PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NU с SOFI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NU с SOFI

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nu Holdings Ltd. (NU) и SoFi Technologies, Inc. (SOFI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NU или SOFI.

Корреляция

Корреляция между NU и SOFI составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности NU и SOFI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nu Holdings Ltd. (NU) и SoFi Technologies, Inc. (SOFI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.26%
-17.75%
NU
SOFI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NU:

0.21

SOFI:

1.14

Коэф-т Сортино

NU:

0.60

SOFI:

1.76

Коэф-т Омега

NU:

1.08

SOFI:

1.22

Коэф-т Кальмара

NU:

0.25

SOFI:

0.93

Коэф-т Мартина

NU:

0.53

SOFI:

4.17

Индекс Язвы

NU:

18.67%

SOFI:

16.78%

Дневная вол-ть

NU:

48.67%

SOFI:

61.30%

Макс. просадка

NU:

-72.07%

SOFI:

-83.32%

Текущая просадка

NU:

-24.42%

SOFI:

-50.04%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NU:

$56.62B

SOFI:

$14.22B

EPS

NU:

$0.40

SOFI:

$0.39

Коэффициент P/E

NU:

30.03

SOFI:

33.03

Коэффициент P/S

NU:

10.27

SOFI:

5.38

Коэффициент P/B

NU:

7.57

SOFI:

2.08

Общая выручка (12 мес.)

NU:

$11.77B

SOFI:

$2.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

NU:

$5.43B

SOFI:

$2.01B

EBITDA (12 мес.)

NU:

$3.06B

SOFI:

$142.76M

Доходность по периодам

С начала года, NU показывает доходность 15.93%, что значительно выше, чем у SOFI с доходностью -16.36%.

NU

С начала года

15.93%

1 месяц

8.30%

6 месяцев

-19.61%

1 год

8.69%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SOFI

С начала года

-16.36%

1 месяц

5.57%

6 месяцев

17.20%

1 год

63.66%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NU и SOFI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NU
Ранг риск-скорректированной доходности NU, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NU, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NU, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NU, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NU, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NU, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
SOFI
Ранг риск-скорректированной доходности SOFI, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SOFI, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOFI, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOFI, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOFI, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOFI, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NU c SOFI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nu Holdings Ltd. (NU) и SoFi Technologies, Inc. (SOFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа NU, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
NU: 0.21
SOFI: 1.14
Коэффициент Сортино NU, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
NU: 0.60
SOFI: 1.76
Коэффициент Омега NU, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
NU: 1.08
SOFI: 1.22
Коэффициент Кальмара NU, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
NU: 0.25
SOFI: 1.16
Коэффициент Мартина NU, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
NU: 0.53
SOFI: 4.17

Показатель коэффициента Шарпа NU на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа SOFI равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NU и SOFI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.21
1.14
NU
SOFI

Дивиденды

Сравнение дивидендов NU и SOFI

Ни NU, ни SOFI не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок NU и SOFI

Максимальная просадка NU за все время составила -72.07%, что меньше максимальной просадки SOFI в -83.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NU и SOFI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-24.42%
-28.56%
NU
SOFI

Волатильность

Сравнение волатильности NU и SOFI

Текущая волатильность для Nu Holdings Ltd. (NU) составляет 17.67%, в то время как у SoFi Technologies, Inc. (SOFI) волатильность равна 31.28%. Это указывает на то, что NU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.67%
31.28%
NU
SOFI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NU и SOFI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nu Holdings Ltd. и SoFi Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию