PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IUIT.L с KO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IUIT.L и KO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L) и The Coca-Cola Company (KO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IUIT.L показывает доходность 17.28%, что значительно ниже, чем у KO с доходностью 18.99%. За последние 10 лет акции IUIT.L превзошли акции KO по среднегодовой доходности: 26.03% против 9.55% соответственно.


IUIT.L

1 день
2.98%
1 месяц
0.18%
С начала года
17.28%
6 месяцев
18.91%
1 год
43.37%
3 года*
31.45%
5 лет*
22.66%
10 лет*
26.03%

KO

1 день
0.11%
1 месяц
2.23%
С начала года
18.99%
6 месяцев
17.96%
1 год
18.86%
3 года*
14.33%
5 лет*
11.29%
10 лет*
9.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IUIT.L и KO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUIT.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF
17.28%22.93%38.51%59.45%-29.15%34.09%43.14%48.83%-1.41%37.94%
KO
The Coca-Cola Company
18.99%15.60%8.88%-4.43%10.61%11.37%2.47%20.60%6.77%14.38%

Correlation

The correlation between IUIT.L and KO is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2015 г.

0.08

The correlation between IUIT.L and KO shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF

The Coca-Cola Company

Доходность на риск

IUIT.L vs. KO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IUIT.L
Ранг доходности на риск IUIT.L: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUIT.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUIT.L: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUIT.L: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUIT.L: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUIT.L: 4949
Ранг коэф-та Мартина

KO
Ранг доходности на риск KO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KO: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUIT.L c KO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L) и The Coca-Cola Company (KO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


IUIT.LKODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.19

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.48

2.26

+0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.17

4.51

+2.66

IUIT.L vs. KO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUIT.L на текущий момент составляет 2.01, что выше коэффициента Шарпа KO равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUIT.L и KO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IUIT.L и KO

Максимальная просадка IUIT.L за все время составила -33.46%, что меньше максимальной просадки KO в -68.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUIT.L и KO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IUIT.LKOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.46%

-68.23%

+34.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.03%

-7.87%

-9.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.40%

-16.26%

-10.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.46%

-17.27%

-16.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.46%

-36.99%

+3.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.68%

-1.16%

-6.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.90%

-16.09%

+10.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.91%

3.98%

+1.93%

Волатильность

Сравнение волатильности IUIT.L и KO

iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L) имеет более высокую волатильность в 8.88% по сравнению с The Coca-Cola Company (KO) с волатильностью 6.70%. Это указывает на то, что IUIT.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IUIT.LKOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.88%

6.70%

+2.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.62%

12.87%

+3.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.07%

16.73%

+4.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.74%

16.18%

+7.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.26%

18.24%

+4.02%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUIT.L и KO

IUIT.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IUIT.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KO
The Coca-Cola Company
1.88%2.92%3.12%3.12%2.77%2.84%2.99%2.89%3.29%3.23%3.38%3.07%

Часто задаваемые вопросы


IUIT.L and KO have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IUIT.L и KO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор