Сравнение VOD с ENR.DE
VOD (Vodafone Group Plc) and ENR.DE (Siemens Energy AG) are both stocks. VOD operates in Telecom Services (Communication Services), while ENR.DE operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 5 years, VOD returned 4.14%/yr vs 43.44%/yr for ENR.DE. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VOD и ENR.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VOD торгуется в USD, в то время как ENR.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ENR.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VOD показывает доходность 19.76%, что значительно ниже, чем у ENR.DE с доходностью 26.13%.
VOD
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- 7.76%
- С начала года
- 19.76%
- 6 месяцев
- 25.65%
- 1 год
- 61.95%
- 3 года*
- 27.46%
- 5 лет*
- 4.14%
- 10 лет*
- -0.06%
ENR.DE
- 1 день
- 4.37%
- 1 месяц
- -9.87%
- С начала года
- 26.13%
- 6 месяцев
- 27.21%
- 1 год
- 82.09%
- 3 года*
- 91.06%
- 5 лет*
- 43.44%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VOD и ENR.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOD Vodafone Group Plc | 19.76% | 63.00% | 5.68% | -4.59% | -27.22% | -3.57% | 27.20% |
ENR.DE Siemens Energy AG | 26.13% | 169.80% | 295.82% | -29.58% | -25.76% | -30.95% | 43.65% |
Correlation
The correlation between VOD and ENR.DE is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2020 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VOD vs. ENR.DE — Ранг доходности на риск
VOD
ENR.DE
Сравнение VOD c ENR.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vodafone Group Plc (VOD) и Siemens Energy AG (ENR.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VOD | ENR.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.26 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.16 | 2.91 | +3.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.54 | 10.26 | +4.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VOD и ENR.DE
Максимальная просадка VOD за все время составила -79.32%, примерно равная максимальной просадке ENR.DE в -82.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOD и ENR.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VOD | ENR.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.32% | -82.20% | +2.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.05% | -27.24% | +17.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.03% | -71.67% | +51.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.24% | -77.19% | +27.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.19% | -19.20% | +3.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.70% | -31.73% | -0.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.25% | 7.75% | -3.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности VOD и ENR.DE
Текущая волатильность для Vodafone Group Plc (VOD) составляет 7.37%, в то время как у Siemens Energy AG (ENR.DE) волатильность равна 15.58%. Это указывает на то, что VOD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENR.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VOD | ENR.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.37% | 15.58% | -8.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.67% | 37.51% | -17.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.97% | 49.57% | -23.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.00% | 53.39% | -26.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.85% | 51.73% | -23.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VOD и ENR.DE
Дивидендная доходность VOD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что больше доходности ENR.DE в 0.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENR.DE Siemens Energy AG | 0.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOD Vodafone Group Plc | 3.43% | 3.86% | 8.58% | 11.15% | 9.27% | 7.04% | 6.11% | 4.92% | 8.99% | 5.33% | 12.26% | 6.77% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VOD и ENR.DE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vodafone Group Plc и Siemens Energy AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
VOD and ENR.DE have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для VOD и ENR.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор