Сравнение XGLD.L с SSLN.L
XGLD.L (Xtrackers Physical Gold ETC) and SSLN.L (iShares Physical Silver ETC) are both exchange-traded funds - XGLD.L is a Precious Metals fund tracking the Gold, while SSLN.L is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price. Both are passively managed. Over the past 10 years, XGLD.L returned 13.32%/yr vs 15.86%/yr for SSLN.L. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XGLD.L charges 0.25%/yr vs 0.20%/yr for SSLN.L.
Доходность
Сравнение доходности XGLD.L и SSLN.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XGLD.L торгуется в USD, в то время как SSLN.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SSLN.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XGLD.L показывает доходность 3.71%, что значительно выше, чем у SSLN.L с доходностью 2.93%. За последние 10 лет акции XGLD.L уступали акциям SSLN.L по среднегодовой доходности: 13.32% против 15.86% соответственно.
XGLD.L
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -2.35%
- С начала года
- 3.71%
- 6 месяцев
- 5.92%
- 1 год
- 32.17%
- 3 года*
- 31.36%
- 5 лет*
- 18.45%
- 10 лет*
- 13.32%
SSLN.L
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 2.93%
- 6 месяцев
- 29.26%
- 1 год
- 113.88%
- 3 года*
- 45.97%
- 5 лет*
- 21.70%
- 10 лет*
- 15.86%
Сравнение доходности по годам XGLD.L и SSLN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XGLD.L Xtrackers Physical Gold ETC | 3.71% | 64.60% | 25.87% | 13.37% | -0.24% | -4.19% | 24.11% | 18.35% | -1.36% | 11.68% |
SSLN.L iShares Physical Silver ETC | 2.93% | 147.64% | 21.15% | -1.25% | 3.38% | -12.44% | 45.04% | 17.20% | -8.94% | 3.39% |
Correlation
The correlation between XGLD.L and SSLN.L is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2011 г. | 0.74 |
The correlation between XGLD.L and SSLN.L has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XGLD.L vs. SSLN.L — Ранг доходности на риск
XGLD.L
SSLN.L
Сравнение XGLD.L c SSLN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Physical Gold ETC (XGLD.L) и iShares Physical Silver ETC (SSLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XGLD.L | SSLN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.36 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 2.77 | -1.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.67 | 6.05 | -1.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XGLD.L | SSLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 2.02 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.07 | 0.62 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | 0.52 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.12 | +0.36 |
Просадки
Сравнение просадок XGLD.L и SSLN.L
Максимальная просадка XGLD.L за все время составила -45.19%, что меньше максимальной просадки SSLN.L в -76.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XGLD.L и SSLN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XGLD.L | SSLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.19% | -76.85% | +31.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.08% | -40.85% | +22.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.08% | -40.85% | +22.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.06% | -40.85% | +19.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.21% | -43.60% | +22.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.94% | -35.46% | +19.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.99% | -53.91% | +34.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.87% | 18.75% | -11.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности XGLD.L и SSLN.L
Текущая волатильность для Xtrackers Physical Gold ETC (XGLD.L) составляет 6.40%, в то время как у iShares Physical Silver ETC (SSLN.L) волатильность равна 17.06%. Это указывает на то, что XGLD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSLN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XGLD.L | SSLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.40% | 17.06% | -10.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.84% | 53.33% | -31.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.81% | 55.93% | -31.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.22% | 35.31% | -18.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.46% | 31.01% | -15.55% |
Сравнение комиссий XGLD.L и SSLN.L
XGLD.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SSLN.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XGLD.L и SSLN.L
Ни XGLD.L, ни SSLN.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XGLD.L and SSLN.L have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SSLN.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SSLN.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for XGLD.L.
XGLD.L is categorized as Precious Metals, while SSLN.L is Silver. XGLD.L tracks Gold, while SSLN.L tracks LBMA Silver Price. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.25% for XGLD.L and 0.20% for SSLN.L.
Подберите оптимальное распределение для XGLD.L и SSLN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор