PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BT-A.L с 18MF.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BT-A.L с 18MF.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BT-A.L (BT Group plc) is a stock, while 18MF.DE (Amundi ETF Leveraged MSCI USA Daily UCITS ETF) is Leveraged Equities fund tracking the MSCI USA Index (200%). Over the past 10 years, BT-A.L returned -2.84%/yr vs 26.62%/yr for 18MF.DE. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BT-A.L и 18MF.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в BT Group plc (BT-A.L) и Amundi ETF Leveraged MSCI USA Daily UCITS ETF (18MF.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

BT-A.L торгуется в GBp, в то время как 18MF.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 18MF.DE были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BT-A.L показывает доходность 9.54%, что значительно ниже, чем у 18MF.DE с доходностью 20.50%. За последние 10 лет акции BT-A.L уступали акциям 18MF.DE по среднегодовой доходности: -2.84% против 26.62% соответственно.

BT-A.L

1 день
-0.69%
1 месяц
-8.55%
С начала года
9.54%
6 месяцев
13.85%
1 год
18.68%
3 года*
17.89%
5 лет*
7.54%
10 лет*
-2.84%

18MF.DE

1 день
-0.07%
1 месяц
10.89%
С начала года
20.50%
6 месяцев
19.75%
1 год
54.08%
3 года*
33.01%
5 лет*
23.45%
10 лет*
26.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BT-A.L и 18MF.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BT-A.L
BT Group plc		9.54%33.10%23.69%17.70%-30.23%29.97%-31.28%-12.15%-6.56%-21.99%
18MF.DE
Amundi ETF Leveraged MSCI USA Daily UCITS ETF		20.50%6.95%56.98%40.27%-29.78%74.92%11.23%68.56%-4.42%16.84%

Correlation

The correlation between BT-A.L and 18MF.DE is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2010 г.

0.28

The correlation between BT-A.L and 18MF.DE shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BT Group plc

Amundi ETF Leveraged MSCI USA Daily UCITS ETF

Часто сравнивают с BT-A.L:
BT-A.L с VOOBT-A.L с OTB.LBT-A.L с BRK-BBT-A.L с AZNBT-A.L с KOBT-A.L с ENR.DEBT-A.L с GOOG
Часто сравнивают с 18MF.DE:
18MF.DE с WPEA.PA18MF.DE с LQQ.PA18MF.DE с XYLD18MF.DE с TQQQ18MF.DE с QLD18MF.DE с MCD18MF.DE с SSO

Доходность на риск

BT-A.L vs. 18MF.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BT-A.L
Ранг доходности на риск BT-A.L: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BT-A.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BT-A.L: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BT-A.L: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BT-A.L: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BT-A.L: 5959
Ранг коэф-та Мартина
18MF.DE
Ранг доходности на риск 18MF.DE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 18MF.DE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 18MF.DE: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 18MF.DE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 18MF.DE: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 18MF.DE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BT-A.L c 18MF.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BT Group plc (BT-A.L) и Amundi ETF Leveraged MSCI USA Daily UCITS ETF (18MF.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BT-A.L18MF.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.71
2.39

-1.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.23
3.00

-1.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.40

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.95

3.61

-2.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.85

12.22

-10.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BT-A.L vs. 18MF.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BT-A.L на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа 18MF.DE равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BT-A.L и 18MF.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BT-A.L18MF.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

2.39

-1.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.77

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.09

0.84

-0.93

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.85

-0.75

Просадки

Сравнение просадок BT-A.L и 18MF.DE

Максимальная просадка BT-A.L за все время составила -89.98%, что больше максимальной просадки 18MF.DE в -55.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BT-A.L и 18MF.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BT-A.L18MF.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.98%

-55.16%

-34.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.61%

-14.90%

-4.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.96%

-41.83%

+14.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.18%

-41.83%

-1.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.80%

-55.16%

-16.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.59%

-0.63%

-41.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.07%

-8.71%

-38.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.10%

4.41%

+5.69%

Волатильность

Сравнение волатильности BT-A.L и 18MF.DE

BT Group plc (BT-A.L) имеет более высокую волатильность в 10.80% по сравнению с Amundi ETF Leveraged MSCI USA Daily UCITS ETF (18MF.DE) с волатильностью 5.68%. Это указывает на то, что BT-A.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 18MF.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BT-A.L18MF.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.80%

5.68%

+5.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.25%

15.07%

+5.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.06%

22.55%

+3.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.84%

30.00%

-0.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.96%

31.59%

-0.63%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BT-A.L и 18MF.DE

Дивидендная доходность BT-A.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, тогда как 18MF.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
18MF.DE
Amundi ETF Leveraged MSCI USA Daily UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BT-A.L
BT Group plc		4.07%4.46%5.62%6.23%6.87%1.36%0.00%8.00%6.37%5.67%3.94%2.73%

Часто задаваемые вопросы

BT-A.L and 18MF.DE have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BT-A.L и 18MF.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор