PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUIT.L с 18MF.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IUIT.L с 18MF.DE

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

IUIT.L (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF) and 18MF.DE (Amundi ETF Leveraged MSCI USA Daily UCITS ETF) are both exchange-traded funds - IUIT.L is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index, while 18MF.DE is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI USA Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, IUIT.L returned 26.03%/yr vs 25.56%/yr for 18MF.DE. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. IUIT.L charges 0.15%/yr vs 0.50%/yr for 18MF.DE.

Доходность

Сравнение доходности IUIT.L и 18MF.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L) и Amundi ETF Leveraged MSCI USA Daily UCITS ETF (18MF.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IUIT.L торгуется в USD, в то время как 18MF.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 18MF.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IUIT.L показывает доходность 17.28%, что значительно выше, чем у 18MF.DE с доходностью 16.05%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IUIT.L имеют среднегодовую доходность 26.03%, а акции 18MF.DE немного отстают с 25.56%.

IUIT.L

1 день
2.98%
1 месяц
0.18%
С начала года
17.28%
6 месяцев
18.91%
1 год
43.37%
3 года*
31.45%
5 лет*
22.66%
10 лет*
26.03%

18MF.DE

1 день
3.02%
1 месяц
0.52%
С начала года
16.05%
6 месяцев
18.20%
1 год
48.38%
3 года*
33.64%
5 лет*
20.87%
10 лет*
25.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IUIT.L и 18MF.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUIT.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		17.28%22.93%38.51%59.45%-29.15%34.09%43.14%48.83%-1.41%37.94%
18MF.DE
Amundi ETF Leveraged MSCI USA Daily UCITS ETF		16.05%14.77%54.76%47.68%-37.13%73.37%15.55%73.97%-10.11%27.84%

Correlation

The correlation between IUIT.L and 18MF.DE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2015 г.

0.80

The correlation between IUIT.L and 18MF.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF

Amundi ETF Leveraged MSCI USA Daily UCITS ETF

Часто сравнивают с IUIT.L:
IUIT.L с VGTIUIT.L с QQQIUIT.L с QQQMIUIT.L с EQQQ.DEIUIT.L с VOOIUIT.L с VUAA.LIUIT.L с WITS.AS
Часто сравнивают с 18MF.DE:
18MF.DE с WPEA.PA18MF.DE с LQQ.PA18MF.DE с XYLD18MF.DE с TQQQ18MF.DE с QLD18MF.DE с MCD18MF.DE с SSO

Доходность на риск

IUIT.L vs. 18MF.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUIT.L
Ранг доходности на риск IUIT.L: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUIT.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUIT.L: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUIT.L: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUIT.L: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUIT.L: 4949
Ранг коэф-та Мартина
18MF.DE
Ранг доходности на риск 18MF.DE: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 18MF.DE: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 18MF.DE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 18MF.DE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 18MF.DE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 18MF.DE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUIT.L c 18MF.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L) и Amundi ETF Leveraged MSCI USA Daily UCITS ETF (18MF.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IUIT.L18MF.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
2.05

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
2.70

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.34

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.48

3.07

-0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.17

11.81

-4.65

IUIT.L vs. 18MF.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUIT.L на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа 18MF.DE равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUIT.L и 18MF.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IUIT.L и 18MF.DE

Максимальная просадка IUIT.L за все время составила -33.46%, что меньше максимальной просадки 18MF.DE в -59.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUIT.L и 18MF.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IUIT.L18MF.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.46%

-59.93%

+26.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.03%

-15.27%

-1.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.40%

-40.04%

+13.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.46%

-40.04%

+6.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.46%

-59.93%

+26.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.68%

-4.27%

-3.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.90%

-8.91%

+3.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.91%

3.97%

+1.94%

Волатильность

Сравнение волатильности IUIT.L и 18MF.DE

iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L) имеет более высокую волатильность в 8.88% по сравнению с Amundi ETF Leveraged MSCI USA Daily UCITS ETF (18MF.DE) с волатильностью 6.51%. Это указывает на то, что IUIT.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 18MF.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IUIT.L18MF.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.88%

6.51%

+2.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.62%

15.95%

+0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.07%

22.94%

-1.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.74%

30.78%

-7.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.26%

32.04%

-9.78%

Сравнение комиссий IUIT.L и 18MF.DE

IUIT.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии 18MF.DE в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUIT.L и 18MF.DE

Ни IUIT.L, ни 18MF.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IUIT.L and 18MF.DE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IUIT.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IUIT.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.50% for 18MF.DE.

IUIT.L is categorized as Technology Equities, while 18MF.DE is Leveraged Equities. IUIT.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index, while 18MF.DE tracks MSCI USA Index (200%). They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.15% for IUIT.L and 0.50% for 18MF.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IUIT.L и 18MF.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор