Сравнение MSFT с 18MF.DE
MSFT (Microsoft Corporation) is a stock, while 18MF.DE (Amundi ETF Leveraged MSCI USA Daily UCITS ETF) is Leveraged Equities fund tracking the MSCI USA Index (200%). Over the past 10 years, MSFT returned 24.39%/yr vs 25.56%/yr for 18MF.DE. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSFT и 18MF.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MSFT торгуется в USD, в то время как 18MF.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 18MF.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MSFT показывает доходность -18.85%, что значительно ниже, чем у 18MF.DE с доходностью 16.05%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MSFT имеют среднегодовую доходность 24.39%, а акции 18MF.DE немного впереди с 25.56%.
MSFT
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -7.19%
- С начала года
- -18.85%
- 6 месяцев
- -17.98%
- 1 год
- -17.07%
- 3 года*
- 6.16%
- 5 лет*
- 9.56%
- 10 лет*
- 24.39%
18MF.DE
- 1 день
- 3.02%
- 1 месяц
- 0.52%
- С начала года
- 16.05%
- 6 месяцев
- 18.20%
- 1 год
- 48.38%
- 3 года*
- 33.64%
- 5 лет*
- 20.87%
- 10 лет*
- 25.56%
Сравнение доходности по годам MSFT и 18MF.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | -18.85% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
18MF.DE Amundi ETF Leveraged MSCI USA Daily UCITS ETF | 16.05% | 14.77% | 54.76% | 47.68% | -37.13% | 73.37% | 15.55% | 73.97% | -10.11% | 27.84% |
Correlation
The correlation between MSFT and 18MF.DE is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2010 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFT vs. 18MF.DE — Ранг доходности на риск
MSFT
18MF.DE
Сравнение MSFT c 18MF.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и Amundi ETF Leveraged MSCI USA Daily UCITS ETF (18MF.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFT | 18MF.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.34 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 3.07 | -3.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | 11.81 | -12.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFT и 18MF.DE
Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что больше максимальной просадки 18MF.DE в -59.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и 18MF.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFT | 18MF.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.38% | -59.93% | -9.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.91% | -15.27% | -18.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.91% | -40.04% | +6.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.15% | -40.04% | +2.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.15% | -59.93% | +22.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.46% | -4.27% | -23.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.78% | -8.91% | -12.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.48% | 3.97% | +12.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFT и 18MF.DE
Microsoft Corporation (MSFT) имеет более высокую волатильность в 10.52% по сравнению с Amundi ETF Leveraged MSCI USA Daily UCITS ETF (18MF.DE) с волатильностью 6.51%. Это указывает на то, что MSFT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 18MF.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFT | 18MF.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.52% | 6.51% | +4.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.31% | 15.95% | +6.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.42% | 22.94% | +2.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.66% | 30.78% | -4.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.06% | 32.04% | -4.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFT и 18MF.DE
Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, тогда как 18MF.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18MF.DE Amundi ETF Leveraged MSCI USA Daily UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.91% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Часто задаваемые вопросы
MSFT and 18MF.DE have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MSFT и 18MF.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор