PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RR.L с PGR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение RR.L с PGR

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

RR.L (Rolls-Royce Holdings PLC) and PGR (The Progressive Corporation) are both stocks. RR.L operates in Aerospace & Defense (Industrials), while PGR operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 10 years, RR.L returned 20.98%/yr vs 24.28%/yr for PGR. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RR.L и PGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Rolls-Royce Holdings PLC (RR.L) и The Progressive Corporation (PGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

RR.L торгуется в GBp, в то время как PGR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PGR были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, RR.L показывает доходность 14.24%, что значительно выше, чем у PGR с доходностью -4.61%. За последние 10 лет акции RR.L уступали акциям PGR по среднегодовой доходности: 20.98% против 24.28% соответственно.

RR.L

1 день
4.41%
1 месяц
14.74%
С начала года
14.24%
6 месяцев
19.81%
1 год
51.64%
3 года*
106.71%
5 лет*
64.05%
10 лет*
20.98%

PGR

1 день
0.51%
1 месяц
1.07%
С начала года
-4.61%
6 месяцев
-8.20%
1 год
-18.24%
3 года*
16.67%
5 лет*
20.64%
10 лет*
24.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RR.L и PGR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RR.L
Rolls-Royce Holdings PLC		14.24%104.79%89.72%221.57%-24.15%10.45%-52.55%-16.52%-0.63%27.42%
PGR
The Progressive Corporation		-4.61%-9.93%54.04%17.00%41.88%11.89%37.33%20.37%15.88%47.61%

Correlation

The correlation between RR.L and PGR is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2007 г.

0.14

The correlation between RR.L and PGR shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

RR.L:

£0.99

PGR:

$19.23

Коэффициент P/E

RR.L:

13.19

PGR:

10.56

Коэффициент PEG

RR.L:

0.03

PGR:

0.08

Коэффициент P/S

RR.L:

2.75

PGR:

1.36

Общая выручка (12 мес.)

RR.L:

£40.12B

PGR:

$87.65B

Валовая прибыль (12 мес.)

RR.L:

£10.12B

PGR:

$23.23B

EBITDA (12 мес.)

RR.L:

£9.20B

PGR:

$14.81B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rolls-Royce Holdings PLC

The Progressive Corporation

Часто сравнивают с RR.L:
RR.L с RYCEYRR.L с RNMBYRR.L с COST.LRR.L с LUG.TORR.L с AVIO.MIRR.L с SAABYRR.L с BTC-USD
Часто сравнивают с PGR:
PGR с ALLPGR с CBPGR с AFLPGR с LMNDPGR с BROPGR с MCHPPGR с MET

Доходность на риск

RR.L vs. PGR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RR.L
Ранг доходности на риск RR.L: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RR.L: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RR.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RR.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RR.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RR.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина
PGR
Ранг доходности на риск PGR: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGR: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGR: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGR: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGR: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGR: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RR.L c PGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rolls-Royce Holdings PLC (RR.L) и The Progressive Corporation (PGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RR.LPGRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.34
-0.77

+2.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.03
-0.99

+3.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

0.89

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.54

-0.76

+3.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.03

-1.20

+8.22

RR.L vs. PGR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RR.L на текущий момент составляет 1.34, что выше коэффициента Шарпа PGR равного -0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RR.L и PGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RR.L и PGR

Максимальная просадка RR.L за все время составила -90.25%, что больше максимальной просадки PGR в -33.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RR.L и PGR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RR.LPGRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.25%

-33.24%

-57.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.04%

-23.90%

+4.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.78%

-32.84%

+11.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.09%

-32.84%

-22.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.41%

-32.84%

-56.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.61%

-28.09%

+24.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.29%

-7.34%

-20.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.91%

15.19%

-8.28%

Волатильность

Сравнение волатильности RR.L и PGR

Rolls-Royce Holdings PLC (RR.L) имеет более высокую волатильность в 11.80% по сравнению с The Progressive Corporation (PGR) с волатильностью 7.94%. Это указывает на то, что RR.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RR.LPGRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.80%

7.94%

+3.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.08%

18.01%

+13.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.24%

23.64%

+12.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.06%

25.38%

+16.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.60%

25.71%

+22.89%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RR.L и PGR

Дивидендная доходность RR.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности PGR в 6.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGR
The Progressive Corporation		6.84%2.15%0.48%0.25%0.31%6.23%2.68%3.89%1.86%1.21%2.50%2.16%
RR.L
Rolls-Royce Holdings PLC		0.73%0.91%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.71%1.41%0.54%1.75%4.06%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RR.L и PGR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rolls-Royce Holdings PLC и The Progressive Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20.00B20212022202320242025
11.72B
22.74B
(RR.L) Общая выручка
(PGR) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. RR.L значения в GBP, PGR значения в USD

Сравнение рентабельности RR.L и PGR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Rolls-Royce Holdings PLC и The Progressive Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%20212022202320242025
27.4%
29.3%
Активы портфеля
RR.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rolls-Royce Holdings PLC сообщила о валовой прибыли в 3.21B при выручке в 11.72B, что соответствует валовой рентабельности в 27.4%.

PGR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.66B при выручке в 22.74B, что соответствует валовой рентабельности в 29.3%.

RR.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rolls-Royce Holdings PLC сообщила об операционной прибыли в 3.25B при выручке в 11.72B, что соответствует операционной рентабельности 27.7%.

PGR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.68B при выручке в 22.74B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.

RR.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rolls-Royce Holdings PLC сообщила о чистой прибыли в 1.43B при выручке в 11.72B, что соответствует чистой рентабельности 12.2%.

PGR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.95B при выручке в 22.74B, что соответствует чистой рентабельности 13.0%.

Часто задаваемые вопросы

RR.L and PGR have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RR.L и PGR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор