PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XGLD.L с GOOG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XGLD.L с GOOG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XGLD.L (Xtrackers Physical Gold ETC) is Precious Metals fund tracking the Gold, while GOOG (Alphabet Inc) is a stock. Over the past 10 years, XGLD.L returned 13.32%/yr vs 26.38%/yr for GOOG. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности XGLD.L и GOOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Physical Gold ETC (XGLD.L) и Alphabet Inc (GOOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XGLD.L показывает доходность 3.71%, что значительно ниже, чем у GOOG с доходностью 17.76%. За последние 10 лет акции XGLD.L уступали акциям GOOG по среднегодовой доходности: 13.32% против 26.38% соответственно.

XGLD.L

1 день
0.61%
1 месяц
-2.35%
С начала года
3.71%
6 месяцев
5.92%
1 год
32.17%
3 года*
31.36%
5 лет*
18.45%
10 лет*
13.32%

GOOG

1 день
3.82%
1 месяц
-3.90%
С начала года
17.76%
6 месяцев
16.14%
1 год
118.75%
3 года*
43.26%
5 лет*
24.88%
10 лет*
26.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XGLD.L и GOOG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XGLD.L
Xtrackers Physical Gold ETC		3.71%64.60%25.87%13.37%-0.24%-4.19%24.11%18.35%-1.36%11.68%
GOOG
Alphabet Inc		17.76%65.42%35.62%58.83%-38.67%65.17%31.03%29.10%-1.03%35.58%

Correlation

The correlation between XGLD.L and GOOG is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2014 г.

0.01

The correlation between XGLD.L and GOOG shifts across timeframes, from 0.01 (all time) to 0.13 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Physical Gold ETC

Alphabet Inc

Часто сравнивают с XGLD.L:
XGLD.L с GLDXGLD.L с SGBX.LXGLD.L с SGLN.LXGLD.L с XGDU.LXGLD.L с AAAUXGLD.L с G2XJ.DEXGLD.L с XGD.TO
Часто сравнивают с GOOG:
GOOG с MSFTGOOG с GOOGLGOOG с AMZNGOOG с AAPLGOOG с SPYGOOG с METAGOOG с QQQ

Доходность на риск

XGLD.L vs. GOOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XGLD.L
Ранг доходности на риск XGLD.L: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XGLD.L: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XGLD.L: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XGLD.L: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XGLD.L: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XGLD.L: 3232
Ранг коэф-та Мартина
GOOG
Ранг доходности на риск GOOG: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOOG: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOOG: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOOG: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOOG: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOOG: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XGLD.L c GOOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Physical Gold ETC (XGLD.L) и Alphabet Inc (GOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XGLD.LGOOGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
4.16

-2.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.72
5.54

-3.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.67

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.77

5.76

-3.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.67

20.87

-16.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XGLD.L vs. GOOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XGLD.L на текущий момент составляет 1.29, что ниже коэффициента Шарпа GOOG равного 4.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XGLD.L и GOOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XGLD.LGOOGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

4.16

-2.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.07

0.80

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.91

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.83

-0.35

Просадки

Сравнение просадок XGLD.L и GOOG

Максимальная просадка XGLD.L за все время составила -45.19%, примерно равная максимальной просадке GOOG в -44.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XGLD.L и GOOG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XGLD.LGOOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.19%

-44.60%

-0.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.08%

-20.75%

+2.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.08%

-29.35%

+11.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.06%

-44.60%

+23.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.21%

-44.60%

+23.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.94%

-7.46%

-8.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.99%

-8.89%

-10.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.87%

5.71%

+1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности XGLD.L и GOOG

Текущая волатильность для Xtrackers Physical Gold ETC (XGLD.L) составляет 6.40%, в то время как у Alphabet Inc (GOOG) волатильность равна 8.94%. Это указывает на то, что XGLD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XGLD.LGOOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.40%

8.94%

-2.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.84%

20.48%

+1.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.81%

28.75%

-3.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.22%

31.14%

-13.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.46%

29.01%

-13.55%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XGLD.L и GOOG

XGLD.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GOOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%.

ПозицияTTM20252024
GOOG
Alphabet Inc		0.23%0.26%0.32%
XGLD.L
Xtrackers Physical Gold ETC		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XGLD.L and GOOG have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XGLD.L и GOOG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор