PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KO с IUIT.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KO с IUIT.L

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

KO (The Coca-Cola Company) is a stock, while IUIT.L (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF) is Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Over the past 10 years, KO returned 9.55%/yr vs 26.03%/yr for IUIT.L. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KO и IUIT.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Coca-Cola Company (KO) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KO показывает доходность 18.99%, что значительно выше, чем у IUIT.L с доходностью 17.28%. За последние 10 лет акции KO уступали акциям IUIT.L по среднегодовой доходности: 9.55% против 26.03% соответственно.

KO

1 день
0.11%
1 месяц
2.23%
С начала года
18.99%
6 месяцев
17.96%
1 год
18.86%
3 года*
14.33%
5 лет*
11.29%
10 лет*
9.55%

IUIT.L

1 день
2.98%
1 месяц
0.18%
С начала года
17.28%
6 месяцев
18.91%
1 год
43.37%
3 года*
31.45%
5 лет*
22.66%
10 лет*
26.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KO и IUIT.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KO
The Coca-Cola Company		18.99%15.60%8.88%-4.43%10.61%11.37%2.47%20.60%6.77%14.38%
IUIT.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		17.28%22.93%38.51%59.45%-29.15%34.09%43.14%48.83%-1.41%37.94%

Correlation

The correlation between KO and IUIT.L is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2015 г.

0.08

The correlation between KO and IUIT.L shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Coca-Cola Company

iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF

Часто сравнивают с KO:
KO с PEPKO с PGKO с MCDKO с VOOKO с SCHDKO с KOFKO с BRK-B
Часто сравнивают с IUIT.L:
IUIT.L с VGTIUIT.L с QQQIUIT.L с QQQMIUIT.L с EQQQ.DEIUIT.L с VOOIUIT.L с VUAA.LIUIT.L с WITS.AS

Доходность на риск

KO vs. IUIT.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KO
Ранг доходности на риск KO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KO: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
IUIT.L
Ранг доходности на риск IUIT.L: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUIT.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUIT.L: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUIT.L: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUIT.L: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUIT.L: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KO c IUIT.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Coca-Cola Company (KO) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KOIUIT.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.06
2.01

-0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.73
2.70

-0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.33

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.26

2.48

-0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.51

7.17

-2.66

KO vs. IUIT.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KO на текущий момент составляет 1.06, что ниже коэффициента Шарпа IUIT.L равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KO и IUIT.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KO и IUIT.L

Максимальная просадка KO за все время составила -68.23%, что больше максимальной просадки IUIT.L в -33.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KO и IUIT.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KOIUIT.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.23%

-33.46%

-34.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.87%

-17.03%

+9.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.26%

-26.40%

+10.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.27%

-33.46%

+16.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.99%

-33.46%

-3.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.16%

-7.68%

+6.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.09%

-5.90%

-10.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.98%

5.91%

-1.93%

Волатильность

Сравнение волатильности KO и IUIT.L

Текущая волатильность для The Coca-Cola Company (KO) составляет 6.70%, в то время как у iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L) волатильность равна 8.88%. Это указывает на то, что KO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUIT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KOIUIT.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.70%

8.88%

-2.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.87%

16.62%

-3.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.73%

21.07%

-4.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.18%

23.74%

-7.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.24%

22.26%

-4.02%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KO и IUIT.L

Дивидендная доходность KO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, тогда как IUIT.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IUIT.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KO
The Coca-Cola Company		1.88%2.92%3.12%3.12%2.77%2.84%2.99%2.89%3.29%3.23%3.38%3.07%

Часто задаваемые вопросы

KO and IUIT.L have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KO и IUIT.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор