Сравнение IUIT.L с KO
IUIT.L (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF) is Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index, while KO (The Coca-Cola Company) is a stock. Over the past 10 years, IUIT.L returned 26.03%/yr vs 9.55%/yr for KO. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IUIT.L и KO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IUIT.L показывает доходность 17.28%, что значительно ниже, чем у KO с доходностью 18.99%. За последние 10 лет акции IUIT.L превзошли акции KO по среднегодовой доходности: 26.03% против 9.55% соответственно.
IUIT.L
- 1 день
- 2.98%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 17.28%
- 6 месяцев
- 18.91%
- 1 год
- 43.37%
- 3 года*
- 31.45%
- 5 лет*
- 22.66%
- 10 лет*
- 26.03%
KO
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 2.23%
- С начала года
- 18.99%
- 6 месяцев
- 17.96%
- 1 год
- 18.86%
- 3 года*
- 14.33%
- 5 лет*
- 11.29%
- 10 лет*
- 9.55%
Сравнение доходности по годам IUIT.L и KO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUIT.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 17.28% | 22.93% | 38.51% | 59.45% | -29.15% | 34.09% | 43.14% | 48.83% | -1.41% | 37.94% |
KO The Coca-Cola Company | 18.99% | 15.60% | 8.88% | -4.43% | 10.61% | 11.37% | 2.47% | 20.60% | 6.77% | 14.38% |
Correlation
The correlation between IUIT.L and KO is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2015 г. | 0.08 |
The correlation between IUIT.L and KO shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IUIT.L vs. KO — Ранг доходности на риск
IUIT.L
KO
Сравнение IUIT.L c KO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L) и The Coca-Cola Company (KO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IUIT.L | KO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.19 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.48 | 2.26 | +0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.17 | 4.51 | +2.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IUIT.L и KO
Максимальная просадка IUIT.L за все время составила -33.46%, что меньше максимальной просадки KO в -68.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUIT.L и KO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IUIT.L | KO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.46% | -68.23% | +34.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.03% | -7.87% | -9.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.40% | -16.26% | -10.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.46% | -17.27% | -16.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.46% | -36.99% | +3.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.68% | -1.16% | -6.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.90% | -16.09% | +10.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.91% | 3.98% | +1.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUIT.L и KO
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L) имеет более высокую волатильность в 8.88% по сравнению с The Coca-Cola Company (KO) с волатильностью 6.70%. Это указывает на то, что IUIT.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IUIT.L | KO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.88% | 6.70% | +2.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.62% | 12.87% | +3.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.07% | 16.73% | +4.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.74% | 16.18% | +7.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.26% | 18.24% | +4.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUIT.L и KO
IUIT.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUIT.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KO The Coca-Cola Company | 1.88% | 2.92% | 3.12% | 3.12% | 2.77% | 2.84% | 2.99% | 2.89% | 3.29% | 3.23% | 3.38% | 3.07% |
Часто задаваемые вопросы
IUIT.L and KO have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IUIT.L и KO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор