Сравнение SOFI с 18MF.DE
SOFI (SoFi Technologies, Inc.) is a stock, while 18MF.DE (Amundi ETF Leveraged MSCI USA Daily UCITS ETF) is Leveraged Equities fund tracking the MSCI USA Index (200%). Over the past 5 years, SOFI returned -5.84%/yr vs 20.87%/yr for 18MF.DE. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SOFI и 18MF.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SOFI торгуется в USD, в то время как 18MF.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 18MF.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SOFI показывает доходность -36.67%, что значительно ниже, чем у 18MF.DE с доходностью 16.05%.
SOFI
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 6.21%
- С начала года
- -36.67%
- 6 месяцев
- -39.22%
- 1 год
- 17.67%
- 3 года*
- 20.23%
- 5 лет*
- -5.84%
- 10 лет*
- —
18MF.DE
- 1 день
- 3.02%
- 1 месяц
- 0.52%
- С начала года
- 16.05%
- 6 месяцев
- 18.20%
- 1 год
- 48.38%
- 3 года*
- 33.64%
- 5 лет*
- 20.87%
- 10 лет*
- 25.56%
Сравнение доходности по годам SOFI и 18MF.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOFI SoFi Technologies, Inc. | -36.67% | 70.00% | 54.77% | 115.84% | -70.84% | 27.09% | 13.09% |
18MF.DE Amundi ETF Leveraged MSCI USA Daily UCITS ETF | 16.05% | 14.77% | 54.76% | 47.68% | -37.13% | 73.37% | 3.87% |
Correlation
The correlation between SOFI and 18MF.DE is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2020 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOFI vs. 18MF.DE — Ранг доходности на риск
SOFI
18MF.DE
Сравнение SOFI c 18MF.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoFi Technologies, Inc. (SOFI) и Amundi ETF Leveraged MSCI USA Daily UCITS ETF (18MF.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOFI | 18MF.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.34 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.21 | 3.07 | -2.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.39 | 11.81 | -11.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOFI и 18MF.DE
Максимальная просадка SOFI за все время составила -83.32%, что больше максимальной просадки 18MF.DE в -59.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOFI и 18MF.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOFI | 18MF.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.32% | -59.93% | -23.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.96% | -15.27% | -37.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.96% | -40.04% | -12.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.54% | -40.04% | -41.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.53% | -4.27% | -44.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.20% | -8.91% | -42.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.88% | 3.97% | +24.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOFI и 18MF.DE
SoFi Technologies, Inc. (SOFI) имеет более высокую волатильность в 17.35% по сравнению с Amundi ETF Leveraged MSCI USA Daily UCITS ETF (18MF.DE) с волатильностью 6.51%. Это указывает на то, что SOFI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 18MF.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOFI | 18MF.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.35% | 6.51% | +10.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.57% | 15.95% | +22.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.54% | 22.94% | +33.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.69% | 30.78% | +35.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.92% | 32.04% | +39.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOFI и 18MF.DE
Ни SOFI, ни 18MF.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SOFI and 18MF.DE have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SOFI и 18MF.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор