PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGR с RR.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PGR с RR.L

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

PGR (The Progressive Corporation) and RR.L (Rolls-Royce Holdings PLC) are both stocks. PGR operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while RR.L operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, PGR returned 23.64%/yr vs 20.35%/yr for RR.L. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PGR и RR.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Progressive Corporation (PGR) и Rolls-Royce Holdings PLC (RR.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

PGR торгуется в USD, в то время как RR.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RR.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PGR показывает доходность -5.09%, что значительно ниже, чем у RR.L с доходностью 13.72%. За последние 10 лет акции PGR превзошли акции RR.L по среднегодовой доходности: 23.64% против 20.35% соответственно.

PGR

1 день
0.42%
1 месяц
1.69%
С начала года
-5.09%
6 месяцев
-7.97%
1 год
-19.25%
3 года*
19.07%
5 лет*
19.40%
10 лет*
23.64%

RR.L

1 день
4.24%
1 месяц
15.39%
С начала года
13.72%
6 месяцев
20.08%
1 год
49.79%
3 года*
110.91%
5 лет*
62.35%
10 лет*
20.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PGR и RR.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGR
The Progressive Corporation		-5.09%-3.02%51.39%23.16%26.81%10.84%41.48%25.14%9.39%61.59%
RR.L
Rolls-Royce Holdings PLC		13.72%120.24%86.56%238.53%-32.26%9.45%-51.10%-13.17%-6.26%39.55%

Correlation

The correlation between PGR and RR.L is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2007 г.

0.18

The correlation between PGR and RR.L shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

PGR:

$19.23

RR.L:

£0.99

Коэффициент P/E

PGR:

10.56

RR.L:

13.19

Коэффициент PEG

PGR:

0.08

RR.L:

0.03

Коэффициент P/S

PGR:

1.36

RR.L:

2.75

Общая выручка (12 мес.)

PGR:

$87.65B

RR.L:

£40.12B

Валовая прибыль (12 мес.)

PGR:

$23.23B

RR.L:

£10.12B

EBITDA (12 мес.)

PGR:

$14.81B

RR.L:

£9.20B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Progressive Corporation

Rolls-Royce Holdings PLC

Часто сравнивают с PGR:
PGR с ALLPGR с CBPGR с AFLPGR с LMNDPGR с BROPGR с MCHPPGR с MET
Часто сравнивают с RR.L:
RR.L с RYCEYRR.L с RNMBYRR.L с COST.LRR.L с LUG.TORR.L с AVIO.MIRR.L с SAABYRR.L с BTC-USD

Доходность на риск

PGR vs. RR.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGR
Ранг доходности на риск PGR: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGR: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGR: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGR: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGR: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGR: 1515
Ранг коэф-та Мартина
RR.L
Ранг доходности на риск RR.L: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RR.L: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RR.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RR.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RR.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RR.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGR c RR.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Progressive Corporation (PGR) и Rolls-Royce Holdings PLC (RR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PGRRR.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.87
1.22

-2.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.13
1.91

-3.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.23

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.80

2.31

-3.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.23

6.56

-7.79

PGR vs. RR.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGR на текущий момент составляет -0.87, что ниже коэффициента Шарпа RR.L равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGR и RR.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PGR и RR.L

Максимальная просадка PGR за все время составила -71.06%, что меньше максимальной просадки RR.L в -92.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGR и RR.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PGRRR.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.06%

-92.32%

+21.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.30%

-19.98%

-4.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.35%

-23.51%

-6.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.35%

-64.03%

+33.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.35%

-89.47%

+59.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.70%

-3.49%

-22.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.53%

-36.67%

+22.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.96%

7.04%

+8.92%

Волатильность

Сравнение волатильности PGR и RR.L

Текущая волатильность для The Progressive Corporation (PGR) составляет 7.54%, в то время как у Rolls-Royce Holdings PLC (RR.L) волатильность равна 12.44%. Это указывает на то, что PGR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PGRRR.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.54%

12.44%

-4.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.87%

32.55%

-15.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.55%

37.87%

-15.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.55%

43.93%

-19.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.48%

50.21%

-25.73%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGR и RR.L

Дивидендная доходность PGR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.84%, что больше доходности RR.L в 0.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGR
The Progressive Corporation		6.84%2.15%0.48%0.25%0.31%6.23%2.68%3.89%1.86%1.21%2.50%2.16%
RR.L
Rolls-Royce Holdings PLC		0.73%0.91%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.71%1.41%0.54%1.75%4.06%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PGR и RR.L

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Progressive Corporation и Rolls-Royce Holdings PLC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
22.74B
11.72B
(PGR) Общая выручка
(RR.L) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. PGR значения в USD, RR.L значения в GBP

Сравнение рентабельности PGR и RR.L

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Progressive Corporation и Rolls-Royce Holdings PLC.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
29.3%
27.4%
Активы портфеля
PGR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.66B при выручке в 22.74B, что соответствует валовой рентабельности в 29.3%.

RR.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rolls-Royce Holdings PLC сообщила о валовой прибыли в 3.21B при выручке в 11.72B, что соответствует валовой рентабельности в 27.4%.

PGR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.68B при выручке в 22.74B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.

RR.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rolls-Royce Holdings PLC сообщила об операционной прибыли в 3.25B при выручке в 11.72B, что соответствует операционной рентабельности 27.7%.

PGR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.95B при выручке в 22.74B, что соответствует чистой рентабельности 13.0%.

RR.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rolls-Royce Holdings PLC сообщила о чистой прибыли в 1.43B при выручке в 11.72B, что соответствует чистой рентабельности 12.2%.

Часто задаваемые вопросы

PGR and RR.L have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PGR и RR.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор