PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSLN.L с BT-A.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SSLN.L с BT-A.L

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

SSLN.L (iShares Physical Silver ETC) is Silver fund tracking the LBMA Silver Price, while BT-A.L (BT Group plc) is a stock. Over the past 10 years, SSLN.L returned 14.83%/yr vs -1.67%/yr for BT-A.L. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SSLN.L и BT-A.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Physical Silver ETC (SSLN.L) и BT Group plc (BT-A.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SSLN.L показывает доходность -5.21%, что значительно ниже, чем у BT-A.L с доходностью 13.83%. За последние 10 лет акции SSLN.L превзошли акции BT-A.L по среднегодовой доходности: 14.83% против -1.67% соответственно.

SSLN.L

1 день
5.29%
1 месяц
-12.09%
С начала года
-5.21%
6 месяцев
9.19%
1 год
88.79%
3 года*
38.49%
5 лет*
20.27%
10 лет*
14.83%

BT-A.L

1 день
1.65%
1 месяц
-7.51%
С начала года
13.83%
6 месяцев
17.66%
1 год
18.58%
3 года*
20.67%
5 лет*
6.64%
10 лет*
-1.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SSLN.L и BT-A.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSLN.L
iShares Physical Silver ETC		-5.21%130.26%23.21%-6.20%15.75%-11.83%41.04%12.68%-3.48%-5.59%
BT-A.L
BT Group plc		13.83%33.10%23.69%17.70%-30.23%29.97%-31.28%-12.15%-6.56%-21.99%

Correlation

The correlation between SSLN.L and BT-A.L is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2011 г.

0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Physical Silver ETC

BT Group plc

Часто сравнивают с SSLN.L:
SSLN.L с PHSP.LSSLN.L с SLVPSSLN.L с SGLP.LSSLN.L с SILG.LSSLN.L с ISLN.LSSLN.L с HOC.LSSLN.L с AG
Часто сравнивают с BT-A.L:
BT-A.L с VOOBT-A.L с OTB.LBT-A.L с BRK-BBT-A.L с AZNBT-A.L с KOBT-A.L с 18MF.DEBT-A.L с GOOG

Доходность на риск

SSLN.L vs. BT-A.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSLN.L
Ранг доходности на риск SSLN.L: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSLN.L: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSLN.L: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSLN.L: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSLN.L: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSLN.L: 3535
Ранг коэф-та Мартина
BT-A.L
Ранг доходности на риск BT-A.L: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BT-A.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BT-A.L: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BT-A.L: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BT-A.L: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BT-A.L: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSLN.L c BT-A.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Physical Silver ETC (SSLN.L) и BT Group plc (BT-A.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SSLN.LBT-A.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
0.67

+0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.03
1.16

+0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.14

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.09

0.90

+1.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.71

1.70

+3.01

SSLN.L vs. BT-A.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSLN.L на текущий момент составляет 1.59, что выше коэффициента Шарпа BT-A.L равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSLN.L и BT-A.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SSLN.L и BT-A.L

Максимальная просадка SSLN.L за все время составила -78.44%, примерно равная максимальной просадке BT-A.L в -75.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSLN.L и BT-A.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SSLN.LBT-A.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.44%

-75.45%

-2.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.08%

-19.61%

-22.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.08%

-23.74%

-18.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.08%

-43.18%

+1.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.08%

-71.80%

+29.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.02%

-32.44%

-6.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-59.69%

-36.99%

-22.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.73%

10.36%

+8.37%

Волатильность

Сравнение волатильности SSLN.L и BT-A.L

iShares Physical Silver ETC (SSLN.L) имеет более высокую волатильность в 14.40% по сравнению с BT Group plc (BT-A.L) с волатильностью 9.89%. Это указывает на то, что SSLN.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BT-A.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SSLN.LBT-A.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.40%

9.89%

+4.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

52.43%

20.93%

+31.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.28%

26.53%

+28.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.41%

29.74%

+6.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.14%

31.01%

+0.13%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSLN.L и BT-A.L

SSLN.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BT-A.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BT-A.L
BT Group plc		3.92%4.46%5.62%6.23%6.87%1.36%0.00%8.00%6.37%5.67%3.94%2.73%
SSLN.L
iShares Physical Silver ETC		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SSLN.L and BT-A.L have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SSLN.L и BT-A.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор