PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGR с XGLD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PGR с XGLD.L

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

PGR (The Progressive Corporation) is a stock, while XGLD.L (Xtrackers Physical Gold ETC) is Gold fund tracking the Gold. Over the past 10 years, PGR returned 23.64%/yr vs 12.36%/yr for XGLD.L. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности PGR и XGLD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Progressive Corporation (PGR) и Xtrackers Physical Gold ETC (XGLD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PGR показывает доходность -5.09%, что значительно ниже, чем у XGLD.L с доходностью -2.14%. За последние 10 лет акции PGR превзошли акции XGLD.L по среднегодовой доходности: 23.64% против 12.36% соответственно.

PGR

1 день
0.42%
1 месяц
1.69%
С начала года
-5.09%
6 месяцев
-7.97%
1 год
-19.25%
3 года*
19.07%
5 лет*
19.40%
10 лет*
23.64%

XGLD.L

1 день
3.38%
1 месяц
-7.22%
С начала года
-2.14%
6 месяцев
-1.50%
1 год
22.86%
3 года*
29.15%
5 лет*
17.29%
10 лет*
12.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PGR и XGLD.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGR
The Progressive Corporation		-5.09%-3.02%51.39%23.16%26.81%10.84%41.48%25.14%9.39%61.59%
XGLD.L
Xtrackers Physical Gold ETC		-2.14%64.60%25.87%13.37%-0.24%-4.19%24.11%18.35%-1.36%11.68%

Correlation

The correlation between PGR and XGLD.L is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2010 г.

-0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Progressive Corporation

Xtrackers Physical Gold ETC

Часто сравнивают с PGR:
PGR с ALLPGR с CBPGR с AFLPGR с LMNDPGR с BROPGR с MCHPPGR с MET
Часто сравнивают с XGLD.L:
XGLD.L с GLDXGLD.L с SGBX.LXGLD.L с SGLN.LXGLD.L с XGDU.LXGLD.L с AAAUXGLD.L с G2XJ.DEXGLD.L с XGD.TO

Доходность на риск

PGR vs. XGLD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGR
Ранг доходности на риск PGR: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGR: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGR: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGR: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGR: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGR: 1515
Ранг коэф-та Мартина
XGLD.L
Ранг доходности на риск XGLD.L: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XGLD.L: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XGLD.L: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XGLD.L: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XGLD.L: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XGLD.L: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGR c XGLD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Progressive Corporation (PGR) и Xtrackers Physical Gold ETC (XGLD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PGRXGLD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.87
0.95

-1.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.13
1.34

-2.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.19

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.80

1.04

-1.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.23

3.19

-4.43

PGR vs. XGLD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGR на текущий момент составляет -0.87, что ниже коэффициента Шарпа XGLD.L равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGR и XGLD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PGR и XGLD.L

Максимальная просадка PGR за все время составила -71.06%, что больше максимальной просадки XGLD.L в -45.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGR и XGLD.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PGRXGLD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.06%

-45.34%

-25.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.30%

-23.27%

-1.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.35%

-23.27%

-7.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.35%

-23.27%

-7.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.35%

-23.27%

-7.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.70%

-20.68%

-5.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.53%

-18.94%

+4.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.96%

7.55%

+8.41%

Волатильность

Сравнение волатильности PGR и XGLD.L

The Progressive Corporation (PGR) и Xtrackers Physical Gold ETC (XGLD.L) имеют волатильность 7.54% и 7.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PGRXGLD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.54%

7.75%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.87%

22.54%

-5.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.55%

25.47%

-2.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.55%

17.42%

+7.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.48%

15.56%

+8.92%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGR и XGLD.L

Дивидендная доходность PGR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.84%, тогда как XGLD.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGR
The Progressive Corporation		6.84%2.15%0.48%0.25%0.31%6.23%2.68%3.89%1.86%1.21%2.50%2.16%
XGLD.L
Xtrackers Physical Gold ETC		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PGR and XGLD.L have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PGR и XGLD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор