PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XGLD.L с ENR.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XGLD.L с ENR.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XGLD.L (Xtrackers Physical Gold ETC) is Precious Metals fund tracking the Gold, while ENR.DE (Siemens Energy AG) is a stock. Over the past 5 years, XGLD.L returned 18.45%/yr vs 43.50%/yr for ENR.DE. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности XGLD.L и ENR.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Physical Gold ETC (XGLD.L) и Siemens Energy AG (ENR.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XGLD.L торгуется в USD, в то время как ENR.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ENR.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XGLD.L показывает доходность 3.71%, что значительно ниже, чем у ENR.DE с доходностью 31.47%.

XGLD.L

1 день
0.61%
1 месяц
-4.80%
С начала года
3.71%
6 месяцев
6.02%
1 год
32.65%
3 года*
31.36%
5 лет*
18.45%
10 лет*
13.32%

ENR.DE

1 день
-0.32%
1 месяц
-15.19%
С начала года
31.47%
6 месяцев
36.45%
1 год
83.73%
3 года*
92.86%
5 лет*
43.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XGLD.L и ENR.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
XGLD.L
Xtrackers Physical Gold ETC		3.71%64.60%25.87%13.37%-0.24%-4.19%1.12%
ENR.DE
Siemens Energy AG		31.47%169.80%295.82%-29.17%-25.78%-30.95%49.07%

Correlation

The correlation between XGLD.L and ENR.DE is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2020 г.

0.17

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Physical Gold ETC

Siemens Energy AG

Часто сравнивают с XGLD.L:
XGLD.L с GLDXGLD.L с SGBX.LXGLD.L с SGLN.LXGLD.L с XGDU.LXGLD.L с AAAUXGLD.L с G2XJ.DEXGLD.L с XGD.TO
Часто сравнивают с ENR.DE:
ENR.DE с SMNEYENR.DE с GEENR.DE с SIEMENS.NSENR.DE с WGSENR.DE с TEP.PAENR.DE с SHL.DEENR.DE с ^GSPC

Доходность на риск

XGLD.L vs. ENR.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XGLD.L
Ранг доходности на риск XGLD.L: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XGLD.L: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XGLD.L: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XGLD.L: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XGLD.L: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XGLD.L: 3232
Ранг коэф-та Мартина
ENR.DE
Ранг доходности на риск ENR.DE: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENR.DE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENR.DE: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENR.DE: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENR.DE: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENR.DE: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XGLD.L c ENR.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Physical Gold ETC (XGLD.L) и Siemens Energy AG (ENR.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XGLD.LENR.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
1.72

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.72
2.33

-0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.28

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.77

4.44

-2.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.67

11.90

-7.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XGLD.L vs. ENR.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XGLD.L на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ENR.DE равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XGLD.L и ENR.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XGLD.LENR.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

1.72

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.07

0.81

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.82

-0.34

Просадки

Сравнение просадок XGLD.L и ENR.DE

Максимальная просадка XGLD.L за все время составила -45.19%, что меньше максимальной просадки ENR.DE в -82.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XGLD.L и ENR.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XGLD.LENR.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.19%

-82.10%

+36.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.08%

-18.83%

+0.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.08%

-72.10%

+54.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.06%

-77.06%

+56.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.94%

-15.78%

-0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.99%

-31.71%

+12.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.87%

7.03%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности XGLD.L и ENR.DE

Текущая волатильность для Xtrackers Physical Gold ETC (XGLD.L) составляет 6.40%, в то время как у Siemens Energy AG (ENR.DE) волатильность равна 12.40%. Это указывает на то, что XGLD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENR.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XGLD.LENR.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.40%

12.40%

-6.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.84%

35.80%

-13.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.81%

48.50%

-23.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.22%

53.18%

-35.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.46%

51.60%

-36.14%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XGLD.L и ENR.DE

XGLD.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ENR.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%.

ПозицияTTM2025202420232022
ENR.DE
Siemens Energy AG		0.44%0.00%0.00%0.83%0.57%
XGLD.L
Xtrackers Physical Gold ETC		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XGLD.L and ENR.DE have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XGLD.L и ENR.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор