PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 18MF.DE с PGR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 18MF.DE с PGR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

18MF.DE (Amundi ETF Leveraged MSCI USA Daily UCITS ETF) is Leveraged Equities fund tracking the MSCI USA Index (200%), while PGR (The Progressive Corporation) is a stock. Over the past 10 years, 18MF.DE returned 25.40%/yr vs 22.72%/yr for PGR. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности 18MF.DE и PGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi ETF Leveraged MSCI USA Daily UCITS ETF (18MF.DE) и The Progressive Corporation (PGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

18MF.DE торгуется в EUR, в то время как PGR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PGR были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 18MF.DE показывает доходность 21.45%, что значительно выше, чем у PGR с доходностью -7.66%. За последние 10 лет акции 18MF.DE превзошли акции PGR по среднегодовой доходности: 25.40% против 22.72% соответственно.

18MF.DE

1 день
-0.20%
1 месяц
8.85%
С начала года
21.45%
6 месяцев
19.74%
1 год
49.73%
3 года*
32.82%
5 лет*
23.27%
10 лет*
25.40%

PGR

1 день
0.00%
1 месяц
0.42%
С начала года
-7.66%
6 месяцев
-6.51%
1 год
-26.83%
3 года*
14.89%
5 лет*
17.92%
10 лет*
22.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 18MF.DE и PGR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
18MF.DE
Amundi ETF Leveraged MSCI USA Daily UCITS ETF		21.45%1.66%64.13%43.13%-33.43%88.19%5.29%77.81%-5.75%12.05%
PGR
The Progressive Corporation		-2.80%-14.53%61.39%19.47%34.67%19.13%29.82%27.96%14.53%41.73%

Correlation

The correlation between 18MF.DE and PGR is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2010 г.

0.28

The correlation between 18MF.DE and PGR shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi ETF Leveraged MSCI USA Daily UCITS ETF

The Progressive Corporation

Часто сравнивают с 18MF.DE:
18MF.DE с WPEA.PA18MF.DE с LQQ.PA18MF.DE с XYLD18MF.DE с TQQQ18MF.DE с QLD18MF.DE с MCD18MF.DE с SSO
Часто сравнивают с PGR:
PGR с ALLPGR с CBPGR с AFLPGR с LMNDPGR с BROPGR с MCHPPGR с MET

Доходность на риск

18MF.DE vs. PGR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
18MF.DE
Ранг доходности на риск 18MF.DE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 18MF.DE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 18MF.DE: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 18MF.DE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 18MF.DE: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 18MF.DE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
PGR
Ранг доходности на риск PGR: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGR: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGR: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGR: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGR: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGR: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 18MF.DE c PGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi ETF Leveraged MSCI USA Daily UCITS ETF (18MF.DE) и The Progressive Corporation (PGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

18MF.DEPGRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
-1.19

+3.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
-1.65

+4.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

0.81

+0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.33

-0.93

+4.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.13

-1.31

+12.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

18MF.DE vs. PGR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 18MF.DE на текущий момент составляет 2.13, что выше коэффициента Шарпа PGR равного -1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 18MF.DE и PGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

18MF.DEPGRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

-1.19

+3.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.71

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.90

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.62

+0.20

Просадки

Сравнение просадок 18MF.DE и PGR

Максимальная просадка 18MF.DE за все время составила -59.67%, что больше максимальной просадки PGR в -48.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 18MF.DE и PGR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

18MF.DEPGRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.67%

-48.33%

-11.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.95%

-29.04%

+14.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.90%

-35.98%

-6.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.90%

-35.98%

-6.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.67%

-35.98%

-23.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

-34.07%

+33.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.91%

-8.88%

-1.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.48%

20.59%

-16.11%

Волатильность

Сравнение волатильности 18MF.DE и PGR

Текущая волатильность для Amundi ETF Leveraged MSCI USA Daily UCITS ETF (18MF.DE) составляет 5.41%, в то время как у The Progressive Corporation (PGR) волатильность равна 6.05%. Это указывает на то, что 18MF.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

18MF.DEPGRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.41%

6.05%

-0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.46%

16.76%

-1.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.36%

22.58%

+0.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.89%

25.20%

+5.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.49%

25.25%

+7.24%

Дивиденды

Сравнение дивидендов 18MF.DE и PGR

18MF.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PGR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.81%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
18MF.DE
Amundi ETF Leveraged MSCI USA Daily UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PGR
The Progressive Corporation		6.81%2.15%0.48%0.25%0.31%6.23%2.68%3.89%1.86%1.21%2.50%2.16%

Часто задаваемые вопросы

18MF.DE and PGR have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 18MF.DE и PGR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор