Сравнение NU с SOFI
NU (Nu Holdings Ltd.) and SOFI (SoFi Technologies, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — NU in Banks - Diversified, SOFI in Credit Services. Over the past 3 years, NU returned 20.56%/yr vs 22.25%/yr for SOFI. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NU и SOFI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NU показывает доходность -17.62%, что значительно выше, чем у SOFI с доходностью -33.84%.
NU
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- 8.41%
- 6 месяцев
- -16.98%
- С начала года
- -17.62%
- 1 год
- -0.43%
- 3 года*
- 20.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOFI
- 1 день
- -3.08%
- 1 месяц
- -2.20%
- 6 месяцев
- -34.49%
- С начала года
- -33.84%
- 1 год
- -19.03%
- 3 года*
- 22.25%
- 5 лет*
- 2.51%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NU и SOFI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NU Nu Holdings Ltd. | -17.62% | 61.58% | 24.37% | 104.67% | -56.61% | -16.62% |
SOFI SoFi Technologies, Inc. | -33.84% | 70.00% | 54.77% | 115.84% | -70.84% | -6.67% |
Correlation
The correlation between NU and SOFI is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2021 г. | 0.49 |
Фундаментальные показатели
NU:
$66.79B
SOFI:
$22.22B
NU:
$0.65
SOFI:
$0.43
NU:
21.26
SOFI:
40.18
NU:
3.86
SOFI:
4.90
NU:
5.38
SOFI:
2.21
NU:
$17.54B
SOFI:
$4.73B
NU:
$7.67B
SOFI:
$3.39B
NU:
$4.14B
SOFI:
$1.40B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NU vs. SOFI — Ранг доходности на риск
NU
SOFI
Сравнение NU c SOFI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nu Holdings Ltd. (NU) и SoFi Technologies, Inc. (SOFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NU | SOFI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.98 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | -0.36 | +0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.02 | -0.60 | +0.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NU и SOFI
Максимальная просадка NU за все время составила -72.07%, что меньше максимальной просадки SOFI в -83.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NU и SOFI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NU | SOFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.07% | -83.32% | +11.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.17% | -52.96% | +14.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.58% | -52.96% | +13.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -81.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.49% | -46.23% | +19.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.76% | -51.10% | +21.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.65% | 31.74% | -14.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности NU и SOFI
Текущая волатильность для Nu Holdings Ltd. (NU) составляет 9.22%, в то время как у SoFi Technologies, Inc. (SOFI) волатильность равна 13.03%. Это указывает на то, что NU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NU | SOFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.22% | 13.03% | -3.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.20% | 37.55% | -8.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.26% | 55.77% | -18.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.09% | 66.44% | -8.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.09% | 71.57% | -13.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NU и SOFI
Ни NU, ни SOFI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NU и SOFI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nu Holdings Ltd. и SoFi Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NU и SOFI
NU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Nu Holdings Ltd. сообщила о валовой прибыли в 2.00B при выручке в 4.98B, что соответствует валовой рентабельности в 40.2%.
SOFI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., SoFi Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 880.26M при выручке в 1.00B, что соответствует валовой рентабельности в 87.9%.
NU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Nu Holdings Ltd. сообщила об операционной прибыли в 954.31M при выручке в 4.98B, что соответствует операционной рентабельности 19.2%.
SOFI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., SoFi Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 159.46M при выручке в 1.00B, что соответствует операционной рентабельности 15.9%.
NU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Nu Holdings Ltd. сообщила о чистой прибыли в 872.06M при выручке в 4.98B, что соответствует чистой рентабельности 17.5%.
SOFI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., SoFi Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 166.73M при выручке в 1.00B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.
Часто задаваемые вопросы
NU and SOFI have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOFI has higher volatility (13.03%) compared to NU (9.22%). In terms of maximum drawdown, NU dropped -72.07% vs SOFI's -83.32%.
NU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.01 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NU и SOFI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор