PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BT-A.L с ENR.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BT-A.L с ENR.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BT-A.L (BT Group plc) and ENR.DE (Siemens Energy AG) are both stocks. BT-A.L operates in Telecom Services (Communication Services), while ENR.DE operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 5 years, BT-A.L returned 7.54%/yr vs 45.05%/yr for ENR.DE. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BT-A.L и ENR.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в BT Group plc (BT-A.L) и Siemens Energy AG (ENR.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

BT-A.L торгуется в GBp, в то время как ENR.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ENR.DE были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BT-A.L показывает доходность 9.54%, что значительно ниже, чем у ENR.DE с доходностью 31.98%.

BT-A.L

1 день
-0.69%
1 месяц
-8.55%
С начала года
9.54%
6 месяцев
13.85%
1 год
18.68%
3 года*
17.89%
5 лет*
7.54%
10 лет*
-2.84%

ENR.DE

1 день
-0.30%
1 месяц
-14.08%
С начала года
31.98%
6 месяцев
35.57%
1 год
85.86%
3 года*
88.03%
5 лет*
45.05%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BT-A.L и ENR.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
BT-A.L
BT Group plc		9.54%33.10%23.69%17.70%-30.23%29.97%31.85%
ENR.DE
Siemens Energy AG		31.98%151.42%301.53%-32.71%-17.15%-30.32%40.49%

Correlation

The correlation between BT-A.L and ENR.DE is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2020 г.

0.17

The correlation between BT-A.L and ENR.DE shifts across timeframes, from 0.07 (1 year) to 0.19 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BT Group plc

Siemens Energy AG

Часто сравнивают с BT-A.L:
BT-A.L с VOOBT-A.L с OTB.LBT-A.L с BRK-BBT-A.L с AZNBT-A.L с KOBT-A.L с 18MF.DEBT-A.L с GOOG
Часто сравнивают с ENR.DE:
ENR.DE с SMNEYENR.DE с GEENR.DE с SIEMENS.NSENR.DE с WGSENR.DE с TEP.PAENR.DE с SHL.DEENR.DE с ^GSPC

Доходность на риск

BT-A.L vs. ENR.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BT-A.L
Ранг доходности на риск BT-A.L: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BT-A.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BT-A.L: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BT-A.L: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BT-A.L: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BT-A.L: 5959
Ранг коэф-та Мартина
ENR.DE
Ранг доходности на риск ENR.DE: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENR.DE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENR.DE: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENR.DE: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENR.DE: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENR.DE: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BT-A.L c ENR.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BT Group plc (BT-A.L) и Siemens Energy AG (ENR.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BT-A.LENR.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.71
1.81

-1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.23
2.39

-1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.28

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.95

4.69

-3.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.85

12.86

-11.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BT-A.L vs. ENR.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BT-A.L на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа ENR.DE равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BT-A.L и ENR.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BT-A.LENR.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

1.81

-1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.86

-0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.09

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.83

-0.73

Просадки

Сравнение просадок BT-A.L и ENR.DE

Максимальная просадка BT-A.L за все время составила -89.98%, что больше максимальной просадки ENR.DE в -79.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BT-A.L и ENR.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BT-A.LENR.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.98%

-79.92%

-10.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.61%

-18.19%

-1.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.96%

-71.38%

+44.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.18%

-73.90%

+30.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.59%

-15.06%

-27.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.07%

-29.91%

-17.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.10%

6.65%

+3.45%

Волатильность

Сравнение волатильности BT-A.L и ENR.DE

Текущая волатильность для BT Group plc (BT-A.L) составляет 10.80%, в то время как у Siemens Energy AG (ENR.DE) волатильность равна 11.82%. Это указывает на то, что BT-A.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENR.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BT-A.LENR.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.80%

11.82%

-1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.25%

33.94%

-13.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.06%

47.14%

-21.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.84%

51.54%

-21.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.96%

50.08%

-19.12%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BT-A.L и ENR.DE

Дивидендная доходность BT-A.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что больше доходности ENR.DE в 0.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BT-A.L
BT Group plc		4.07%4.46%5.62%6.23%6.87%1.36%0.00%8.00%6.37%5.67%3.94%2.73%
ENR.DE
Siemens Energy AG		0.44%0.00%0.00%0.83%0.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BT-A.L и ENR.DE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BT Group plc и Siemens Energy AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. BT-A.L значения в GBp, ENR.DE значения в EUR

Часто задаваемые вопросы

BT-A.L and ENR.DE have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BT-A.L и ENR.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор