Сравнение BT-A.L с RR.L
BT-A.L (BT Group plc) and RR.L (Rolls-Royce Holdings PLC) are both stocks. BT-A.L operates in Telecom Services (Communication Services), while RR.L operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, BT-A.L returned -1.67%/yr vs 20.98%/yr for RR.L. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BT-A.L и RR.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BT-A.L показывает доходность 13.83%, а RR.L немного выше – 14.24%. За последние 10 лет акции BT-A.L уступали акциям RR.L по среднегодовой доходности: -1.67% против 20.98% соответственно.
BT-A.L
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -7.51%
- С начала года
- 13.83%
- 6 месяцев
- 17.66%
- 1 год
- 18.58%
- 3 года*
- 20.67%
- 5 лет*
- 6.64%
- 10 лет*
- -1.67%
RR.L
- 1 день
- 4.41%
- 1 месяц
- 14.74%
- С начала года
- 14.24%
- 6 месяцев
- 19.81%
- 1 год
- 51.64%
- 3 года*
- 106.71%
- 5 лет*
- 64.05%
- 10 лет*
- 20.98%
Сравнение доходности по годам BT-A.L и RR.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BT-A.L BT Group plc | 13.83% | 33.10% | 23.69% | 17.70% | -30.23% | 29.97% | -31.28% | -12.15% | -6.56% | -21.99% |
RR.L Rolls-Royce Holdings PLC | 14.24% | 104.79% | 89.72% | 221.57% | -24.15% | 10.45% | -52.55% | -16.52% | -0.63% | 27.42% |
Correlation
The correlation between BT-A.L and RR.L is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2006 г. | 0.29 |
Over the past year, the correlation between BT-A.L and RR.L has dropped to 0.03 - well below their long-term average of 0.29, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
BT-A.L:
£20.36B
RR.L:
£40.12B
BT-A.L:
£9.54B
RR.L:
£10.12B
BT-A.L:
£7.36B
RR.L:
£9.20B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BT-A.L vs. RR.L — Ранг доходности на риск
BT-A.L
RR.L
Сравнение BT-A.L c RR.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BT Group plc (BT-A.L) и Rolls-Royce Holdings PLC (RR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BT-A.L | RR.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.25 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | 2.54 | -1.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.70 | 7.03 | -5.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BT-A.L и RR.L
Максимальная просадка BT-A.L за все время составила -75.45%, что меньше максимальной просадки RR.L в -90.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BT-A.L и RR.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BT-A.L | RR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.45% | -90.25% | +14.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.61% | -19.04% | -0.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.74% | -21.78% | -1.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.18% | -55.09% | +11.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.80% | -89.41% | +17.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.44% | -3.61% | -28.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.99% | -28.29% | -8.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.36% | 6.91% | +3.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности BT-A.L и RR.L
Текущая волатильность для BT Group plc (BT-A.L) составляет 9.89%, в то время как у Rolls-Royce Holdings PLC (RR.L) волатильность равна 11.80%. Это указывает на то, что BT-A.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BT-A.L | RR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.89% | 11.80% | -1.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.93% | 31.08% | -10.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.53% | 36.24% | -9.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.74% | 42.06% | -12.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.01% | 48.60% | -17.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BT-A.L и RR.L
Дивидендная доходность BT-A.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что больше доходности RR.L в 0.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BT-A.L BT Group plc | 3.92% | 4.46% | 5.62% | 6.23% | 6.87% | 1.36% | 0.00% | 8.00% | 6.37% | 5.67% | 3.94% | 2.73% |
RR.L Rolls-Royce Holdings PLC | 0.73% | 0.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.71% | 1.41% | 0.54% | 1.75% | 4.06% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BT-A.L и RR.L
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BT Group plc и Rolls-Royce Holdings PLC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BT-A.L and RR.L have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BT-A.L и RR.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор