%/yr vs 16.71%/yr for SSLN.L. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BT-A.L и SSLN.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в BT Group plc (BT-A.L) и iShares Physical Silver ETC (SSLN.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BT-A.L показывает доходность 9.54%, что значительно выше, чем у SSLN.L с доходностью 3.18%. За последние 10 лет акции BT-A.L уступали акциям SSLN.L по среднегодовой доходности: -2.84% против 16.71% соответственно.

BT-A.L

1 день
-0.69%
1 месяц
-9.96%
С начала года
9.54%
6 месяцев
14.81%
1 год
17.13%
3 года*
17.89%
5 лет*
7.54%
10 лет*
-2.84%

SSLN.L

1 день
0.48%
1 месяц
-3.40%
С начала года
3.18%
6 месяцев
25.57%
1 год
108.67%
3 года*
42.31%
5 лет*
22.99%
10 лет*
16.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BT-A.L и SSLN.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BT-A.L
BT Group plc		9.54%33.10%23.69%17.70%-30.23%29.97%-31.28%-12.15%-6.56%-21.99%
SSLN.L
iShares Physical Silver ETC		3.18%130.26%23.21%-6.20%15.75%-11.64%40.73%12.68%-3.48%-5.59%

Correlation

The correlation between BT-A.L and SSLN.L is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2011 г.

0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BT Group plc

iShares Physical Silver ETC

Часто сравнивают с BT-A.L:
BT-A.L с VOOBT-A.L с OTB.LBT-A.L с BRK-BBT-A.L с AZNBT-A.L с KOBT-A.L с 18MF.DEBT-A.L с ENR.DE
Часто сравнивают с SSLN.L:
SSLN.L с PHSP.LSSLN.L с SLVPSSLN.L с SGLP.LSSLN.L с SILG.LSSLN.L с ISLN.LSSLN.L с HOC.LSSLN.L с AG

Доходность на риск

BT-A.L vs. SSLN.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BT-A.L
Ранг доходности на риск BT-A.L: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BT-A.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BT-A.L: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BT-A.L: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BT-A.L: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BT-A.L: 5959
Ранг коэф-та Мартина
SSLN.L
Ранг доходности на риск SSLN.L: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSLN.L: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSLN.L: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSLN.L: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSLN.L: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSLN.L: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BT-A.L c SSLN.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BT Group plc (BT-A.L) и iShares Physical Silver ETC (SSLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BT-A.LSSLN.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.71
2.11

-1.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.23
2.42

-1.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.37

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.95

2.98

-2.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.85

6.53

-4.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BT-A.L vs. SSLN.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BT-A.L на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа SSLN.L равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BT-A.L и SSLN.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BT-A.LSSLN.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

2.11

-1.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.70

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.09

0.57

-0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.17

-0.07

Просадки

Сравнение просадок BT-A.L и SSLN.L

Максимальная просадка BT-A.L за все время составила -89.98%, что больше максимальной просадки SSLN.L в -69.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BT-A.L и SSLN.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BT-A.LSSLN.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.98%

-69.95%

-20.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.61%

-38.72%

+19.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.96%

-38.72%

+11.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.18%

-38.72%

-4.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.80%

-38.72%

-33.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.59%

-33.62%

-8.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.07%

-45.32%

-1.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.10%

17.69%

-7.59%

Волатильность

Сравнение волатильности BT-A.L и SSLN.L

Текущая волатильность для BT Group plc (BT-A.L) составляет 10.80%, в то время как у iShares Physical Silver ETC (SSLN.L) волатильность равна 16.31%. Это указывает на то, что BT-A.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSLN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BT-A.LSSLN.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.80%

16.31%

-5.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.25%

51.81%

-31.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.06%

54.53%

-28.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.84%

33.31%

-3.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.96%

29.69%

+1.27%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BT-A.L и SSLN.L

Дивидендная доходность BT-A.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, тогда как SSLN.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BT-A.L
BT Group plc		4.07%4.46%5.62%6.23%6.87%1.36%0.00%8.00%6.37%5.67%3.94%2.73%
SSLN.L
iShares Physical Silver ETC		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BT-A.L and SSLN.L have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BT-A.L и SSLN.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор