PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XGLD.L с BT-A.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XGLD.L с BT-A.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XGLD.L (Xtrackers Physical Gold ETC) is Precious Metals fund tracking the Gold, while BT-A.L (BT Group plc) is a stock. Over the past 10 years, XGLD.L returned 13.32%/yr vs -3.54%/yr for BT-A.L. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности XGLD.L и BT-A.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Physical Gold ETC (XGLD.L) и BT Group plc (BT-A.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XGLD.L торгуется в USD, в то время как BT-A.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BT-A.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XGLD.L показывает доходность 3.71%, что значительно ниже, чем у BT-A.L с доходностью 9.27%. За последние 10 лет акции XGLD.L превзошли акции BT-A.L по среднегодовой доходности: 13.32% против -3.54% соответственно.

XGLD.L

1 день
0.61%
1 месяц
-2.35%
С начала года
3.71%
6 месяцев
5.92%
1 год
32.17%
3 года*
31.36%
5 лет*
18.45%
10 лет*
13.32%

BT-A.L

1 день
-0.64%
1 месяц
-9.33%
С начала года
9.27%
6 месяцев
14.69%
1 год
17.55%
3 года*
20.93%
5 лет*
6.40%
10 лет*
-3.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XGLD.L и BT-A.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XGLD.L
Xtrackers Physical Gold ETC		3.71%64.60%25.87%13.37%-0.24%-4.19%24.11%18.35%-1.36%11.68%
BT-A.L
BT Group plc		9.27%43.14%21.63%23.91%-37.69%28.79%-29.17%-8.63%-11.85%-14.56%

Correlation

The correlation between XGLD.L and BT-A.L is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2010 г.

0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Physical Gold ETC

BT Group plc

Часто сравнивают с XGLD.L:
XGLD.L с GLDXGLD.L с SGBX.LXGLD.L с SGLN.LXGLD.L с XGDU.LXGLD.L с AAAUXGLD.L с G2XJ.DEXGLD.L с XGD.TO
Часто сравнивают с BT-A.L:
BT-A.L с VOOBT-A.L с OTB.LBT-A.L с BRK-BBT-A.L с AZNBT-A.L с KOBT-A.L с 18MF.DEBT-A.L с ENR.DE

Доходность на риск

XGLD.L vs. BT-A.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XGLD.L
Ранг доходности на риск XGLD.L: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XGLD.L: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XGLD.L: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XGLD.L: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XGLD.L: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XGLD.L: 3232
Ранг коэф-та Мартина
BT-A.L
Ранг доходности на риск BT-A.L: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BT-A.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BT-A.L: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BT-A.L: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BT-A.L: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BT-A.L: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XGLD.L c BT-A.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Physical Gold ETC (XGLD.L) и BT Group plc (BT-A.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XGLD.LBT-A.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
0.64

+0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.72
1.12

+0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.14

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.77

0.78

+0.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.67

1.63

+3.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XGLD.L vs. BT-A.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XGLD.L на текущий момент составляет 1.29, что выше коэффициента Шарпа BT-A.L равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XGLD.L и BT-A.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XGLD.LBT-A.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

0.64

+0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.07

0.20

+0.87

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

-0.11

+0.97

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

-0.01

+0.49

Просадки

Сравнение просадок XGLD.L и BT-A.L

Максимальная просадка XGLD.L за все время составила -45.19%, что меньше максимальной просадки BT-A.L в -83.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XGLD.L и BT-A.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XGLD.LBT-A.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.19%

-83.54%

+38.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.08%

-22.31%

+4.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.08%

-26.92%

+8.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.06%

-52.51%

+31.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.21%

-75.92%

+54.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.94%

-41.85%

+25.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.99%

-45.86%

+26.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.87%

10.77%

-3.90%

Волатильность

Сравнение волатильности XGLD.L и BT-A.L

Текущая волатильность для Xtrackers Physical Gold ETC (XGLD.L) составляет 6.40%, в то время как у BT Group plc (BT-A.L) волатильность равна 11.75%. Это указывает на то, что XGLD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BT-A.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XGLD.LBT-A.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.40%

11.75%

-5.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.84%

21.16%

+0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.81%

27.43%

-2.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.22%

31.59%

-14.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.46%

33.09%

-17.63%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XGLD.L и BT-A.L

XGLD.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BT-A.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BT-A.L
BT Group plc		4.07%4.46%5.62%6.23%6.87%1.36%0.00%8.00%6.37%5.67%3.94%2.73%
XGLD.L
Xtrackers Physical Gold ETC		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XGLD.L and BT-A.L have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XGLD.L и BT-A.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор