Сравнение VOD с PGR
VOD (Vodafone Group Plc) and PGR (The Progressive Corporation) are both stocks. VOD operates in Telecom Services (Communication Services), while PGR operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 10 years, VOD returned -0.06%/yr vs 23.64%/yr for PGR. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VOD и PGR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VOD показывает доходность 19.76%, что значительно выше, чем у PGR с доходностью -5.09%. За последние 10 лет акции VOD уступали акциям PGR по среднегодовой доходности: -0.06% против 23.64% соответственно.
VOD
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- 7.76%
- С начала года
- 19.76%
- 6 месяцев
- 25.65%
- 1 год
- 61.95%
- 3 года*
- 27.46%
- 5 лет*
- 4.14%
- 10 лет*
- -0.06%
PGR
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 1.69%
- С начала года
- -5.09%
- 6 месяцев
- -7.97%
- 1 год
- -19.25%
- 3 года*
- 19.07%
- 5 лет*
- 19.40%
- 10 лет*
- 23.64%
Сравнение доходности по годам VOD и PGR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOD Vodafone Group Plc | 19.76% | 63.00% | 5.68% | -4.59% | -27.22% | -3.57% | -9.63% | 5.64% | -34.92% | 38.22% |
PGR The Progressive Corporation | -5.09% | -3.02% | 51.39% | 23.16% | 26.81% | 10.84% | 41.48% | 25.14% | 9.39% | 61.59% |
Correlation
The correlation between VOD and PGR is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 1988 г. | 0.25 |
The correlation between VOD and PGR shifts across timeframes, from 0.10 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
VOD:
-€1.92
PGR:
$19.23
VOD:
0.41
PGR:
1.36
VOD:
€78.20B
PGR:
$87.65B
VOD:
€25.34B
PGR:
$23.23B
VOD:
€25.58B
PGR:
$14.81B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VOD vs. PGR — Ранг доходности на риск
VOD
PGR
Сравнение VOD c PGR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vodafone Group Plc (VOD) и The Progressive Corporation (PGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VOD | PGR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 0.87 | +0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.16 | -0.80 | +6.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.54 | -1.23 | +15.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VOD и PGR
Максимальная просадка VOD за все время составила -79.32%, что больше максимальной просадки PGR в -71.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOD и PGR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VOD | PGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.32% | -71.06% | -8.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.05% | -24.30% | +14.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.03% | -30.35% | +10.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.24% | -30.35% | -18.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.36% | -30.35% | -32.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.19% | -25.70% | +9.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.70% | -14.53% | -18.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.25% | 15.96% | -11.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности VOD и PGR
Vodafone Group Plc (VOD) и The Progressive Corporation (PGR) имеют волатильность 7.37% и 7.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VOD | PGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.37% | 7.54% | -0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.67% | 16.87% | +2.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.97% | 22.55% | +3.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.00% | 24.55% | +2.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.85% | 24.48% | +3.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VOD и PGR
Дивидендная доходность VOD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что меньше доходности PGR в 6.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGR The Progressive Corporation | 6.84% | 2.15% | 0.48% | 0.25% | 0.31% | 6.23% | 2.68% | 3.89% | 1.86% | 1.21% | 2.50% | 2.16% |
VOD Vodafone Group Plc | 3.43% | 3.86% | 8.58% | 11.15% | 9.27% | 7.04% | 6.11% | 4.92% | 8.99% | 5.33% | 12.26% | 6.77% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VOD и PGR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vodafone Group Plc и The Progressive Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VOD и PGR
VOD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vodafone Group Plc сообщила о валовой прибыли в 6.44B при выручке в 21.14B, что соответствует валовой рентабельности в 30.5%.
PGR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.66B при выручке в 22.74B, что соответствует валовой рентабельности в 29.3%.
VOD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vodafone Group Plc сообщила об операционной прибыли в 1.13B при выручке в 21.14B, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.
PGR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.68B при выручке в 22.74B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.
VOD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vodafone Group Plc сообщила о чистой прибыли в -1.24B при выручке в 21.14B, что соответствует чистой рентабельности -5.9%.
PGR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.95B при выручке в 22.74B, что соответствует чистой рентабельности 13.0%.
Часто задаваемые вопросы
VOD and PGR have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PGR has higher volatility (7.54%) compared to VOD (7.37%). In terms of maximum drawdown, VOD dropped -79.32% vs PGR's -71.06%.
VOD currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VOD и PGR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор