Сравнение RR.L с BT-A.L
RR.L (Rolls-Royce Holdings PLC) and BT-A.L (BT Group plc) are both stocks. RR.L operates in Aerospace & Defense (Industrials), while BT-A.L operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, RR.L returned 20.98%/yr vs -1.67%/yr for BT-A.L. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RR.L и BT-A.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RR.L показывает доходность 14.24%, а BT-A.L немного ниже – 13.83%. За последние 10 лет акции RR.L превзошли акции BT-A.L по среднегодовой доходности: 20.98% против -1.67% соответственно.
RR.L
- 1 день
- 4.41%
- 1 месяц
- 14.74%
- С начала года
- 14.24%
- 6 месяцев
- 19.81%
- 1 год
- 51.64%
- 3 года*
- 106.71%
- 5 лет*
- 64.05%
- 10 лет*
- 20.98%
BT-A.L
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -7.51%
- С начала года
- 13.83%
- 6 месяцев
- 17.66%
- 1 год
- 18.58%
- 3 года*
- 20.67%
- 5 лет*
- 6.64%
- 10 лет*
- -1.67%
Сравнение доходности по годам RR.L и BT-A.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RR.L Rolls-Royce Holdings PLC | 14.24% | 104.79% | 89.72% | 221.57% | -24.15% | 10.45% | -52.55% | -16.52% | -0.63% | 27.42% |
BT-A.L BT Group plc | 13.83% | 33.10% | 23.69% | 17.70% | -30.23% | 29.97% | -31.28% | -12.15% | -6.56% | -21.99% |
Correlation
The correlation between RR.L and BT-A.L is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2006 г. | 0.29 |
Over the past year, the correlation between RR.L and BT-A.L has dropped to 0.03 - well below their long-term average of 0.29, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
RR.L:
£40.12B
BT-A.L:
£20.36B
RR.L:
£10.12B
BT-A.L:
£9.54B
RR.L:
£9.20B
BT-A.L:
£7.36B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RR.L vs. BT-A.L — Ранг доходности на риск
RR.L
BT-A.L
Сравнение RR.L c BT-A.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rolls-Royce Holdings PLC (RR.L) и BT Group plc (BT-A.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RR.L | BT-A.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.14 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.54 | 0.90 | +1.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.03 | 1.70 | +5.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RR.L и BT-A.L
Максимальная просадка RR.L за все время составила -90.25%, что больше максимальной просадки BT-A.L в -75.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RR.L и BT-A.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RR.L | BT-A.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.25% | -75.45% | -14.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.04% | -19.61% | +0.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.78% | -23.74% | +1.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.09% | -43.18% | -11.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.41% | -71.80% | -17.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.61% | -32.44% | +28.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.29% | -36.99% | +8.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.91% | 10.36% | -3.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности RR.L и BT-A.L
Rolls-Royce Holdings PLC (RR.L) имеет более высокую волатильность в 11.80% по сравнению с BT Group plc (BT-A.L) с волатильностью 9.89%. Это указывает на то, что RR.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BT-A.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RR.L | BT-A.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.80% | 9.89% | +1.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.08% | 20.93% | +10.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.24% | 26.53% | +9.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.06% | 29.74% | +12.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.60% | 31.01% | +17.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RR.L и BT-A.L
Дивидендная доходность RR.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности BT-A.L в 3.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BT-A.L BT Group plc | 3.92% | 4.46% | 5.62% | 6.23% | 6.87% | 1.36% | 0.00% | 8.00% | 6.37% | 5.67% | 3.94% | 2.73% |
RR.L Rolls-Royce Holdings PLC | 0.73% | 0.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.71% | 1.41% | 0.54% | 1.75% | 4.06% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RR.L и BT-A.L
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rolls-Royce Holdings PLC и BT Group plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RR.L and BT-A.L have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для RR.L и BT-A.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор