PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RR.L с NU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение RR.L с NU

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

RR.L (Rolls-Royce Holdings PLC) and NU (Nu Holdings Ltd.) are both stocks. RR.L operates in Aerospace & Defense (Industrials), while NU operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 3 years, RR.L returned 106.71%/yr vs 15.00%/yr for NU. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RR.L и NU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Rolls-Royce Holdings PLC (RR.L) и Nu Holdings Ltd. (NU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

RR.L торгуется в GBp, в то время как NU торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NU были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, RR.L показывает доходность 14.24%, что значительно выше, чем у NU с доходностью -26.81%.

RR.L

1 день
4.41%
1 месяц
14.74%
С начала года
14.24%
6 месяцев
19.81%
1 год
51.64%
3 года*
106.71%
5 лет*
64.05%
10 лет*
20.98%

NU

1 день
0.92%
1 месяц
-0.61%
С начала года
-26.81%
6 месяцев
-28.05%
1 год
3.71%
3 года*
15.00%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RR.L и NU

2026 (YTD)20252024202320222021
RR.L
Rolls-Royce Holdings PLC		14.24%104.79%89.72%221.57%-24.15%-4.48%
NU
Nu Holdings Ltd.		-26.81%50.07%26.54%94.44%-51.45%-18.56%

Correlation

The correlation between RR.L and NU is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2021 г.

0.20

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RR.L:

£109.90B

NU:

$59.86B

EPS

RR.L:

£0.99

NU:

$0.65

Коэффициент P/E

RR.L:

13.19

NU:

18.78

Коэффициент PEG

RR.L:

0.03

NU:

0.29

Коэффициент P/S

RR.L:

2.75

NU:

3.41

Коэффициент P/B

RR.L:

40.32

NU:

4.75

Общая выручка (12 мес.)

RR.L:

£40.12B

NU:

$17.54B

Валовая прибыль (12 мес.)

RR.L:

£10.12B

NU:

$7.67B

EBITDA (12 мес.)

RR.L:

£9.20B

NU:

$4.14B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rolls-Royce Holdings PLC

Nu Holdings Ltd.

Часто сравнивают с RR.L:
RR.L с RYCEYRR.L с RNMBYRR.L с COST.LRR.L с LUG.TORR.L с AVIO.MIRR.L с SAABYRR.L с BTC-USD
Часто сравнивают с NU:
NU с SOFINU с STNENU с INTRNU с XPNU с VOONU с ALLYNU с NNN

Доходность на риск

RR.L vs. NU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RR.L
Ранг доходности на риск RR.L: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RR.L: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RR.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RR.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RR.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RR.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина
NU
Ранг доходности на риск NU: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NU: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NU: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NU: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NU: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NU: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RR.L c NU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rolls-Royce Holdings PLC (RR.L) и Nu Holdings Ltd. (NU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RR.LNUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.34
0.09

+1.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.03
0.37

+1.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.05

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.54

0.09

+2.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.03

0.22

+6.80

RR.L vs. NU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RR.L на текущий момент составляет 1.34, что выше коэффициента Шарпа NU равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RR.L и NU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RR.L и NU

Максимальная просадка RR.L за все время составила -90.25%, что больше максимальной просадки NU в -70.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RR.L и NU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RR.LNUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.25%

-70.24%

-20.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.04%

-36.16%

+17.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.78%

-40.06%

+18.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.09%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.61%

-33.08%

+29.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.29%

-28.40%

+0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.91%

14.27%

-7.36%

Волатильность

Сравнение волатильности RR.L и NU

Текущая волатильность для Rolls-Royce Holdings PLC (RR.L) составляет 11.80%, в то время как у Nu Holdings Ltd. (NU) волатильность равна 14.39%. Это указывает на то, что RR.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RR.LNUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.80%

14.39%

-2.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.08%

27.16%

+3.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.24%

37.33%

-1.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.06%

57.32%

-15.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.60%

57.32%

-8.72%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RR.L и NU

Дивидендная доходность RR.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, тогда как NU не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NU
Nu Holdings Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RR.L
Rolls-Royce Holdings PLC		0.73%0.91%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.71%1.41%0.54%1.75%4.06%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RR.L и NU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rolls-Royce Holdings PLC и Nu Holdings Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B202120222023202420252026
11.72B
4.98B
(RR.L) Общая выручка
(NU) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. RR.L значения в GBP, NU значения в USD

Сравнение рентабельности RR.L и NU

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Rolls-Royce Holdings PLC и Nu Holdings Ltd..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%202120222023202420252026
27.4%
40.2%
Активы портфеля
RR.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rolls-Royce Holdings PLC сообщила о валовой прибыли в 3.21B при выручке в 11.72B, что соответствует валовой рентабельности в 27.4%.

NU - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nu Holdings Ltd. сообщила о валовой прибыли в 2.00B при выручке в 4.98B, что соответствует валовой рентабельности в 40.2%.

RR.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rolls-Royce Holdings PLC сообщила об операционной прибыли в 3.25B при выручке в 11.72B, что соответствует операционной рентабельности 27.7%.

NU - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nu Holdings Ltd. сообщила об операционной прибыли в 954.31M при выручке в 4.98B, что соответствует операционной рентабельности 19.2%.

RR.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rolls-Royce Holdings PLC сообщила о чистой прибыли в 1.43B при выручке в 11.72B, что соответствует чистой рентабельности 12.2%.

NU - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nu Holdings Ltd. сообщила о чистой прибыли в 872.06M при выручке в 4.98B, что соответствует чистой рентабельности 17.5%.

Часто задаваемые вопросы

RR.L and NU have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RR.L и NU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор