PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BT-A.L с NU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BT-A.L с NU

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

BT-A.L (BT Group plc) and NU (Nu Holdings Ltd.) are both stocks. BT-A.L operates in Telecom Services (Communication Services), while NU operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 3 years, BT-A.L returned 20.67%/yr vs 15.00%/yr for NU. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BT-A.L и NU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в BT Group plc (BT-A.L) и Nu Holdings Ltd. (NU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

BT-A.L торгуется в GBp, в то время как NU торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NU были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BT-A.L показывает доходность 13.83%, что значительно выше, чем у NU с доходностью -26.81%.

BT-A.L

1 день
1.65%
1 месяц
-7.51%
С начала года
13.83%
6 месяцев
17.66%
1 год
18.58%
3 года*
20.67%
5 лет*
6.64%
10 лет*
-1.67%

NU

1 день
0.92%
1 месяц
-0.61%
С начала года
-26.81%
6 месяцев
-28.05%
1 год
3.71%
3 года*
15.00%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BT-A.L и NU

2026 (YTD)20252024202320222021
BT-A.L
BT Group plc		13.83%33.10%23.69%17.70%-30.23%0.02%
NU
Nu Holdings Ltd.		-26.81%50.07%26.54%94.44%-51.45%-18.56%

Correlation

The correlation between BT-A.L and NU is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2021 г.

0.01

Фундаментальные показатели

Общая выручка (12 мес.)

BT-A.L:

£20.36B

NU:

$17.54B

Валовая прибыль (12 мес.)

BT-A.L:

£9.54B

NU:

$7.67B

EBITDA (12 мес.)

BT-A.L:

£7.36B

NU:

$4.14B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BT Group plc

Nu Holdings Ltd.

Часто сравнивают с BT-A.L:
BT-A.L с VOOBT-A.L с OTB.LBT-A.L с BRK-BBT-A.L с AZNBT-A.L с KOBT-A.L с 18MF.DEBT-A.L с GOOG
Часто сравнивают с NU:
NU с SOFINU с STNENU с INTRNU с XPNU с VOONU с ALLYNU с NNN

Доходность на риск

BT-A.L vs. NU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BT-A.L
Ранг доходности на риск BT-A.L: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BT-A.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BT-A.L: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BT-A.L: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BT-A.L: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BT-A.L: 6060
Ранг коэф-та Мартина
NU
Ранг доходности на риск NU: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NU: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NU: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NU: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NU: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NU: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BT-A.L c NU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BT Group plc (BT-A.L) и Nu Holdings Ltd. (NU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BT-A.LNUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.67
0.09

+0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.16
0.37

+0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.05

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.90

0.09

+0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.70

0.22

+1.48

BT-A.L vs. NU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BT-A.L на текущий момент составляет 0.67, что выше коэффициента Шарпа NU равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BT-A.L и NU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BT-A.L и NU

Максимальная просадка BT-A.L за все время составила -75.45%, что больше максимальной просадки NU в -70.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BT-A.L и NU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BT-A.LNUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.45%

-70.24%

-5.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.61%

-36.16%

+16.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.74%

-40.06%

+16.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.18%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.44%

-33.08%

+0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.99%

-28.40%

-8.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.36%

14.27%

-3.91%

Волатильность

Сравнение волатильности BT-A.L и NU

Текущая волатильность для BT Group plc (BT-A.L) составляет 9.89%, в то время как у Nu Holdings Ltd. (NU) волатильность равна 14.39%. Это указывает на то, что BT-A.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BT-A.LNUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.89%

14.39%

-4.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.93%

27.16%

-6.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.53%

37.33%

-10.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.74%

57.32%

-27.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.01%

57.32%

-26.31%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BT-A.L и NU

Дивидендная доходность BT-A.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, тогда как NU не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BT-A.L
BT Group plc		3.92%4.46%5.62%6.23%6.87%1.36%0.00%8.00%6.37%5.67%3.94%2.73%
NU
Nu Holdings Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BT-A.L и NU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BT Group plc и Nu Holdings Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20222023202420252026
5.12B
4.98B
(BT-A.L) Общая выручка
(NU) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. BT-A.L значения в GBP, NU значения в USD

Часто задаваемые вопросы

BT-A.L and NU have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BT-A.L и NU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор