PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BT-A.L с XGLD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BT-A.L с XGLD.L

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

BT-A.L (BT Group plc) is a stock, while XGLD.L (Xtrackers Physical Gold ETC) is Gold fund tracking the Gold. Over the past 10 years, BT-A.L returned -1.67%/yr vs 12.93%/yr for XGLD.L. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности BT-A.L и XGLD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в BT Group plc (BT-A.L) и Xtrackers Physical Gold ETC (XGLD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

BT-A.L торгуется в GBp, в то время как XGLD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XGLD.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BT-A.L показывает доходность 13.83%, что значительно выше, чем у XGLD.L с доходностью -1.64%. За последние 10 лет акции BT-A.L уступали акциям XGLD.L по среднегодовой доходности: -1.67% против 12.93% соответственно.

BT-A.L

1 день
1.65%
1 месяц
-7.51%
С начала года
13.83%
6 месяцев
17.66%
1 год
18.58%
3 года*
20.67%
5 лет*
6.64%
10 лет*
-1.67%

XGLD.L

1 день
3.47%
1 месяц
-9.99%
С начала года
-1.64%
6 месяцев
-1.74%
1 год
24.39%
3 года*
26.55%
5 лет*
18.50%
10 лет*
12.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BT-A.L и XGLD.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BT-A.L
BT Group plc		13.83%33.10%23.69%17.70%-30.23%29.97%-31.28%-12.15%-6.56%-21.99%
XGLD.L
Xtrackers Physical Gold ETC		-1.64%52.88%28.07%7.70%11.62%-3.28%20.47%13.84%4.49%2.02%

Correlation

The correlation between BT-A.L and XGLD.L is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2010 г.

-0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BT Group plc

Xtrackers Physical Gold ETC

Часто сравнивают с BT-A.L:
BT-A.L с VOOBT-A.L с OTB.LBT-A.L с BRK-BBT-A.L с AZNBT-A.L с KOBT-A.L с 18MF.DEBT-A.L с GOOG
Часто сравнивают с XGLD.L:
XGLD.L с GLDXGLD.L с SGBX.LXGLD.L с SGLN.LXGLD.L с XGDU.LXGLD.L с AAAUXGLD.L с G2XJ.DEXGLD.L с XGD.TO

Доходность на риск

BT-A.L vs. XGLD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BT-A.L
Ранг доходности на риск BT-A.L: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BT-A.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BT-A.L: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BT-A.L: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BT-A.L: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BT-A.L: 6060
Ранг коэф-та Мартина
XGLD.L
Ранг доходности на риск XGLD.L: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XGLD.L: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XGLD.L: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XGLD.L: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XGLD.L: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XGLD.L: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BT-A.L c XGLD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BT Group plc (BT-A.L) и Xtrackers Physical Gold ETC (XGLD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BT-A.LXGLD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.67
1.05

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.16
1.44

-0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.21

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.90

1.12

-0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.70

3.52

-1.82

BT-A.L vs. XGLD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BT-A.L на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа XGLD.L равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BT-A.L и XGLD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BT-A.L и XGLD.L

Максимальная просадка BT-A.L за все время составила -75.45%, что больше максимальной просадки XGLD.L в -41.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BT-A.L и XGLD.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BT-A.LXGLD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.45%

-41.70%

-33.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.61%

-23.34%

+3.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.74%

-23.34%

-0.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.18%

-23.34%

-19.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.80%

-23.34%

-48.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.44%

-20.68%

-11.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.99%

-14.27%

-22.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.36%

7.42%

+2.94%

Волатильность

Сравнение волатильности BT-A.L и XGLD.L

BT Group plc (BT-A.L) имеет более высокую волатильность в 9.89% по сравнению с Xtrackers Physical Gold ETC (XGLD.L) с волатильностью 7.47%. Это указывает на то, что BT-A.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XGLD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BT-A.LXGLD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.89%

7.47%

+2.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.93%

21.96%

-1.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.53%

24.79%

+1.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.74%

16.88%

+12.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.01%

16.40%

+14.61%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BT-A.L и XGLD.L

Дивидендная доходность BT-A.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, тогда как XGLD.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BT-A.L
BT Group plc		3.92%4.46%5.62%6.23%6.87%1.36%0.00%8.00%6.37%5.67%3.94%2.73%
XGLD.L
Xtrackers Physical Gold ETC		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BT-A.L and XGLD.L have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BT-A.L и XGLD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор