Сравнение RR.L с SOFI
RR.L (Rolls-Royce Holdings PLC) and SOFI (SoFi Technologies, Inc.) are both stocks. RR.L operates in Aerospace & Defense (Industrials), while SOFI operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 5 years, RR.L returned 64.05%/yr vs -4.86%/yr for SOFI. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RR.L и SOFI
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
RR.L торгуется в GBp, в то время как SOFI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SOFI были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, RR.L показывает доходность 14.24%, что значительно выше, чем у SOFI с доходностью -36.35%.
RR.L
- 1 день
- 4.41%
- 1 месяц
- 14.74%
- С начала года
- 14.24%
- 6 месяцев
- 19.81%
- 1 год
- 51.64%
- 3 года*
- 106.71%
- 5 лет*
- 64.05%
- 10 лет*
- 20.98%
SOFI
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- 5.56%
- С начала года
- -36.35%
- 6 месяцев
- -39.37%
- 1 год
- 19.14%
- 3 года*
- 17.81%
- 5 лет*
- -4.86%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RR.L и SOFI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
RR.L Rolls-Royce Holdings PLC | 14.24% | 104.79% | 89.72% | 221.57% | -24.15% | 10.45% | 3.34% |
SOFI SoFi Technologies, Inc. | -36.35% | 57.89% | 57.48% | 105.05% | -67.37% | 28.29% | 10.29% |
Correlation
The correlation between RR.L and SOFI is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2020 г. | 0.17 |
The correlation between RR.L and SOFI shifts across timeframes, from 0.17 (all time) to 0.30 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RR.L:
£109.90B
SOFI:
$22.85B
RR.L:
£0.99
SOFI:
$0.44
RR.L:
13.19
SOFI:
37.35
RR.L:
2.75
SOFI:
4.55
RR.L:
40.32
SOFI:
2.11
RR.L:
£40.12B
SOFI:
$4.73B
RR.L:
£10.12B
SOFI:
$3.39B
RR.L:
£9.20B
SOFI:
$1.40B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RR.L vs. SOFI — Ранг доходности на риск
RR.L
SOFI
Сравнение RR.L c SOFI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rolls-Royce Holdings PLC (RR.L) и SoFi Technologies, Inc. (SOFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RR.L | SOFI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.08 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.54 | 0.24 | +2.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.03 | 0.44 | +6.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RR.L и SOFI
Максимальная просадка RR.L за все время составила -90.25%, что больше максимальной просадки SOFI в -81.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RR.L и SOFI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RR.L | SOFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.25% | -81.34% | -8.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.04% | -53.84% | +34.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.78% | -53.84% | +32.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.09% | -79.59% | +24.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.61% | -49.57% | +45.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.29% | -49.76% | +21.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.91% | 29.82% | -22.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности RR.L и SOFI
Текущая волатильность для Rolls-Royce Holdings PLC (RR.L) составляет 11.80%, в то время как у SoFi Technologies, Inc. (SOFI) волатильность равна 16.90%. Это указывает на то, что RR.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RR.L | SOFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.80% | 16.90% | -5.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.08% | 37.42% | -6.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.24% | 56.02% | -19.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.06% | 65.71% | -23.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.60% | 71.20% | -22.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RR.L и SOFI
Дивидендная доходность RR.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, тогда как SOFI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RR.L Rolls-Royce Holdings PLC | 0.73% | 0.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.71% | 1.41% | 0.54% | 1.75% | 4.06% |
SOFI SoFi Technologies, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RR.L и SOFI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rolls-Royce Holdings PLC и SoFi Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RR.L и SOFI
RR.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rolls-Royce Holdings PLC сообщила о валовой прибыли в 3.21B при выручке в 11.72B, что соответствует валовой рентабельности в 27.4%.
SOFI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SoFi Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 880.26M при выручке в 1.00B, что соответствует валовой рентабельности в 87.9%.
RR.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rolls-Royce Holdings PLC сообщила об операционной прибыли в 3.25B при выручке в 11.72B, что соответствует операционной рентабельности 27.7%.
SOFI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SoFi Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 159.46M при выручке в 1.00B, что соответствует операционной рентабельности 15.9%.
RR.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rolls-Royce Holdings PLC сообщила о чистой прибыли в 1.43B при выручке в 11.72B, что соответствует чистой рентабельности 12.2%.
SOFI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SoFi Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 166.73M при выручке в 1.00B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.
Часто задаваемые вопросы
RR.L and SOFI have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для RR.L и SOFI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор