PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GOOG с 18MF.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GOOG с 18MF.DE

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

GOOG (Alphabet Inc) is a stock, while 18MF.DE (Amundi ETF Leveraged MSCI USA Daily UCITS ETF) is Leveraged Equities fund tracking the MSCI USA Index (200%). Over the past 10 years, GOOG returned 25.97%/yr vs 25.56%/yr for 18MF.DE. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GOOG и 18MF.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alphabet Inc (GOOG) и Amundi ETF Leveraged MSCI USA Daily UCITS ETF (18MF.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

GOOG торгуется в USD, в то время как 18MF.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 18MF.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GOOG показывает доходность 14.29%, что значительно ниже, чем у 18MF.DE с доходностью 16.05%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GOOG имеют среднегодовую доходность 25.97%, а акции 18MF.DE немного отстают с 25.56%.

GOOG

1 день
0.45%
1 месяц
-8.88%
С начала года
14.29%
6 месяцев
15.49%
1 год
104.22%
3 года*
42.67%
5 лет*
23.51%
10 лет*
25.97%

18MF.DE

1 день
3.02%
1 месяц
0.52%
С начала года
16.05%
6 месяцев
18.20%
1 год
48.38%
3 года*
33.64%
5 лет*
20.87%
10 лет*
25.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GOOG и 18MF.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GOOG
Alphabet Inc		14.29%65.42%35.62%58.83%-38.67%65.17%31.03%29.10%-1.03%35.58%
18MF.DE
Amundi ETF Leveraged MSCI USA Daily UCITS ETF		16.05%14.77%54.76%47.68%-37.13%73.37%15.55%73.97%-10.11%27.84%

Correlation

The correlation between GOOG and 18MF.DE is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2014 г.

0.39

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alphabet Inc

Amundi ETF Leveraged MSCI USA Daily UCITS ETF

Часто сравнивают с GOOG:
GOOG с MSFTGOOG с GOOGLGOOG с AMZNGOOG с AAPLGOOG с SPYGOOG с METAGOOG с QQQ
Часто сравнивают с 18MF.DE:
18MF.DE с WPEA.PA18MF.DE с LQQ.PA18MF.DE с XYLD18MF.DE с TQQQ18MF.DE с QLD18MF.DE с MCD18MF.DE с SSO

Доходность на риск

GOOG vs. 18MF.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOOG
Ранг доходности на риск GOOG: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOOG: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOOG: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOOG: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOOG: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOOG: 9595
Ранг коэф-та Мартина
18MF.DE
Ранг доходности на риск 18MF.DE: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 18MF.DE: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 18MF.DE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 18MF.DE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 18MF.DE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 18MF.DE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOOG c 18MF.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alphabet Inc (GOOG) и Amundi ETF Leveraged MSCI USA Daily UCITS ETF (18MF.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GOOG18MF.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.60
2.05

+1.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.96
2.70

+2.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.34

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.99

3.07

+1.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.56

11.81

+5.75

GOOG vs. 18MF.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOOG на текущий момент составляет 3.60, что выше коэффициента Шарпа 18MF.DE равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOOG и 18MF.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GOOG и 18MF.DE

Максимальная просадка GOOG за все время составила -44.60%, что меньше максимальной просадки 18MF.DE в -59.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOG и 18MF.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GOOG18MF.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.60%

-59.93%

+15.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.75%

-15.27%

-5.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.35%

-40.04%

+10.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.60%

-40.04%

-4.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.60%

-59.93%

+15.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.19%

-4.27%

-5.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.89%

-8.91%

+0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.88%

3.97%

+1.91%

Волатильность

Сравнение волатильности GOOG и 18MF.DE

Alphabet Inc (GOOG) имеет более высокую волатильность в 7.29% по сравнению с Amundi ETF Leveraged MSCI USA Daily UCITS ETF (18MF.DE) с волатильностью 6.51%. Это указывает на то, что GOOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 18MF.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GOOG18MF.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.29%

6.51%

+0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.47%

15.95%

+4.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.75%

22.94%

+5.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.15%

30.78%

+0.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.02%

32.04%

-3.02%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOOG и 18MF.DE

Дивидендная доходность GOOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, тогда как 18MF.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
18MF.DE
Amundi ETF Leveraged MSCI USA Daily UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%
GOOG
Alphabet Inc		0.24%0.26%0.32%

Часто задаваемые вопросы

GOOG and 18MF.DE have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GOOG и 18MF.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор