Сравнение RR.L с 18MF.DE
RR.L (Rolls-Royce Holdings PLC) is a stock, while 18MF.DE (Amundi ETF Leveraged MSCI USA Daily UCITS ETF) is Leveraged Equities fund tracking the MSCI USA Index (200%). Over the past 10 years, RR.L returned 20.98%/yr vs 26.21%/yr for 18MF.DE. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RR.L и 18MF.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
RR.L торгуется в GBp, в то время как 18MF.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 18MF.DE были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, RR.L показывает доходность 14.24%, что значительно ниже, чем у 18MF.DE с доходностью 16.60%. За последние 10 лет акции RR.L уступали акциям 18MF.DE по среднегодовой доходности: 20.98% против 26.21% соответственно.
RR.L
- 1 день
- 4.41%
- 1 месяц
- 14.74%
- С начала года
- 14.24%
- 6 месяцев
- 19.81%
- 1 год
- 51.64%
- 3 года*
- 106.71%
- 5 лет*
- 64.05%
- 10 лет*
- 20.98%
18MF.DE
- 1 день
- 3.11%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 16.60%
- 6 месяцев
- 17.90%
- 1 год
- 50.23%
- 3 года*
- 30.95%
- 5 лет*
- 22.12%
- 10 лет*
- 26.21%
Сравнение доходности по годам RR.L и 18MF.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RR.L Rolls-Royce Holdings PLC | 14.24% | 104.79% | 89.72% | 221.57% | -24.15% | 10.45% | -52.55% | -16.52% | -0.63% | 27.42% |
18MF.DE Amundi ETF Leveraged MSCI USA Daily UCITS ETF | 16.60% | 6.95% | 56.99% | 40.30% | -29.82% | 74.94% | 11.20% | 68.48% | -4.34% | 16.78% |
Correlation
The correlation between RR.L and 18MF.DE is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2010 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RR.L vs. 18MF.DE — Ранг доходности на риск
RR.L
18MF.DE
Сравнение RR.L c 18MF.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rolls-Royce Holdings PLC (RR.L) и Amundi ETF Leveraged MSCI USA Daily UCITS ETF (18MF.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RR.L | 18MF.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.36 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.54 | 3.31 | -0.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.03 | 11.05 | -4.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RR.L и 18MF.DE
Максимальная просадка RR.L за все время составила -90.25%, что больше максимальной просадки 18MF.DE в -55.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RR.L и 18MF.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RR.L | 18MF.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.25% | -55.13% | -35.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.04% | -14.83% | -4.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.78% | -41.83% | +20.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.09% | -41.83% | -13.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.41% | -55.13% | -34.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.61% | -3.83% | +0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.29% | -8.73% | -19.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.91% | 4.45% | +2.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности RR.L и 18MF.DE
Rolls-Royce Holdings PLC (RR.L) имеет более высокую волатильность в 11.80% по сравнению с Amundi ETF Leveraged MSCI USA Daily UCITS ETF (18MF.DE) с волатильностью 6.42%. Это указывает на то, что RR.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 18MF.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RR.L | 18MF.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.80% | 6.42% | +5.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.08% | 15.59% | +15.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.24% | 22.97% | +13.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.06% | 30.05% | +12.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.60% | 31.65% | +16.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RR.L и 18MF.DE
Дивидендная доходность RR.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, тогда как 18MF.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18MF.DE Amundi ETF Leveraged MSCI USA Daily UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RR.L Rolls-Royce Holdings PLC | 0.73% | 0.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.71% | 1.41% | 0.54% | 1.75% | 4.06% |
Часто задаваемые вопросы
RR.L and 18MF.DE have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для RR.L и 18MF.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор