PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XGLD.L с KO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XGLD.L с KO

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

XGLD.L (Xtrackers Physical Gold ETC) is Gold fund tracking the Gold, while KO (The Coca-Cola Company) is a stock. Over the past 10 years, XGLD.L returned 12.36%/yr vs 9.55%/yr for KO. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности XGLD.L и KO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Physical Gold ETC (XGLD.L) и The Coca-Cola Company (KO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XGLD.L показывает доходность -2.14%, что значительно ниже, чем у KO с доходностью 18.99%. За последние 10 лет акции XGLD.L превзошли акции KO по среднегодовой доходности: 12.36% против 9.55% соответственно.

XGLD.L

1 день
3.38%
1 месяц
-7.22%
С начала года
-2.14%
6 месяцев
-1.50%
1 год
22.86%
3 года*
29.15%
5 лет*
17.29%
10 лет*
12.36%

KO

1 день
0.11%
1 месяц
2.23%
С начала года
18.99%
6 месяцев
17.96%
1 год
18.86%
3 года*
14.33%
5 лет*
11.29%
10 лет*
9.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XGLD.L и KO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XGLD.L
Xtrackers Physical Gold ETC		-2.14%64.60%25.87%13.37%-0.24%-4.19%24.11%18.35%-1.36%11.68%
KO
The Coca-Cola Company		18.99%15.60%8.88%-4.43%10.61%11.37%2.47%20.60%6.77%14.38%

Correlation

The correlation between XGLD.L and KO is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2010 г.

0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Physical Gold ETC

The Coca-Cola Company

Часто сравнивают с XGLD.L:
XGLD.L с GLDXGLD.L с SGBX.LXGLD.L с SGLN.LXGLD.L с XGDU.LXGLD.L с AAAUXGLD.L с G2XJ.DEXGLD.L с XGD.TO
Часто сравнивают с KO:
KO с PEPKO с PGKO с MCDKO с VOOKO с SCHDKO с KOFKO с BRK-B

Доходность на риск

XGLD.L vs. KO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XGLD.L
Ранг доходности на риск XGLD.L: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XGLD.L: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XGLD.L: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XGLD.L: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XGLD.L: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XGLD.L: 2626
Ранг коэф-та Мартина
KO
Ранг доходности на риск KO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KO: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XGLD.L c KO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Physical Gold ETC (XGLD.L) и The Coca-Cola Company (KO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XGLD.LKODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.95
1.06

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.34
1.73

-0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.19

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.04

2.26

-1.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.19

4.51

-1.32

XGLD.L vs. KO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XGLD.L на текущий момент составляет 0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KO равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XGLD.L и KO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XGLD.L и KO

Максимальная просадка XGLD.L за все время составила -45.34%, что меньше максимальной просадки KO в -68.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XGLD.L и KO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XGLD.LKOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.34%

-68.23%

+22.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.27%

-7.87%

-15.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.27%

-16.26%

-7.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.27%

-17.27%

-6.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.27%

-36.99%

+13.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.68%

-1.16%

-19.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.94%

-16.09%

-2.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.55%

3.98%

+3.57%

Волатильность

Сравнение волатильности XGLD.L и KO

Xtrackers Physical Gold ETC (XGLD.L) имеет более высокую волатильность в 7.75% по сравнению с The Coca-Cola Company (KO) с волатильностью 6.70%. Это указывает на то, что XGLD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XGLD.LKOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.75%

6.70%

+1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.54%

12.87%

+9.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.47%

16.73%

+8.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.42%

16.18%

+1.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.56%

18.24%

-2.68%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XGLD.L и KO

XGLD.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KO
The Coca-Cola Company		1.88%2.92%3.12%3.12%2.77%2.84%2.99%2.89%3.29%3.23%3.38%3.07%
XGLD.L
Xtrackers Physical Gold ETC		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XGLD.L and KO have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XGLD.L и KO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор